Автор работы: Пользователь скрыл имя, 10 Апреля 2013 в 21:28, задача
Задача 1
Выбрать оптимальный портфель (с точки зрения минимизации рисков) состоящий из двух любых видов активов в пропорции 50% / 50%.
Критерий принятия решения – коэффициент вариации.