Развитие банковской системы в РК и особенности современного этапа

Анализ  таблицы 1 показывает, что банковская система РК по макроэкономическим показателям до сих пор не преодолела кризис.

Таблица 1. Динамика относительных показателей, характеризующих роль банковского сектора в экономике Казахстана.

 

Основные показатели,%	01.01.  2006г.	01.01.  2007г.	01.01.  2008г.	01.01.  2009г.	01.01.  2010г.	01.01.  2011г.	01.01.  2012г.	01.10.  2012г.
ВВП,млрд.тенге	7453,0	10139,5	13315,2	16052,9	17007,6	19303,6	27571,9	31442,7
Отношение  активов к ВВП,%	60,6	87,5	87,8	74,1	68,0	62,4	46,5	42,8
Отношение ссудного   портфеля к ВВП,%	41,1	59,1	66,6	57,6	56,7	47,0	38,0	35,4
Отношение депозитов  клиентов к ВВП**,%	33,9	46,5	48,2	42,8	45,9	35,5	28,3	26,4

__________________________________________________________________________________________________

*Стагнация (франц. stagnation, от лат. stagno — делаю неподвижным, останавливаю) в экономике.

**с учетом вкладов дочерних  организаций специального назначения.

График 1. Динамика ВВП и совокупных активов банков (в млрд. тенге).

 

График 1.1. Динамика ВВП и совокупных активов банков ( в %).

Из графиков 1 и 1.1 следует, что до кризиса банковский сектор Казахстана  по динамике своего развития намного опережал темпы роста ВВП. В период кризиса произошло резкое снижение темпов роста и сжатие банковской системы. В посткризисный период появляются признаки стабилизации в секторе. За 9 месяцев 2012г. активы выросли на 4,9%. Темпы ВВП выше, так как зависят от мировых цен на природные ресурсы.

 

2.2. Совокупные  активы и займы.

 

Совокупные активы (таблицы 2, 3 и графики 2, 3) банковского сектора на 1.01.2009г. составили 11,9 трлн. тенге, за период с 2005 года выросли в 2,6 раза, или на 7,4 трлн. тенге. В период кризиса и посткризисный период активы имели незначительный рост в 1,1раз, или на 1,6 трлн. тенге.

На 1.10.2012г. активы составили 13,4 трлн. тенге.                                                                                                      

В структуре активов доля займов высока, составила с 67,8% до 83,0%. За последние годы доля займов не снижается, это связано с выделением средств на госпрограммы со стороны государства. На 01.10.2012г. займы составили 11,2трлн.т., с начала года увеличены на 0,7 трлн. тенге.

Таблица 2. Динамика и структура совокупных активов банков

(в млрд. тенге).

Наименование показателя/ дата	1.01.  2006г	1.01.  2007г	01.01.  2008г.	01.01.  2009.	01.01.  2010г.	01.01.  2011г.	01.01.  2012г.	01.10.  2012г.
Наличные деньги, аффинированные   драгметаллы и коррсчета	331,2	986,9	1013,1	820,2	1037,0	863,7	1396,5	1500,9
Вклады, размещенные  в других банках	345,6	520,6	642,5	576,8	1072,1	984,4	603,9	660,2
Ценные бумаги	651,7	1240,4	787,8	888,2	1779,7	2221,7	1859	1837,2
Банковские займы  и операции "обратное РЕПО"	3062,1	5991,8	8868,3	9244,5	9638,9	9066	10455,4	11164,6
Инвестиции в  капитал	26,9	97,1	222,5	319,5	290,6	376,1	381	384,9
Прочие активы	97,6	35,2	150,4	40,4	-2261	-1473,8	-1877,9	-2102,9
Всего активы	4515,1	8872,0	11684,6	11889,6	11557,3	12038,1	12817,9	13444,9

 

График 2. Динамика и структура совокупных активов банков.

Таблица 3. Параметры развития банковской системы.

	1.01.  2006г	1.01.  2007г	01.01.  2008г.	01.01.  2009.	01.01.  2010г.	01.01.  2011г.	01.01.  2012г.	01.10.  2012г.
Займы, млрд. тенге	3062,1	5991,8	8868,3	9244,5	9638,9	9066,0	10455,4	11164,6
Совокупные  активы, млрд.тенге	4515,1	8872,0	11684,6	11889,6	11557,3	12038,1	12817,9	13444,9
Доля  займов в  активах, %	67,8	67,5	75,9	77,8	83,4	75,3	81,6	83,0

 

График 3. Динамика совокупных активов банков и займов (в млрд.тенге).

Кризис негативно отразился  на развитии сегментов банковского сектора, как «крупнейшие» и «крупные», их доля активов в банковском секторе уменьшилась.

Среди крупнейших банков  допустили снижение темпов прироста активов (данные взяты на 1.10.2012г, на 1.01.2009г, на 1.01.2006г):

- АО «БТА»: в кризис и посткризисный период (- 50,6%), до кризиса -202,5%;

Аналогично из крупных банков: АО «Альянс Банк»: (-45,5%) и 206,9%.

В периоды кризиса и посткризисный имеются банки со стабильным динамичным ростом активов, в структуре крупнейших банков - АО «Народный Банк Казахстана», в сегменте крупные банки -  АО "БанкЦентрКредит", АО "АТФБанк", для которых характерна консервативная политика кредитования.

Значительный рост активов  до кризиса АО «БТА» и АО «Альянс  Банк» был связан с зарубежными  займами.

