Гетероскедастичные остатки в линейных моделях

Содержание

 

Введение

 

Основная часть

Гетероскедастичные остатки в линейных моделях.

 

Практическая часть

 

Заключение

 

Список литературы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

 

При моделировании реальных экономических процессов мы нередко сталкиваемся с ситуациями, в которых условия классической линейной модели регрессии оказываются нарушенными. В частности, могут не выполняться предпосылки постоянности дисперсии зависимой переменной и некоррелированность возмущений  регрессионного анализа.

В тех  случаях, когда имеющиеся статистические данные достаточно однородны, допущение  вполне оправдано. 

Однако  в других ситуациях оно может  оказаться неприемлемым. Так, например, при использовании зависимости расходов на потребление от уровня доходов семей можно ожидать, что в более обеспеченных семьях вариация расходов выше, чем в малообеспеченных, т.е. дисперсии возмущений не одинаковы.

При рассмотрении временных рядов мы, как правило, сталкиваемся с ситуацией, когда  наблюдаемые в данный момент значения зависимой переменной коррелируют с их значениями в предыдущие моменты времени, т.е. наблюдается корреляция между возмушениями в разные моменты времени. 

Цель  данной работы рассмотреть и проанализировать особенности линейных регрессионных  моделей с гетероскедастичными остатками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная часть 

Гетероскедастичные остатки в линейных моделях.

При оценке параметров уравнения регрессии  применяется метод наименьших квадратов (МНК). При этом делаются определенные предпосылки относительно случайной  составляющей . В модели

случайная составляющая представляет собой ненаблюдаемую величину. После того как произведена оценка параметров модели, рассчитывая разности фактических и теоретических значений результативного признака , можно определить оценки случайной составляющей . Поскольку они не являются реальными случайными остатками, их можно считать некоторой выборочной реализацией неизвестного остатка заданного уравнения, т.е. .

При изменении  спецификации модели, добавлении в  нее новых наблюдений выборочные оценки остатков могут меняться. Поэтому в задачу регрессионного анализа входит не только построение самой модели, но и исследование случайных отклонений , т.е. остаточных величин.

При использовании  критериев Фишера и Стьюдента  делаются предположения относительно поведения остатков - остатки представляют собой независимые случайные величины и их среднее значение равно 0; они имеют одинаковую (постоянную) дисперсию и подчиняются нормальному распределению.

Статистические  проверки параметров регрессии, показателей  корреляции основаны на непроверяемых  предпосылках распределения случайной  составляющей . Они носят лишь предварительный характер. После построения уравнения регрессии проводится проверка наличия у оценок (случайных остатков) тех свойств, которые предполагались. Связано это с тем, что оценки параметров регрессии должны отвечать определенным критериям. Они должны быть несмещенными, состоятельными и эффективными. Эти свойства оценок, полученных по МНК, имеют чрезвычайно важное практическое значение в использовании результатов регрессии и корреляции.

Несмещенность оценки означает, что математическое ожидание остатков равно нулю. Если оценки обладают свойством несмещенности, то их можно сравнивать по разным исследованиям.

Оценки  считаются эффективными, если они характеризуются наименьшей дисперсией. В практических исследованиях это означает возможность перехода от точечного оценивания к интервальному.

Состоятельность оценок характеризует увеличение их точности с увеличением объема выборки. Большой практический интерес представляют те результаты регрессии, для которых доверительный интервал ожидаемого значения параметра регрессии имеет предел значений вероятности, равный единице. Иными словами, вероятность получения оценки на заданном расстоянии от истинного значения параметра близка к единице.

Указанные критерии оценок (несмещенность, состоятельность и эффективность) обязательно учитываются при разных способах оценивания. Метод наименьших квадратов строит оценки регрессии на основе минимизации суммы квадратов остатков. Поэтому очень важно исследовать поведение остаточных величин регрессии . Условия, необходимые для получения несмещенных, состоятельных и эффективных оценок, представляют собой предпосылки МНК, соблюдение которых желательно для получения достоверных результатов регрессии.

Исследования  остатков предполагают проверку наличия следующих пяти предпосылок МНК:

1. случайный характер остатков;
2. нулевая средняя величина остатков, не зависящая от ;
3. гомоскедастичность - дисперсия каждого отклонения , одинакова для всех значений ;
4. отсутствие автокорреляции остатков - значения остатков распределены независимо друг от друга;
5. остатки подчиняются нормальному распределению.

Если  распределение случайных остатков не соответствует некоторым предпосылкам МНК, то следует корректировать модель.

Прежде  всего, проверяется случайный характер остатков - первая предпосылка МНК. С этой целью стоится график зависимости остатков от теоретических значений результативного признака (рис.2.1). Если на графике получена горизонтальная полоса, то остатки представляют собой случайные величины и МНК оправдан, теоретические значения хорошо аппроксимируют фактические значения .

Возможны  следующие случаи, если зависит от то:

1. остатки не случайны (рис.а);
2. остатки не имеют постоянной дисперсии (рис.б);
3. остатки носят систематический характер (рис.в).

а     б      в

Рис.1. Зависимость случайных остатков от теоретических значений .

