Статистика инфляции. Социально-экономическая сущность инфляции. Статистическое изучение инфляции

В-четвертых, с  ростом "открытости" экономики той или иной страны увеличивается опасность импортируемой инфляции. В условиях неизменного курса валюты страна каждый раз испытывает воздействие  внешнего  повышения цен на ввозимые товары. Возможности  бороться с импортируемой  инфляцией достаточно ограничены.

В-пятых, инфляция приобретает самоудерживающий характер в результате так называемых инфляционных ожиданий.

Многие ученые в странах Запада и в нашей стране особо выделяют этот фактор, подчеркивая, что преодоление инфляционных ожиданий населения и производителей - важнейшая задача  антиинфляционной политики.⁴

2 Статистическое изучение инфляции

2.1 Система показателей инфляции

Изучение складывающихся тенденций в развитии инфляции связано с использованием информации из разных статистических источников.

Для оценки и анализа инфляции в отечественной и зарубежной практике широко используется система  показателей, разрабатываемая статистикой  цен, банковской статистикой, макроэкономической и другими отраслями статистики. В системе показателей особое место занимают ценовые индексы, в частности:

•дефлятор валового внутреннего  продукта (ВВП), в зарубежной практике этот показатель называется дефлятором национального продукта;

•индекс цен производителей; •индекс потребительских цен.

Дефлятор ВВП оценивает степень инфляции по всей совокупности товаров и услуг, производимых и потребляемых в государстве.

Он исчисляется как отношение номинального ВВП (ВВП_N) к реальному ВВП (ВВП_R):

где p1q1 - валовой продукт изучаемого периода в текущих ценах;

p0q1 — то же в ценах базисного периода.

Дефлятор валового внутреннего продукта в отечественной  статистике исчисляется по всей совокупности товаров и услуг с выделением производства товаров и производства услуг.

Таблица: Дефляторы валового внутреннего продукта России

 

Таблица 2

Дефляторы валового внутреннего продукта России

Показатель	1998 г.	2000
ВВП Производство товаров Производство услуг	111.5 113.3 109.7	228,6 234,6 249,0

Реальный ВВП  представляет собой физический объем  производства конечных товаров и услуг, рассчитанный в ценах предыдущего года. А это означает, что если в текущем периоде по отношению к предыдущему (базисному) произошло повышение общего уровня цен, то результатом исчисления ВВП в текущем периоде с использованием цен предыдущего (базисного) периода будет снижение объема ВВП. Если же за изучаемый период наблюдалось снижение общего уровня цен, то при расчете ВВП_Л будет наблюдаться повышение объема ВВП.

Кроме обобщающего показателя инфляции (дефлятора ВВП) в статистике исчисляются индексы цен, характеризующие уровень инфляции в отдельных секторах экономики, в частности индексы цен производителей и индекс потребительских цен. Индекс цен производителя измеряет инфляцию в отношении товаров потребительского и производственного назначения. Будучи рассчитанным, на раннем, оптовом этапе, этот индекс является хорошим показателем будущего изменения цен на более позднем, розничном этапе движения продукции.

Индекс потребительских цен измеряет инфляцию исключительно потребительских товаров и услуг, приобретаемых конечными покупателями. В табл. приведены индексы потребительских цен и цен предприятий — производителей продукции промышленности по России в 2001 г.

Индексы России в 2001 г. (на конец периода, % к предыдущему месяцу)⁵

Месяц	Индексы	Индексы цен предприятий  — производителей
	потребительских цен	промышленной продукции
Январь	101.5	100.9
Февраль	101,0	100.5
Март	100.6	99.9
Апрель	100.4	100.0
Май	100,5	99.1
Июнь	100,1	100.0
Июль	100.2	99.2
Август	103.7	98.8
Сентябрь	138.4	107.4
Октябрь	104,5	105.9
Ноябрь	105.7	105.1
Декабрь	111.6	104.8

 

Индексы цен, приведенные в таблице позволяют определить реакцию на изменения в экономической политике в краткосрочные периоды, фиксируя максимальные годовые уровни инфляции.

При определении индекса  потребительских цен учитываются  как товары отечественного производства, так и импортные товары, цены на которые значительно выросли, особенно на бытовую технику. Доля импортных товаров в потребительской корзине достаточно велика, и это привело к значительному росту потребительских цен по сравнению с индексом цен производителя.

При изучении инфляции следует  учитывать и особенности измерения рассматриваемых ценовых индексов. Так, например, дефлятор ВВП является ценовым индексом произведенных товаров и услуг, а индекс потребительских цен измеряет динамику цен товаров и услуг, которые покупают домашние хозяйства в качестве потребителей. Таким образом, любые изменения в ценах на товары и услуги, которые приобретаются не домашними хозяйствами , даже если это предметы потребления, не найдут отражение в индексе потребительских цен, но будут измерены дефлятором ВВП.

По мнению ряда экономистов, индекс потребительских цен может  служить измерителем инфляции в случае постоянной конъюнктуры хозяйственной деятельности, поэтому выдвигаются предложения о расчете агрегированных индексов инфляции. При изучении инфляции широко используются и показатели денежно-кредитной системы, в частности агрегаты денежной массы:

МО — наличные деньги в обращении (вне банков);

Ml = МО + средства до востребования в банках;

М2 = Ml + срочные депозиты населения в сберегательных банках;

МЗ = М2 + депозитные сертификаты  и облигации государственного займа.

