Кредитная политика коммерческих банков

                                Сбербанка России

Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество), основанный в 1841 г., является крупнейшим банком Российской Федерации и СНГ.

Уставный  капитал Банка сформирован в  сумме 67760844000 рублей. Банком размещено 21586948000 обыкновенных акций номинальной  стоимостью 3 рубля и 1000000000 привилегированных акций номинальной стоимостью 3 рубля.

Банк  вправе размещать обыкновенные акции  дополнительно к размещенным  акциям (объявленные акции). Предельное количество объявленных обыкновенных акций составляет 7413052000 штук номинальной стоимостью 3 рубля.

Акции Сбербанка России котируются на российских биржевых площадках ММВБ и РТС  с 1996 г. В марте 2007 г. Банк разместил  дополнительный выпуск обыкновенных акций, в результате чего, уставный капитал  увеличился на 12 %, и было привлечено 230,2 млрд. рублей. Средний дневной объем торгов акциями Сбербанка составляет 40 % объема торгов на ММВБ.

Учредитель  Банка — Центральный банк Российской Федерации. По состоянию на 8 мая 2009 г., ему принадлежит 60,25 % голосующих акций и 57,58 % в уставном капитале Банка.

 

Остальными  акционерами Сбербанка России являются более 273 тысяч юридических и физических лиц. Высокая доля иностранных инвесторов в структуре капитала Сбербанка  России (более 24 %) свидетельствует о  его инвестиционной привлекательности (рисунок 10).

Активы  банка составляют четверть активов  банковской системы страны, а доля в банковском капитале находится  на уровне 30 %. Сбербанк занимает крупнейшую долю на рынке вкладов и является основным кредитором российской экономики. По состоянию на 1 декабря 2009 г., доля Сбербанка России на рынке частных вкладов составляла 49,5 %, а его кредитный портфель соответствовал более 30% всех выданных в стране займов (приложение Б).

 

                                  Рисунок 10. Структура акционеров Сбербанка России

     2.3 Кредитная политика Сбербанка России в текущих  

                          экономических условиях

Правительство Российской Федерации продолжает осуществление  экономических реформ и совершенствование  юридического, налогового и нормативного законодательства. Стабильность российской экономики в будущем в значительной степени зависит от этих реформ и эффективности экономических, финансовых и денежно-кредитных мер, предпринятых Правительством.

Экономика Российской Федерации чувствительна к негативным тенденциям на финансовых рынках, а также к замедлению темпа экономического роста в других странах.

 

 

Несмотря  на ряд мер, принятых российским Правительством по поддержанию экономической стабильности, направленных на увеличение уровня ликвидности в экономике и оказание поддержки российским банкам и компаниям по рефинансированию иностранных долгов, сохраняется неопределенность в отношении возможности Сбербанка России и ее контрагентов привлекать новые заемные средства на приемлемых ценовых условиях, что в свою очередь может повлиять на финансовое положение, результаты операций и перспективы развития. В настоящее время наблюдается повышение интереса со стороны инвесторов к развивающимся рынкам, что позволяет привлекать средства на более выгодных условиях.

Увеличение  безработицы, уменьшение общей ликвидности  и доходности, снижение платежеспособности юридических и физических лиц  в Российской Федерации повлияли на способность заемщиков погашать ссудную задолженность перед  Сбербанком России. Кроме того, изменения экономических условий привели к снижению стоимости имущественного залога по кредитам и другим обязательствам. В пределах всей имеющейся информации, Сбербанк отразил изменения в оценках при определении ожидаемых денежных потоков для целей тестирования своих активов на обесценение.

Сбербанк  России, несмотря на сложные условия  и существенно возросшую нагрузку на Банк, его сотрудников и инфраструктуру, продолжает свою деятельность в полном объеме, предоставляя все виды услуг  постоянным и новым клиентам, физическим и юридическим лицам, предприятиям крупного, малого и среднего бизнеса, работающим во всех отраслях экономики.

Сложные экономические условия вызывают необходимость изменения кредитной  политики Банка. Эти условия характеризуются следующими факторами:

-    недостаток ликвидности в экономике, как у банков, так и у предприятий;

-    кризис доверия в экономических отношениях (компании, банки, физические лица);

-    низкая доступность кредитов и их повышенная стоимость из-за возросших рисков («кредитное сжатие»);

-    снижение платежеспособного спроса как со стороны физических, так и со стороны юридических лиц;

-    значительное падение цен как на товары, сырье и материалы, так и на активы (недвижимость, ценные бумаги, предприятия);

-    повышенные колебания курсов всех валют.

 

 

        3 Перспективы развития национального кредитного    

          рынка и кредитных операций Сбербанка России                                                    

         3.1 Прогноз развития кредитного рынка в России

Воздействие глобального кризиса на российскую экономику оказалось более существенным, чем на экономики других крупных  стран с развивающимися рынками. Проявлением этого воздействия  стали большая глубина падения  производства, масштаб бегства капитала, девальвация национальной валюты и темпы роста «плохих» долгов.

