Принятие решений в условиях риска

2. Метод экспертных оценок, который  основан на экспертных оценках  специалистов, хорошо знающих анализируемую  область хозяйственной деятельности.

Этот метод способен давать хорошие результаты при условии грамотного подбора экспертов (с учетом их компетентности и объективности), а также при достаточной представительности группы экспертов.

Алгоритм анализа риска можно представить как последовательность выполнения следующих этапов:

Выявление возможных рисков во всех направлениях деятельности организации;

Определение вероятности (объективной или субъективной) наступления каждого риска;

Определение тяжести последствий наступления каждого риска. Тяжесть последствий может быть определена несколькими способами:

В качественной шкале (например, тяжелые последствия, критическое состояние, «легкие ушибы»);

В баллах, отражающих тяжесть последствий риска;

В денежном выражении;

Определение потерь при наступлении каждого риска (произведение вероятности на тяжесть);

Ранжирование рисков по степени потерь;

Выбор стратегии и тактики устранения (илиминации) рисков.

 

§2. Основные понятия, используемые в принятии решений в условиях риска

 

Риск – это потенциально существующая вероятность потери ресурсов (в виде дополнительных непредвиденных расходов) или неполучения доходов, связанных с реализацией конкретного управленческого решения.

Таким образом, риск характеризуется вероятностью возникновения и величиной потерь. В большей или меньшей степени риск присутствует практически во всех управленческих решениях. Устранить его полностью практически невозможно. Задача управления рисками сводится к их предвидению, уменьшению вероятности возникновения и снижению неблагоприятных последствий.

В зависимости от возможного экономического результата решения риски можно разделить на две группы: чистые и спекулятивные[14,c.65].

Чистые риски – это возможность убытков, ущерба или неполучения ожидаемого результата. К таким рискам относятся природные, экологические, политические, транспортные, а также часть коммерческих – производственные и торговые риски.

Спекулятивные риски выражаются в возможности получения как отрицательного, так и положительного (выигрыш, прибыль) результата. К таким рискам, например, относятся финансовые.

По причинам возникновения можно выделить такие риски[3,c.97]:

• природные;
• экологические;
• политические;
• транспортные;
• коммерческие.

Природные риски – это риски потерь в результате действий стихийных сил природы, например экономический ущерб из-за эпидемий, землетрясений, наводнений, бурь и т. п.

Экологический риск – вероятность потерь или дополнительных расходов, связанных с загрязнением окружающей среды.

Политические риски – риски имущественных (финансовых) потерь, связанных с изменением внешней среды в сфере политики (изменение политической системы, расстановка политических сил в обществе, революции, массовые беспорядки, национализация предприятий, конфискация имущества, отказы нового правительства от обязательств предыдущего и т. п.). К данной категории также можно отнести риски, возникающие как результат законодательных изменений.

Транспортный риск – это возможные потери, связанные с перевозками грузов автомобильным, железнодорожным, морским, воздушным и иным видом транспорта.

Коммерческие риски – это возможные потери, связанные со спецификой трех видов коммерческой деятельности организации: производственной, торговой и финансовой.

Производственные риски связаны с остановками и сбоями оборудования, а также нарушениями технологических циклов.

Торговые риски связаны с возможными убытками, неполучением планированных доходов как в результате невыполнения обязательств по договорам, так и в случае, когда не выполняется план по сбыту в результате несоответствия реального спроса с тем, который прогнозировался.

Финансовые риски – это возможные потери финансовых ресурсов, связанные как с покупательной способностью денег (например, неожиданный скачок инфляции или изменение курса валют), так и с вложениями капитала. Риски, связанные с вложениями капитала, называют инвестиционными.

Системный риск – общий риск на все вложения на данном рынке, не связанный с конкретным объектом инвестиций. Данный риск проявляется как невозможность вернуть инвестированные средства без существенных потерь[10,c.44].

Селективный риск представляет собой возможные потери (упущенные выгоды в том числе) из-за неправильного выбора конкретного объекта инвестирования. Например, неправильный выбор состава ценных бумаг при формировании портфеля.

Риск ликвидности связан с возможными потерями при реализации объекта инвестирования из-за изменения его стоимости.

Кредитный (деловой) риск – риск того, что заемщик может оказаться банкротом или просто будет не в состоянии погасить кредит по каким-либо причинам.

Региональный риск – риск, связанный с экономическим положением определенных регионов. Данный вид риска характерен для монопродуктовых регионов (энергодобывающих регионов, регионов, являющихся по климатическим условиям производителями хлопка, кофе, пшеницы, туристических услуг и т. п.). Такие риски возникают в результате изменения конъюнктуры (падение цен) на продукт производства данного региона, появления товаров-субститутов, при снижении цен на них или повышении цен на товары-комплименты.

Риск предприятия связан с конкретным предприятием как объектом инвестиций. Данный тип риска зависит от стратегии и тактики конкретного предприятия, его цели, уровня менеджмента и т. п.

Инновационный риск связан с тем, что не все новации, будучи внедренными, приносят ожидаемый качественный и (или) количественный прирост (оказываются эффективными и обеспечивают достижение целей организации). Например, новая технология производства изделия, на разработку и внедрение которой были затрачены ресурсы, не обеспечивает требуемого уровня качества изделия, производительность оказывается ниже запланированной или себестоимость производства оказывается выше требуемого уровня.

Для оценки степени преемственности риска следует, прежде всего, выделить определенные зоны риска в зависимости от ожидаемой величины потерь.

Безрисковая зона – это область, которой соответствует получение планируемой сверхприбыли (рисунок 1) [22,c.113].

