Банковские риски

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Совершенствование способов снижения  банковских рисков АО «Запсибкомбанк»   

 

       Для снижения банковских рисков  АО «Запсибкомбанк» принимает систему мер депозитной и кредитной политики. Созданные банком системы управления рисками должны не только обеспечивать эффективную защиту от принятых рисков, но и носить упреждающий характер, оказывая активное влияние на определение конкретных направлений деятельности кредитных организаций.

Система управления банковскими рисками — это совокупность приемов (способов и методов) работы персонала банка, позволяющих обеспечить положительный финансовый результат при наличии неопределенности в условиях деятельности, прогнозировать наступление рискового события и принимать меры к исключению или снижению его отрицательных последствий.

Эта система управления может быть описана на основе разных критериев. Исходя из видов банковских рисков, в этой системе можно выделить блоки управления кредитным риском, риском несбалансированной ликвидности, процентным, операционным, потери доходности, а также комплексные блоки, связанные с рисками, возникающими в процессе отдельных направлений деятельности кредитной организации. При другой системе классификации рисков в качестве самостоятельных блоков выделяются подсистемы управления индивидуальными (частными) рисками и блок управления совокупными рисками. К первому блоку относятся управление риском кредитной сделки и других видов операций банка, ко второму — управление рисками различных портфелей банка — кредитного, торгового, инвестиционного, привлеченных ресурсов и т.д.

         Депозитная политика - это система мер, направленных банком на привлечение свободных денежных ресурсов юридических физических лиц с последующим их размещением на взаимовыгодной основе. В рамках депозитной политики банк определяет виды депозитов, предельные сроки и хранения, основные правила совершения операций и другие условия.

          Основными элементами депозитной политики являются: [12]

-определение целей задач банка в данной области;

-разработка правил совершения операций по вкладам;

-определение оптимального сочетания различных видов вклада и предельных сроков их хранения;

-разработка правил открытия и закрытия счетов по вкладам;

определение режима пользования счетом.

       В данном главе ведется анализ депозитного портфеля АО «Запсибкомбанк» 

      Проанализировав депозитную политику АО «Запсибкомбанк» " за 2011 и 2012 год можно сказать по каждому году в частности:

         Анализируя данные по банковскому сектору Ямало-Ненецкого автономного округа можно сказать, что по состоянию на 31 декабря 2011 года, банк является лидером банковского сектора по объему средств клиентов, доля составляет 23,4%. банку, за счет грамотной стратегии, удалось эффективно использовать свой потенциал и нарастить депозитную базу, что также свидетельствует о доверии к банку со стороны клиентов.

          За 2011 год объем средств клиентов вырос на 232,4 млрд. тенге (на 1 618 млн. долларов) или на 18,0%, и составил по состоянию на 31 декабря 2011 года 1508,9 млрд. тенге (10216 млн. долларов). Увеличение объемов произошло, как по корпоративному, так и по розничному сектору.

           Объем средств корпоративного сектора по состоянию на 31 декабря 2011 года составил 1 055,4 млрд. тенге (7155 млн. долларов). Банк продолжает участвовать в программах по государственной поддержке экономики - в сельском хозяйстве, малом и среднем бизнесе, ипотеке, строительной отрасли. Общая сумма средств АО ФНБ "Самрук-Казына", ФРП "Даму" и АО "Фонд стрессовых активов" на счетах клиентов на 31 декабря 2011 года составила 182,5 млрд. тенге.

        Анализируя данные по банковскому сектору Ямало-Ненецкого автономного округа можно сказать, что по состоянию на 31 декабря 2012 года, Банк является одним из ведущих в банковском секторе по объему средств клиентов, доля составляет 19,8%. Несмотря на снижение процентной ставки по депозитам, вклады клиентов от населения увеличились, что также свидетельствует о безусловном доверии к Банку со стороны клиентов.

        Доля вкладов клиентов корпоративного сектора составила 66,2% в 2012 году в сравнении с 74,0% в 2011 году. Как в 2011-м, так и в 2012-м году Банк продолжает участвовать в программах по государственной поддержке экономики в сельском хозяйстве, малом и среднем бизнесе, ипотеке, строительной отрасли.

          В результате растущего доверия населения к Банку, доля вкладов розничного сектора в общем депозитном портфеле Банка увеличилась на 8,7% и составила 38,7% по состоянию на 31 декабря 2012 года.

Объемы средств клиентов, представленных в тенге, увеличились на 12,5% или 97,8 млрд. тенге. Их доля в валютной структуре также увеличилась и составила на конец 2012 года 60,3% от общего объема средств клиентов Банка, по сравнению с 52,1% на начало года. Объемы средств клиентов, представленных в иностранной валюте уменьшились на 19,6% или 141,5 млрд. тенге, их доля в валютной структуре депозитного портфеля снизилась с 47,9% на начало 2012 года до 39,7% на конец года.