Одними  из значимых факторов, усиливших воздействие  глобального кризиса на российскую экономику, были диспропорции в финансовом секторе и смежных сферах (в  недвижимости), накопленные еще в предкризисный период.

К важнейшим  проявлениям этих диспропорций относятся:

-    накопление предприятиями значительного короткого внутреннего долга, используемого для финансирования длинных проектов, подрывающее их платежеспособность и способность к устойчивому развитию. Так, в предкризисный период (2005-2007 гг.) за счет получаемой прибыли реальный сектор мог профинансировать только около 1/3 платежей по обслуживанию и погашению ранее привлеченных кредитов. Соответственно, примерно 2/3 платежей могли финансироваться только за счет привлечения новых заимствований;

-    достижение внешним корпоративным долгом уровня, опасного с точки зрения сохранения сбалансированности между объемом валютных обязательств и валютных доходов заемщиков. Отношение внешнего корпоративного долга к экспорту товаров и услуг выросло с 46 % в 2003 г. до 101 % - в 2007 г.;

-    интенсивный рост долговой нагрузки на доходы населения - так же как и во многих развитых странах, столкнувшихся с проблемами платежеспособности домашних хозяйств. Хотя уровень этой нагрузки в России оставался ниже, чем в развитых странах, из-за ее интенсивного роста наблюдались схожие проблемы падения качества отбора заемщиков. Отношение долга домашних хозяйств к располагаемым доходам возросло с 9 % в 2005 г. до 20 % - в 2008 г.;

Проведенные ЦМАКП модельные расчеты указывают  как раз на соответствие текущего российского кризиса среднестатистическому  случаю. Мы ожидаем увеличения фактической  доли проблемных и безнадежных ссуд в банковском кредитном портфеле в 2010 г. до 19 % -20 %, что в 5 раз выше уровня начала 2009 г. (3,8 %) и примерно на 1/3 выше уровня начала 2010 г. (около 14,5 %, рисунок 1).

 

 

Однако  с учетом действия Указания Банка  России 2156-У, позволяющего банкам «приукрашивать»  качество долга (в том числе часть пролонгируемых и реструктурируемых долгов не относить к проблемным ссудам), отчетный показатель доли проблемных и безнадежных ссуд в кредитном портфеле на конец 2010 г. составит порядка 14 % (для сравнения: на начало 2010 г. он был около 10 %).

 

 

Рисунок 1 - прогноз доли проблемных и безнадежных ссуд в кредитном  портфеле российских банков, %

 

В целом, учитывая прогнозируемое восстановление темпов экономического роста и связанное  с этим увеличение доходов нефинансовых предприятий, можно ожидать существенного замедления роста доли «плохих» долгов в 2010 г. по сравнению с 2009 г. А окончательная их стабилизация произойдет, вероятнее всего, во втором полугодии этого года.

Замедление  динамики доли «плохих» долгов приведет к сокращению потребности банков наращивать новые резервы под возможные потери. Так, в зависимости от сценария, их прирост в 2010 г. оценивается в 660 млрд рублей -870 млрд рублей, что заметно меньше, чем в 2009 г. (рисунок 2).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Прирост резервов банков под возможные потери («высокий» и «стрессовый» сценарии)

 

 

 

 

 Рисунок 3 - Динамика кредитов  нефинансовым организациям («высокий»  и «стрессовый» сценарии)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Список использованных источников

1    Тавасиев, А.М. Банковское дело:    управление кредитной

организацией. - М.: Дашков и К, 2007. - 668 с. - ISBN: 5-91131-205-0

2    Белоглазова, Г.Н. Банковское дело. - Спб.: Питер, 2008. - 384 с. -ISBN: 5-94723-083-6

3    Лаврушин, О.И. Банковское дело - М.: Финансы и статистика, 2006

-    768с. - ISBN: 5-85971-456-4

4    Коробова, Г.Г. Банковское дело: Учебник / Под редакцией д-ра эк. наук проф. ГГ. Коробовой. - М: Экономисть, 2004г. - 751с. - ISBN.-5-98118-026-9

5    Лаврушин, О.И. Банковские риски. - М., КНОРУС, 2008. - 231с. -ISBN: 978-5-85971-927-3

6    Российская Федерация. Нормативные акты. Инструкция ЦБР №110-И от 16.01.2004 г. Об обязательных нормативах банков: инструкция ЦБРФ от 16.01.2004 № 110-И [Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 февраля 2004 г. N 5529] // КонсультантПлюс: справочная правовая система / разраб. НПО «Вычисл. математика и информатика». - М.: КонсультантПлюс, 1977 - 2010.

-    Режим доступа: RL:http://www.consultant.m

7    Российская Федерация. Нормативные акты. Положение о порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности: положение ЦБРФ от 26.03.2004 № 254-П [утв. ЦБ РФ 26.03.2004; зарегистрировано в Минюсте РФ 26.04.2004 N 5774] // КонсультантПлюс: справочная правовая система / разраб. НПО «Вычисл. математика и информатика». - М.: КонсультантПлюс, 1977 - 2010. - Режим доступа: RL:http://www.consultant.m