Банковская система. Кредитно-денежная политика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 4.

  Расчетно-аналитическая часть 

Задача №1

Центральный банк выкупает облигации  на сумму 15мл.руб., в том числе  у коммерческих банков на сумму 7 мл.руб. и у населения на сумму 8 мл.руб. Третью часть  полученных денег населения  превращает в наличность и хранит вне банковской системы. Норма обязательных резервов составляет 25%.Как Измениться предложение денег, если возможность  системы по созданию денег используется полностью?

 

Решение:

 

От продажи ценных бумаг  коммерческие банки получили на свои счета 7 млн. ден. ед. В связи с тем, что эти средства являются собственностью коммерческих банков, последние из этой суммы не осуществляют отчисления в Центробанк в качестве обязательных банковских резервов. Коммерческие банки  пускают эти 7 млн. ден. ед. в оборот (Д), в результате чего происходит увеличение предложения банковских денег на величину денежного мультипликатора (МД), который, как известно, является обратной величиной от нормы обязательных банковских резервов (R'Б).

В нашей задаче:

 
R'б=25% или 1/4, следовательно,

 
М'д  = 1/R'б = 1/(0,25) = 4 .

Поэтому банковская система  предложит денежную массу (М'д) в  количестве: 
Мд=М'д*Д, или Мд=4*7= 28 млн. ден. ед.

Что касается денег, полученных населением от продажи ценных бумаг (8 млн. ден. ед.), то 1/3  их вступает в  оборот, так как она осталась на руках у населения.

С= 8/3 =2,66 млд.ден.ед.

8-2,66=5,34 в банк

Обязательные резервы - 5,34 * 0,25 = 1,33 млн.ден. ед.

Избыточные резервы = 5,34 - 1,33 = 4,01 млн,ден. ед.

 

4,01 * 4 = 16,04 млн. ден. ед. новые деньги

 

   Мs = 2,66 + 5,34 + 28 + 15 =51 млн.ден.ед.

 

Следовательно, Центробанк, покупая ценные бумаги, увеличив: предложение  денег. Это означает, что он проводит политику дешевых денег.

 

 

Задача №2

 

Предложение денег в экономике  возросло на  40 млрд.руб.Увеличение денежной массы на 20 млрд. снизит ставку процента на 1,5%. А каждый процентный пункт снижении ставки стимулирует  дополнительные  25 млрд.руб.Мультипликатор расходов равен 2. На сколько увеличиться  реальный ВВП? (роста цен не ожидается)

 

Решение:

 

       % = 40 / 20 = 2%

       J = 2% * 25 = 50

m =       y /      t

      y = 50 * 2 = 100

Вывод:

Реальный ВВП увеличился на 100 %

 

 

Задача №3

 

Суммарные резервы коммерческого  банка составляют 180 млн.руб.

Депозиты равны 850млн.руб.

Обязательная норма резервирования составляет: 18%

Как может измениться предложение  денег, если банк решит использовать все свои избыточные резервы для  выдачи ссуд?

 

Дано:

Обязательные резервы = 180 млн. руб.

Д = 850 млн.руб.

Rr = 18 %

   Мs = ?

 

Решение:

Вклад = 850 * 18% = 153 млн.руб. обязательный резерв

Избыточный резерв = 180 – 153 = 27

 

m = 1/0,18 = 5,56

 

     Д = 27*5,56=150,12 млн.руб.

 

Вывод:

 

 

Задача №4

 

Решение:

Норма обязательных резервов равна 15%. Коммерческий банк хранит еще 5% от суммы депозитов в качестве избыточных резервов. Величина депозитов  составляет 18 000 . Какую максимальную сумму банк может использовать для выдачи ссуд.

 

Дано:

rr = 15 %

Избыточные резервы = 5% от суммы Депозитов

 

Д = 18 000

Rr=18 000 *0,15 = 2700 величина обязательных резервов

Rr=18 000 * 0,05 = 900 избыточные резервы

R= 2700 + 900 = 3600 млн.руб.

R= 18 000 * (0,15 + 0,05)=3600

L = 18 000 – 3600= 14 400 руб.