Анализ динамики и структуры агрегатов денежной массы позволяет выявить основные факторы, определяющие динамику инфляции. Динамика денежных агрегатов сопоставляется с динамикой взаимосвязанных показателей, например с динамикой потребительских цен. Однако при сопоставлении этих показателей необходимо учитывать определенный временной лаг между изменением денежной массы и потребительскими ценами. По мере развития финансовой системы временные лаги между рассматриваемыми показателями имеют тенденцию к увеличению. Этот фактор необходимо учитывать и при территориальных сопоставлениях.

При статистическом изучении инфляции важно установить ее источники, о которых можно судить, например, анализируя структуру и динамику активов Центробанка, а именно, выделяя в них: кредиты внутри российские; межгосударственные расчеты; другие виды активов.⁶

2.2 Проблемы анализа и краткосрочного прогнозирования  инфляции российской экономики

“Инфляция представляет собой единство трех важнейших процессов:

• балансирование спроса и предложения на макроэкономическом уровне;
• перераспределение добавленной стоимости между отдельными субъектами хозяйственных отношений;
• извлечение ими инфляционного дохода.

Взятые в совокупности, эти процессы соответствуют выполнению инфляцией в финансовой сфере балансировочной, перераспределительной функции, а также функции восполнения дефицита финансовых ресурсов хозяйствующих субъектов, занятых в производственном секторе экономики.

В отечественной практике инфляция определяется как изменение  индекса потребительских цен (ИПЦ), расчет которого входит в исключительную компетенцию Госкомстата России. Будучи одним из основных макроэкономических показателей, ИПЦ исчисляется органами социальной статистики ежемесячно и представляет собой темп изменения (обычно выраженный в %) стоимости на внутреннем рынке специально выбранного набора товаров и услуг – потребительной корзины. Если в месяце (t-1) потребительская корзина стоила  , а в месяце t тот же самый набор товаров стоил , то ИПЦ за данный месяц рассчитывается как соотношение:

,

в котором символ    означает ИПЦ или темп изменения потребительских цен по итогам месяца t.

Обозначив инфляцию за месяц  за t  через , имеем по определению:

• = -100%.

С учетом последнего равенства  очевидно, что встречающийся в ряде публикаций термин “ темпы роста инфляции” не может быть признан в научном плане вполне корректной формулировкой. Более уместно говорить о росте либо снижении уровня инфляции (или просто инфляции) по сравнению с предыдущим методом на то или иное число процентных пунктов”. {7}

2.3 Методическое обеспечение анализа инфляции

“Пусть, как и прежде,    - это темп изменения потребительских цен за месяц t. Введем дополнительно следующие обозначения:

• - темп изменения обменного курса рубля к доллару США, рассчитанного в среднем за месяц t на основе данных Банка России, по отношению к аналогичному показателю в месяце t-1;

  - темп изменения цен производителей промышленной продукции за месяц t;

       - инфляционные ожидания в месяце t;

     - темп изменения денежного агрегата МО за месяц t-1.

    Исходя из  предположения, что все вышеназванные  показатели представлены не в процентах, а в относительных величинах, можно сформулировать следующую линеаризованную с помощью натуральных логарифмов экономическую модель индекса потребительских цен:

 

                         [1]

                            (t=1,2,…, T)

         Данное уравнение обладает, по  крайней мере, двумя преимуществами. Если ИПЦ за месяц t не слишком высок (обычно, не больше 1,03-1,04), то процедура логарифмирования этого индекса с хорошей точностью воспроизводит соответствующее значение   в этом смысле  [1]  можно интерпретировать как экономическую модель инфляционных процессов в секторе домохозяйств.

Следует подчеркнуть  еще одно важное обстоятельство. Суть его состоит в том, что расчет коэффициентов эластичности в [1]  одновременно решает одну из главных задач анализа динамики ИПЦ – задачу оценки влияния на этот индекс (либо на инфляцию) каждой из учитываемых экзогенных переменных.

Параметры 1,…, 4 определяются как коэффициенты регрессионного уравнения на априорно выбранном базисном периоде 0<=t<=T. Необходимое для этого программное обеспечение имеется в любых современных пакетах обработки статистической информации, которые вычисляют множественные коэффициенты корреляции, дают оценки для  1,…, 4, рассчитывают их стандартные ошибки и соответствующие значения критерия Стьюдента (t – критерия) и др. В таблице 3 представлены отдельные характеристики модели ИПЦ за последние три года.

                                  Таблица 3

Год	Коэффициенты эластичности				t-статистика эластичностей
	а1	а2	а3	а4	а1	а2	а3	а4
1998	0,65	0,24	0,29	0,03	5,2	4,2	3,9	4,3
1999	0,45	0,22	0,23	0,05	10,8	2,1	2,2	2,2
2000	0,13	0,10	0,48	0,06	4,6	3,7	12,1	5,9

 

 

Как видно из данных таблицы, в 2000г. резко снизилась зависимость  ИПЦ от валютного курса, что явилось  следствием проводимой в стране денежно  – кредитной политики. Существенно  также сократилось влияние на ИПЦ динамики цен в сфере промышленного производства. И напротив, доминирующую роль в формировании инфляции стали играть поведенческие установки населения.

Следует отметить, что  расчет стандартных ошибок является  необходимым, но отнюдь не достаточным условием для вывода относительно статистической значимости полученных оценок параметров 1,…, 4. Для каждого из них строится доверительный интервал с априорно  выбранной доверительной вероятностью (обычно равной 95%). Центром интервала является численное значение параметра регрессии, а длина равна удвоенному произведению стандартной ошибки на соответствующее теоретическое значение