 

Рисунок 1. Кривая риска и изменение возможных прибылей при сдвиге кривой риска

Зона допустимого риска – область, в пределах которой величина возможных потерь не превышает ожидаемой прибыли, а следовательно коммерческая деятельность имеет экономическую целесообразность.

Зона критического риска показывает возможные потери, превышающие величину ожидаемой прибыли вплоть до величины расчетной выручки (суммы затрат и прибыли). При таком риске организация рискует не только не получить никакого дохода, но и может понести убытки, равные размеру издержек.

Зона катастрофического риска – возможные потери, которые могут достигать величины, приближающейся, равной или большей собственного капитала организации. К данной категории рисков также относят риск, связанный с угрозой жизни людей и возникновением экологических катастроф.

 

 

§3. Анализ методов и подходов к измерению рисков

 

Под измерением риска понимают определение опасности от той или иной технологии для индивидуума или группы. Различают риск коллективный и индивидуальный. В измерениях риска можно выделить четыре основных подхода[6,c.59]:

Инженерный подход. Инженерный подход применяется при оценке риска в промышленных технологиях. При оценке надежности технологии исследователь может столкнуться с двумя полярными ситуациями. В первой он имеет дело со старой или традиционной технологией. В этом случае он может воспользоваться статистическими данными о работоспособности технологии, о вероятностях ее отказов, аварий и т.п. Имея статистические данные о нескольких отдельных элементах технологии, инженер может использовать вероятностный анализ риска для оценки вероятности аварий при данной технологии.

Когда же рассматривается безопасность новой технологии, то строятся так называемые деревья отказов и деревья событий.

Построение дерева отказов начинается с определения некоторого конечного (аварийного) состояния системы. Далее перечисляются все подсистемы и связанные с ними события, которые могут привести к аварии системы. Для каждой подсистемы эта процедура повторяется, т.е. определяются те события, которые могут привести к ее аварии. Окончание этой процедуры определяется или требуемой степенью детализации, или невозможностью дальнейшего «расщепления» рассматриваемой системы. Таким образом строится дерево отказов.

Отдельные элементы этого дерева могут находиться между собой в одной из двух логических зависимостей. Первая заключается в том, что событие (авария) произойдет только при одновременном осуществлении нескольких других событий (И), т.е. событие А может произойти, лишь если одновременно произойдут события В, С, D. Вторая ситуация имеет место тогда, когда, для того чтобы произошло событие А, достаточно, чтобы произошло хотя бы одно из событий В, С, D (ИЛИ). События или подсистемы, не подлежащие дальнейшей детализации, называются базисными.

Далее это дерево может использоваться для качественного и количественного анализа исходной системы. Качественный анализ состоит в нахождении всех возможных комбинаций базисных или элементарных событий, которые могут обусловить наступление исследуемого конечного события. Количественный анализ дерева заключается в определении вероятности наступления конечного события (аварии) на основе данных о вероятностях наступления базисных событий.

Деревья событий или деревья решений предназначены для решения в определенном смысле обратной задачи. С их помощью пытаются воссоздать возможные последствия того или иного начального решения, действия, события. При анализе риска таким начальным событием являются авария или отказ некоторой системы. Построение дерева заключается в последовательном нахождении всех возможных состояний других систем, деятельность которых связана с рассматриваемой и отказы которых могут повлиять на характер развития аварии, инициируемой отказом в исследуемой системе[19,c.114].

Таким образом, использование деревьев определяется тем, за какими причинно-следственными связями необходимо проследить. Если требуется выяснить, к каким последствиям может привести авария системы, строится дерево событий. Если требуется понять, что может стать причиной аварии системы, строится дерево отказов.

Заметим, что деревья отказов и деревья событий являются взаимодополняющими методами исследования надежности сложных систем. Действительно, если построить гипотетический граф всех возможных событий и их взаимосвязей, имеющих отношение к безопасности объекта, то деревья отказов и деревья событий будут представлять собой фактически разные фрагменты этого графа. Вероятностные оценки, полученные на основе одного дерева, могут использоваться для получения аналогичных оценок в другом дереве событий.

Модельный подход[9,c.74]. Второе направление в измерении риска можно назвать модельным. В нем разрабатываются модели процессов, приводящих к нежелательным событиям. К нему относятся работы, в которых пытаются найти статистически значимую зависимость между действием опасных веществ на человека и увеличением числа тех или иных заболеваний. Разрабатываются модели воздействия различных веществ на население непосредственно и через продукты питания. Существуют модели воздействия опасных веществ на окружающую среду, позволяющие оценить уровень ее загрязнения и даже предсказать моменты экологических катастроф. Так, для оценки вредного влияния сброса промышленных отходов в реку строится модель распространенности загрязнения с потоком воды, оцениваются концентрации опасных веществ на различных расстояниях от места сброса.

Для снабжения городов водой активно используются подземные воды влагосодержащих пластов. При этом становится актуальным уменьшение загрязнения подземных пластов вредными примесями. Одним из способов достижения такой цели является установка специальных скважин, накачивающих чистую воду в пласт и создающих принудительное течение грунтовых вод, препятствующее распространению вредных примесей.

Экспертный подход и восприятие риска. Как правило, риск, связанный с какой-либо активностью человека, компенсируется личной или социальной выгодой. Риск, представленный только своими негативными последствиями, лишен смысла. Казалось бы, степень приемлемого риска должна находиться в прямой зависимости от получаемой при этом выгоды. Отмечено, что в случае добровольного участия в какой-либо деятельности человек склонен принимать большую степень риска, чем в случае его вовлечения в эту деятельность силой обстоятельств. Так, при одном и том же уровне выгоды в первом случае люди допускают риск в 1000 раз больший, чем во втором.