 

Вывод:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список использованных источников и литературы

 

Источники

1. www.cbr.ru - представительство Банка России в сети Интернет.
2. www.bankir.ru
3. www.finnam.ru
4. www.allbest.ru
5. www.nuru.ru
6. ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» №65 от 26.04.1995г. с изменениями и дополнениями от 27.12.95г. №210-ФЗ, от 27.12.95г. №214-ФЗ, от 20.06.96г. №80-ФЗ, от 27.02.97г. №45-ФЗ, от 28.04.97г. №70-ФЗ, от 04.03.98г. №34-ФЗ, от 31.07.98г. №151-ФЗ, от 08.07.99г. №139-ФЗ.
7. ФЗ «О банках и банковской деятельности» от 3.02.96г. №17, с изменениями и дополнениями от 31.07.98г. №151-ФЗ, от 08.07.99г. №136-ФЗ.
8. О центральном Банке РФ: Федеральный закон от 10 июля 2002г. №86-ФЗ (в ред. от 10.01. 03).
9. О Банках и банковской деятельности в РСФСР: Федеральный закон от 7 июля 1995г. №395-1(в ред. 21.03.02).

Исследования

10. Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2000 год // Деньги и кредит.- №12. – С.3-43.
11. Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2006 году.
12. Наговицин А. Г. ВТО: плюсы и минусы для России. // Бизнес и банки.- 2003.-№16.
13. Перспективы существования и развития в России региональных банков // Аналитический банковский журнал.-2003.-№1.

Справочные и учебные  материалы

14. Балабанов И.Т./Банки и банковское дело. - Спб., 2005г.
15. Банковское дело/Под ред. Г.Н. Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой. М.. 2006.
16. Деньги. Кредит. Банки. Учебник для вузов/ Е.Ф. Жуков, Н.М. Зеленкова, Л.Т. Литвененко/ Под. ред. проф. Е.Ф. Жукова – 3 изд., М.: ЮНИТА – ДАНА, 2008г.
17. Деньги. Кредит. Банки./ Под. ред.О.И. Лаврушина. – М.: финансы и статистика, 2004г.
18. Максютов А.А./ Основы банковского дела.-М., 2005г.
19. Деньги. Кредит. Банки./ Под. ред. Челнокова В.А. Учебное пособие. - М.: ЮНИТА – ДАНА, 2005г.
20. Финансы: учебник для студентов вузов./ Под. ред. Г.Б. Поляка. – 3 издание, М.: ЮНИТА – ДАНА, 2008г.

 

¹ В дальнейшем именуется ЦБ РФ.

² Написано проф. А.И. Ольшаным.

³ См.: Положения Банка России от 9 сентября 1997 г. №516 “О принудительном регулировании деятельности небанковских кредитных организаций, осуществляющих операции по расчетам, и организаций инкассации” и от 21 сентября 2001 г. № 153 – П. “Об особенностях принудительного регулирования деятельности небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитные и кредитные операции”.

⁴ Указание Банка России от 1 июня 2002 г. № 1154 – У “О внесении изменений и дополнений в Положение Банка России от 2.04.1996 г. № 264 “Об отзыве лицензий на осуществление банковских операций у кредитных организаций в РФ””// Российская газета. 2003. 26 марта.

⁵ Репо – операция, в которой сторона пропадает пакет ценных бумаг другой стороне с обязательством его последующего выкупа по заранее договоренной цене через определенный срок. С помощью репо банки стремятся решить проблемы ликвидности (нехватки денежной наличности).

⁶ Валютный своп – покупка или продажа валюты на спот –условиях с совершением обратной сделки на следующий рабочий день (третий день), т. е. заключается сделка спот и встречная форвардная сделка с расчетом на третий рабочий день.

⁷ Ведомости. 2003. 21 января.

⁸ Большой экономический словарь. - С. 36.

⁹ Там же. - С. 39.

¹⁰ Банковский портфель-1. -С. 109.

¹¹ По данным Сбербанка России за 2008 г.

¹² Заявление Правительства Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации о Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2008 года.