         Средства клиентов (срочные вклады  и вклады до востребования) продолжают  удерживать наибольшую долю в  общей базе фондирования, увеличившись  за период на фоне снижения  объемов внешних заимствований.

          Кредитная политика банка - это стратегия и тактика банка по привлечению средств и направления их на кредитование клиентов банка (заемщиков) на основе принципов: возвратности, срочности, целевого использования, обеспеченности, платности.

Основными этапами разработки кредитной политики банка является: [13]

- анализ кредитной деятельности банка в предыдущем периоде, имеющий целью определения динамики объема, состава и уровня эффективности этой деятельности, а именно, анализируют:

- общий объем кредитного обращения;

- оборот и уровень использования кредитного потенциала;

- структуру кредитного обращения по отдельным формам и видам кредита;

- удельный вес невозвращенных кредитов;

- средний уровень процентных ставок в целом и в том числе по формам и видам кредита и т.д.

         В структуре ссуд, выданных физическим лицам, основную долю занимают ипотечные кредиты и кредиты на потребительские цели. Доля ипотечных кредитов в общем объеме ссуд (нетто), направленных в розничный сектор на конец 2012 года составила 62,1%. Доля потребительских кредитов на 31 декабря 2012 года составила 34,9%, против 31,4% на начало года. Опираясь на исторический опыт, Банк придерживается более жесткой политики по выдаче новых ссуд.

         Мировой опыт по вопросам кредитования, в особенности ипотечного, диктует применение более консервативных методов по определению платежеспособности клиентов. Данное обстоятельство нашло отражение в снижении объемов ипотечного кредитования розничного сектора - по состоянию на 31 декабря 2012 года они составили 127,5 млрд. тенге, показав снижение по сравнению с началом года на 16,7 млрд. тенге, их доля в общем портфеле розничного кредитования снизилась на 0,9 пунктов.

       За 2012 год объем ссуд, выданных клиентам корпоративного бизнеса, вырос на 14,2 млрд. тенге с 2 436 млрд. тенге в 2011 году до 2 450 млрд. тенге в 2012 году. Доля ссуд клиентам корпоративного бизнеса (брутто) от общего объема ссудного портфеля (брутто) выросла на 0,8 пункта и составила 89,5%. Увеличение доли объясняется снижением объемов розничных ссуд в общем объеме ссудного портфеля.

         По состоянию на 31 декабря 2012 года наибольший удельный вес в структуре ссудного портфеля корпоративного бизнеса имеют ссуды, направленные на строительство жилой и коммерческой недвижимости (43,1%), в торговлю (11,1%), на операции с недвижимостью 7,4%) и на развитие гостиничного бизнеса (7,4%). Их совокупная доля в ссудном портфеле корпоративного бизнеса составляет 69%.

         Кредиты, предоставленные Банком, подразделяются по качеству в зависимости от соблюдения заемщиком сроков платежей по кредиту, положения заемщика, взаимоотношений банка с заемщиком, кредитной историей обеспечения кредита и степени его надежности и ликвидности, на следующие группы: Объем "надежных" и "потенциально надежных" кредитов, по состоянию на 31 декабря 2012 года составил 682,4 млрд. тенге (4599 млн. долларов), по сравнению с 800,9 млрд. тенге (5429 млн. долларов) на конец 2011 года.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение

 

           Под банковским риском понимается присущая банковской деятельности возможность понесения кредитной организацией потерь и (или) ухудшения ликвидности вследствие наступления неблагоприятных событий, связанных с внутренними и (или) внешними факторами.

Особенность банковского риска, тесно связанного с сущностью банковской деятельности, состоит в том, что он, отображая как процесс производства, так и обращение общественного продукта, проявляется и в сфере обмена, в платежном обороте.

             Рассмотрение наиболее известных видов банковских рисков показало их разнообразие и сложную вложенную структуру, то есть один вид риска определяется набором других. Приведенный перечень далеко не исчерпывающий. Его разнообразие в немалой степени определяется все увеличивающимся спектром банковских услуг. Разнообразие банковских  операций дополняется разнообразием клиентов и изменяющимися рыночными условиями.