Банки сегментов «средние» и «мелкие» в годы кризиса сумели даже нарастить свои активы, их доля в банковском секторе увеличилась. Это связано с  оттоком клиентов из банков АО «БТА», АО «Альянс Банк». Исключение - ДО АО «БТА Банк» - АО «ТЕМIРБАНК», допустивший снижение активов, темпы прироста составили (данные взяты на 1.10.2012г, на 1.01.2009г, на 1.01.2006г): в кризис и посткризисный период (-7,4%), до кризиса – 287,4%.

Доля займов в активах банков значительна во всех сегментах, она снижается по мере уменьшения размера банка.

Мелкие  банки слабо  подвержены кризисным явлениям.

Надо отметить, в кризис и посткризисный период изменилась структура в активах, так объем ценных бумаг увеличен в 2 раза и на 1.10.2012г. составляет 1,8 трлн. тенге. Также выросли активы по статье «Наличные деньги, аффинированные драгметаллы и корсчета» в1,8 раза и на 1.10.2012г. составляет 1,5 трлн. тенге. В период кризиса в 2 раза были увеличены объемы кладов, размещенные в других банка - на депозитах Национального Банка. Произошло замещение кредитного портфеля на инвестиционный. Однако, в связи с принятыми мерами НБРК происходит уменьшение данных вкладов.

По основной деятельности, а именно кредитованию, банковский сектор крайне медленно выходит из стагнации, рост ссудного портфеля составил 6,8% с начала текущего года, говорить о сложившемся тренде еще рано, но данные далеки от показателей 2010 года, когда рост исчислялся не более 2%.

В структуре ссудного портфеля банков второго уровня (таблица 4) наибольшую долю занимают займы юридическим лицам - 61,2%, при этом, займы физическим лицам составляют - 21,2%, займы субъектам малого и среднего предпринимательства -15,7%, операции «Обратное РЕПО» - 0,5%.

 

Таблица 4. Структура ссудного портфеля БВУ РК на 2012год.

 

Наименование	1.01.2012г		1.10.2012г
показателя / дата	млрд. тенге	в % к итогу	млрд. тенге	в % к итогу
Всего ссудный  портфель	10 472,80	100,0%	11 195,50	100,0%
Межбанковские  займы	162,9	1,6%	149,1	1,4%
Займы юридическим  лицам	6 705,20	64,0%	6 855,10	61,2%
Займы физическим лицам, в т.ч.	2 018,50	19,3%	2 368,80	21,2%
на строительство  и покупку жилья в т.ч.	873,5	8,3%	906,2	8,1%
ипотечные жилищные займы	757,7	7,2%	802,4	7,2%
потребительские  займы	1 012,10	9,7%	1 319,50	11,8%
прочие  займы	132,9	1,3%	143,1	1,3%
Займы субъектам
малого  и среднего предпринимательств	1 554,60	14,8%	1 763,30	15,7%
Операции  «Обратное РЕПО»	31,6	0,3%	59,2	0,5%

 

В Казахстане ставки вознаграждения банков по выданным кредитам населению (средневзвешенные) снижаются, что позитивно, однако все еще находятся на значениях, при которых население не склонно брать кредиты. С начала текущего года ставки по кредитам снижены с 21,5% до 20,7%. На снижение ставок по кредитам, хотя и медленное, влияет снижение ставки рефинансирования. С 6 августа 2012года ставка рефинансирования составляет 5,5% годовых. В текущем году это уже четвертое по счету снижение ставки, которая составляла на начало года 7,5%.

По основной деятельности, а именно кредитованию, банковский сектор крайне медленно выходит из стагнации. Однако невысокие темпы кредитования экономики обусловлены низким доверием кредиторов к потенциальным заемщикам, а также низким качеством ссудного портфеля банков.

2.3. Качество кредитного портфеля.

 

В настоящее время основной проблемой для Казахстана является качество активов коммерческих банков. Качество кредитного портфеля банков второго уровня показано в графиках 4, 4.1.

Объем и доля стандартных  кредитов в ссудном портфеле снижается и на 1.10.2012г. составил 3,1трлн. тенге, или 27,3%. Значительная часть в займах - кредиты категории «сомнительные» - до 43,5%. Необходимо отметить «пик» - 2007 год - максимально выдано розничных беззалоговых кредитов (сомнительные 1 категории). На 1.01.2008г. доля сомнительных кредитов в ссудном портфеле составила 58,8%, доля кредитов «сомнительные 1 категории» - 44,5%.

В период кризиса возросли объемы кредитов категории «сомнительные 4 категории» и «сомнительные 5 категории», их доля в ссудном портфеле увеличилась  в 9 раза и 7,2 раза соответственно. На ухудшение состояния кредитного портфеля показывает рост объемов категории «безнадежные»: в период кризиса  увеличились в 20,4 раза (до 30,6%), на 1.01. 2012г. составили 22% ссудного портфеля, за 9месяцев 2012г. увеличился на 7,2% и составил 29,2%.

На 1.10.2012г. доля неработающих займов (сомнительные 5 категории и  безнадежные) составили 36,7%, доля займов с просроченной задолженностью свыше 90 дней -30,9%.

 Основные причины увеличения роста «сомнительные 5 категории» и «безнадежные»- девальвация, неплатежеспособность населения, кризис в экономике.

 

График 4. Динамика качества ссудного портфеля.

График 4.1. Динамика качества ссудного портфеля (в млрд. тенге и  %).

Значительное ухудшение  качества ссудного портфеля вызвало  создание провизии по займам, выданным банками второго уровня (таблица 5, график 5). Так, за 2008-2009 годы объем провизии увеличились на 3,1 трлн. тенге, или в 7,0 раза. При этом размер провизии составил 37,7% от ссудного портфеля. За 2010год он снизился до 30,9%. Снижение размера провизии связано с уменьшением объема ссудного портфеля.