Використання дерева рішень для оцінки ризику

Для прийняття рішення  за допомогою "дерева рішень" необхідно  виконати такі крокі:

1) оцінити стан ринку  вектором чинників X = (x1, x2, x3, x4) (цей  крок виконується користувачем  системи);

2) визначити клас зростання  прибули шляхом руху вектора  X = (x1, x2, x3, x4) по дереву рішень з  верхніх рівнів до нижніх (цей  крок виконується системою).

У методиці використовується ієрархічна структурна схема. Для її побудови прийняті відповідні позначення елементів (подій) і логічних операцій.

В основу методу "дерева цілей" покладено підпорядкованість, розгортаємість і ранжування цілей. Дерево цілей з кількісними показниками, що використовуються в якості одного із засобів при прийнятті рішень, і носить назву "дерева рішень".

Головна перевага "дерева рішень" перед іншими методами - можливість пов'язати ставлення цілі з діями, що підлягають реалізації в сьогоденні. При побудові багаторівневого "дерева рішень" досягнення мети кожного  з рівнів моделі забезпечується комплексом заходів попереднього рівня. Кожен  рівень "дерева рішень" повинен  займати певне місце в ієрархічній  послідовності, складеної на основі дотримання причинно-наслідкових зв'язків.

 

3. Приклади вирішення задач за допомогою методу «дерево рішень»

 

Приклад 1. Проводиться розіграш лотереї, в якій розігрується 100 білетів. З них 5 мають виграш 50 грн., 10 - 10 грн., інші виграшу не мають. Вартість одного лотерейного білету 1 грн. Розрахувати ОГО для виграшу гравця та проаналізувати гравця з позиції БГЕ.

Розв язання. Для того, щоб розрахувати ОГО побудуємо випадкову величину Х - величину виграшу в лотереї. Наприклад, якщо гравець придбає білет, і він не виграє, то гравець витратить 1 грн., тому його виграш буде дорівнювати втраченій 1 грн., тобто х1 =-1. З аналогічних міркувань отримаємо, що випадкова величина Х буде мати такі можливі значення: х1 = -1, х2 = 9 , х3 = 49 . За класичним означенням ймовірності знайдемо ймовірності можливих значень: р1 = 0,85 , р2 = 0,1, х3 = 0,05 . Таким чином маємо закон розподілу випадкової величини Х, що наведено в табл.

 

Таблиця 1. Закон розподілу виграшу в лотереї

 

Х	1	9	49
	0,85	0,1	0,05

 

За формулою (2.2) розрахуємо ОГО

(грн.)

Один індивід пошкодує і 1 грн. за право участі в такій  лотереї, тобто просто не купить лотерейний білет, інший готовий заплатити  за лотерейні білети 5 грн., а третій заплатить навіть 30 грн. за можливість одержати 50 грн. (наприклад, коли ситуація складається так, що тільки маючи 50 грн., гравець може досягти своєї  мети, тому можлива втрата останніх коштів, а в нього їх рівно 30 грн., не змінює для нього ситуації).

Якщо БГЕ гри дорівнює 2,5 грн., то гравця можна назвати об'єктивістом; якщо БГЕ гри менше ніж 2,5 грн., то гравець є суб'єктивістом, який не схильний до ризику; якщо БГЕ гри  більше ніж 2,5 грн., то гравець є суб'єктивістом, який схильний до ризику.

Процедура прийняття господарського рішення за допомогою "дерева рішень"

Розглянемо процедуру  прийняття управлінського рішення  на прикладі наступної задачі.

Приклад 2. Керівництво компанії вирішує, чи створювати для випуску нової продукції велике підприємство, мале підприємство чи продати патент іншій фірмі. Розмір виграшу, який компанія може одержати, залежить від сприятливого чи несприятливого стану ринку (табл. 2).

За допомогою дерева рішень надати рекомендації щодо прийняти управлінського рішення.

Розв'язання. На основі даної  таблиці виграшів (втрат) можна побудувати "дерево рішень" (мал. 3).

Ймовірність сприятливого і  несприятливого станів економічного середовища дорівнює 0,5. Процедура прийняття  управлінського рішення полягає  в обчисленні для кожної вершини  дерева очікуваних грошових оцінок, відкиданні безперспективних галузей і виборі галузей, яким відповідає максимальне  значення ОГО.

 

 

 

Таблиця 2. Вихідні умови прикладу 2

 

№ п/п	Дії компанії	Виграш, при стані економічного середовища, у.о.
		Сприятливому	Несприятливому
1	Будівництво великого підприємства	200000	-180000
2	Будівництво малого підприємства	100000	-20000
3	Продаж патенту	10000	10000

 

За формулою (2.2) розрахуємо середній очікуваний виграш, тобто ОГО для вершини 1: (у.о.)

для вершини 2: (у.о.)

для вершини 3: (у.о.)

 

 

Мал. 3. Дерево рішень для прикладу 2

 

Порівнявши розраховані  ОГО, можна зробити такий висновок.

Найбільш доцільно вибрати  стратегію 2, тобто будувати мале підприємство, а галузі (стратегії) 1 і 3 дерева рішення  можна відкинути. ОГО найкращого рішення дорівнює 40000 у.о. Слід зазначити, що наявність стану з ймовірностями 50% (або 0,5) невдачі і 50% удачі на практиці часто означає, що справжні ймовірності гравцю швидше за все невідомі і він приймає таку гіпотезу (так зване припущення - п'ятдесят на п'ятдесят).

Висновки

 

Метод застосування дерева рішень дозволяє розглядати різноманітні сценарії розвитку подій, викликані  впливом різних факторів ризику. Суть методу полягає в наступному: у  процесі аналізу ризику виділяють  можливі варіанти рішень і варіанти подій, що можуть бути реалізовані як наслідок прийнятих рішень. Далі, зображуючи графічно можливі рішення і їх результати одержують дерево рішень, що у залежності від ступеня складності проблеми має різне число гілок. Гілкам дерева ставлять у відповідність  оцінки (суб'єктивні чи об'єктивні  імовірності) можливості реалізації кожної події. Потім, рухаючись від вихідної точки уздовж гілок дерева і комбінуючи оцінки за відомими правилами (Ильяшенко, 1996) можна різними способами досягти кінцевих точок. Таким чином, можна оцінити варіанти шляху і вибрати оптимальні з погляду результативності і ризику.

Основна проблема використання даного методу - складності виділення  варіантів рішень і оцінки (як правило, експертним методом) ступеня їх впливу на розвиток подій у майбутньому. Однак при правильному підборі  експертів і/чи наявності фактичних  даних цей метод дозволяє вести  оцінку ризику з високою точністю.

Розглядаючи питання методики визначення ризику, слід звернути увагу  на те, що початковим пунктом в аналізі  ризику проекту є встановлення невизначеності, притаманної грошовим потокам проекту. Цей аналіз можна проводити декількома шляхами, від неформального судження до комплексних економічних та статистичних аналізів, що включають самостійні підрахунки до великомасштабних комп'ютерних  моделей.

 

 

 

 

Використана література

 

1. Стратегічний менеджмент: целевое управление персоналом организации. – К.: МАУП, 1998
2. Донець Л. І. Економічні ризики та методи їх вимірювання: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 312 с.
3. http://pidruchniki.ws/
4. Речмен Д, Тилл Д. Современный бизнес: Учебник: В. 2 х – М.: Республика, 1995