В этих случаях  необходимо либо применять другую функцию, либо вводить дополнительную информацию и заново строить уравнение регрессии  до тех пор, пока остатки  не будут случайными величинами.

Вторая  предпосылка МНК относительно нулевой  средней величины остатков означает, что  . Это выполнимо для линейных моделей и моделей, нелинейных относительно включаемых переменных.

Вместе  с тем, несмещенность оценок коэффициентов регрессии, полученных МНК, зависит от независимости случайных остатков и величин , что также исследуется в рамках соблюдения второй предпосылки МНК. С этой целью наряду с изложенным графиком зависимости остатков от теоретических значений результативного признака строится график зависимости случайных остатков от факторов, включенных в регрессию (рис.2).

 

Рис.2. Зависимость величины остатков от величины фактора .

 

Если  остатки на графике расположены  в виде горизонтальной полосы, то они  независимы от значений . Если же график показывает наличие зависимости и , то модель неадекватна. Причины неадекватности могут быть разные. Возможно, что нарушена третья предпосылка МНК и дисперсия остатков не постоянна для каждого значения фактора . Может быть неправильна спецификация модели и в нее необходимо ввести дополнительные члены от , например . Скопление точек в определенных участках значений фактора говорит о наличии систематической погрешности модели.

Предпосылка о нормальном распределении остатков позволяет проводить проверку параметров регрессии и корреляции с помощью  - и -критериев. Вместе с тем, оценки регрессии, найденные с применением МНК, обладают хорошими свойствами даже при отсутствии нормального распределения остатков, т.е. при нарушении пятой предпосылки МНК.

Совершенно  необходимым для получения по МНК состоятельных оценок параметров регрессии является соблюдение третьей  и четвертой предпосылок.

В соответствии с третьей предпосылкой МНК требуется, чтобы дисперсия остатков была гомоскедастичной. Это значит, что для каждого значения фактора остатки имеют одинаковую дисперсию. Если это условие применения МНК не соблюдается, то имеет место гетероскедастичность. Наличие гетероскедастичности можно наглядно видеть из поля корреляции (рис.3).

 

а    б     в

Рис.3. Примеры гетероскедастичности.

 

На рис.4 изображено: а - дисперсия остатков растет по мере увеличения ; б - дисперсия остатков достигает максимальной величины при средних значениях переменной и уменьшается при минимальных и максимальных значениях ; в - максимальная дисперсия остатков при малых значениях и дисперсия остатков однородна по мере увеличения значений . Наличие гомоскедастичности или гетероскедастичности можно видеть и по рассмотренному выше графику зависимости остатков от теоретических значений результативного признака .

 

Рис.4. Наиболее наглядные графики гомо - и гетероскедастичности

 

Для множественной  регрессии данный вид графиков является наиболее приемлемым визуальным способом изучения гомо - и гетероскедастичности.

При построении регрессионных моделей чрезвычайно  важно соблюдение четвертой предпосылки  МНК - отсутствие автокорреляции остатков, т.е. значения остатков , распределены независимо друг от друга. Автокорреляция остатков означает наличие корреляции между остатками текущих и предыдущих (последующих) наблюдений. Коэффициент корреляции между и , где - остатки текущих наблюдений, - остатки предыдущих наблюдений (например, ), может быть определен как

 

,

 

т.е. по обычной  формуле линейного коэффициента корреляции. Если этот коэффициент  окажется существенно отличным от нуля, то остатки автокоррелированы и функция плотности вероятности зависит от -й точки наблюдения и от распределения значений остатков в других точках наблюдения.

Отсутствие  автокорреляции остаточных величин  обеспечивает состоятельность и  эффективность оценок коэффициентов  регрессии. Особенно актуально соблюдение данной предпосылки МНК при построении регрессионных моделей по рядам  динамики, где ввиду наличия тенденции  последующие уровни динамического  ряда, как правило, зависят от своих  предыдущих уровней.

При несоблюдении основных предпосылок МНК приходится корректировать модель, изменяя ее спецификацию, добавлять (исключать) некоторые  факторы, преобразовывать исходные данные для того, чтобы получить оценки коэффициентов регрессии, которые  обладают свойством несмещенности, имеют меньшее значение дисперсии остатков и обеспечивают в связи с этим более эффективную статистическую проверку значимости параметров регрессии.

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая часть

 

Множественная регрессия. Параметр равен 4.

 

Таблица 1.

Исходные данные к задаче вариант 57

t	X	Y	Z	t	X	Y	Z
1	69	107	59	17	78	106	59
2	71	107	91	18	63	113	102
3	68	78	114	19	62	111	61
4	59	82	114	20	111	112	69
5	61	80	62	21	58	113	102
6	63	91	99	22	98	114	71
7	71	111	78	23	78	116	83
8	72	141	72	24	78	117	98
9	72	102	108	25	101	117	81
10	77	108	72	26	70	118	72
11	59	112	71	27	67	121	61
12	59	102	104	28	68	123	81
13	62	121	141	29	102	120	78
14	78	123	141	30	69	118	81
15	111	124	71	30	69	121	85
16	62	125	71	32	69	121	149