Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Сентября 2012 в 11:12, контрольная работа
При моделировании реальных экономических процессов мы нередко сталкиваемся с ситуациями, в которых условия классической линейной модели регрессии оказываются нарушенными. В частности, могут не выполняться предпосылки постоянности дисперсии зависимой переменной и некоррелированность возмущений регрессионного анализа.
В тех случаях, когда имеющиеся статистические данные достаточно однородны, допущение вполне оправдано.
Введение
Основная часть
Гетероскедастичные остатки в линейных моделях.
Практическая часть
Заключение
Список литературы