           Изучив теоретические основы  и современные методы организации  в АО «Запсибкомбанк» а также разработав пути совершенствования можно сделать выводы:

1. Риск есть всегда, от него нельзя избавиться, но можно его минимизировать путём его управлением.
2. Очень важно, чтобы в организации были разработаны и внедрены процедуры по управлению рисками, а также модели их оценки - в этом основная задача функции риск - менеджмента. К числу задач относится также утверждение методик количественных оценок рисков, мониторинг лимитов и рисков, разработка адекватных форм отчетности, создание плана работы в нестандартных условиях.
3. Необходима разработка более перспективных моделей и соответствующих программных средств для оценки кредитных рисков физических и юридических лиц, которые обладают существенными преимуществами по точности, прозрачности и возможности автоматизации анализа, оценки и управления рисками.
4. Система должна решать в комплексе задачи оценки и управления рисками как транзакционного, так и портфельного уровня, с учетом динамики развития экономики страны, ее регионов и отраслей.
5. Система управления кредитными рисками должна предоставлять возможность проводить анализ и прогнозирование ситуации в макроэкономике страны, оценивать и прогнозировать состояние регионов присутствия банка и состояние формирующих экономику регионов отраслей.
6. Система должна давать возможность проведения аппликативного скоринга при отсутствии статистических данных, используя для моделирования мнения экспертов банка о значимостях различных факторов риска.
7. Модели скоринга, работающие на транзакционном уровне должны давать возможность оценки кредитоспособности заемщика на различных этапах кредитования (аппликативный, поведенческий скоринг)

Подводя итог работе, следует сказать следующее. Современный банк не боится риска, он рассматривает его как один из элементов своей деятельности, с которым необходимо методично работать и которым можно и нужно управлять.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список использованных источников

 

1. Абросимов П.Н. Финансовый рынок Российской Федерации: учебник. - М.: Инфра-М, 2011. – 383 с.
2. Кузнецова Е.И. Деньги. Кредит. Банки: учебник. – М.:        Юнити-Дана, 2012. – 568  с.
3. Белоглазова Г.Н. Деньги. Кредит. Банки: учебник. – М.: Высшее образование, 2012. – 392 с.
4. Лаврушин О.И. Деньги, кредит, банки: учебное пособие – М.: КНОРУС, 2012. – 320 с.
5. www.cbr.ru – Центральный банк РФ
6. Чернецов С.А. Деньги. Кредит. Банки: учебное пособие – М.: Магистр, 2011. – 494 с.
7. Белоглазова Г.Н. Банковское дело: розничный бизнес : учебное пособие – М. : КНОРУС, 2013. – 413 с.
8. Евтух А.Т. Суть денег через призму современных финансов // Финансы и кредит. – 2011. – №6. – С.14–37.
9. Батракова Л.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка: Учебник – М.: Логос, 2011. – 638 с.
10. Борисов С.М., Коротков П.А. Банковская система России: состояние и перспективы – М.: Деньги и кредит, 2013. - №8.
11. Букато В. И., Головин Ю. В., Львов Ю. И. Банки и банковские операции в России. – М., 2012. – 349 с.
12. Щегорцов В.А., Таран В.А. Деньги, кредит, банки: Учебник – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 415 с.
13. Воробьев М.С. Денежный рынок РФ. М.:Инфра–М, 2011. – 280 с.
14. О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России): закон РФ от 10.07.2002 г., № 86–ФЗ. – Информ.–правов.система «Консультант Плюс». – Версия от 29.06.2011.
15. Предложения  по  модернизации  кредитно-финансовой  системы  России,  М.:  Экономика,  2012.  –  186  с.
16. Даутов В.Н. Денежный рынок: сущность особенности функционирования. М.:Инфра–М, 2012. – 216 с.
17. Игнатьев П.Н. Деньги и финансы. М.:Инфра–М, 2011. – 382 с.
18. Щегорцов В.А, Таран В.А. Деньги, кредит, банки: учебник – М.: Юнити-Дана, 2012. – 415 с.
19. Красавиной Л.Н. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. Учебник – М.: Финансы и статистика, 2012. – 608 с.
20. Моисеев С.Р.  Кредитные отношения: учебное пособие – М.: Дело и сервис, 2011. – 576 с.
21. Симионов Ю.Ф., Носко Б.П., Гильяно А.А. Современные тенденции развития банковской системы России: учебное пособие – Ростов: Феникс, 2012. – 384 с.
22.        Тэор Т.Р. Деньги, кредит: учебное пособие – СПб: Питер, 2011. – 192 с.
23. Печникова А.В. Банковские операции: учебник – М.: Инфра-М, 2011. - 250 с.
24. Лебедева Ш.К. Денежная политика в России. М.:Инфра–М, 2013. – 192 с.
25. Жуков Е.Ф., Максимова Л.М., Маркова О.М. Банки и банковские операции: учебник – М.: ЮНИТИ, 2012. – 471с.