Контрольная работа по банковским электронным услугам

  , где CL – общий лимит по картам; MF - % по кредитным ресурсам; T_K - среднее время пользования кредитом; T_B – базовый год.

Вариант В (оптимальный). Предполагается, что банк привлекается не на сумму лимита эмитированных карт, а на сумму среднего кредитного портфеля по этим картам. Причем привлекается на время пользования клиентами кредитными ресурсами. Это означает, что банк ежедневно кредитуется на межбанковском рынке на сумму реально выбранного клиентами кредита. В условиях ликвидного рынка достаточно нормальный вариант. В этом случае проценты за пользование кредитом будут рассчитываться по формуле:  

  , где CP – средний объем кредитного портфеля; MF - % по кредитным ресурсам; T_K - среднее время пользования кредитом; T_B – базовый год.

Вариант Г (рекомендуемый). Как и в предыдущем случае, банк привлекается на сумму среднего кредитного портфеля по эмитированным картам, но на весь год. При хорошо поставленной аналитической службе не составляет особого труда оценить средний объем кредитного портфеля по пластиковым карточкам. А для уменьшения риска банка целесообразно привлечь указанную сумму сразу на год, а небольшие «всплески» покрывать ежедневно на межбанковском рынке. В этом случае проценты за пользование кредитом будут рассчитываться по формуле:  

  , где CP – средний объем кредитного портфеля; MF - % по кредитным ресурсам; T_B – базовый год_.

Общие расходы  во всех четырех случаях будут  рассчитываться исходя из расходов по кредитным ресурсам делением суммы  расходов по кредитным ресурсам на их долю в общей сумме расходов.

Вариант А (перестраховочный)

Банк А = 133000/32% = 415625$

Банк В = 157500/35% = 450000$

Вариант Б (фантастический)

Банк А = 121916,66/32%= 380989,56$

Банк В = 142187,5/35% = 406250$

Вариант В (оптимальный)

Банк А = 80208,33/32% = 250651,03$

Банк В = 108333,33/35%  = 309523,8$

Вариант Г (рекомендуемый)

Банк А = 87500/32% = 273437,5$

Банк В = 120000/35% = 342857,14$

     Прибыль = Доходы – Расходы

Вариант А (перестраховочный)

Банк А = 446666,66-415625 = 31041,66$

Банк В = 567999,98-450000 = 117999,98$

Вариант Б (фантастический)

Банк А = 446666,66-380989,56 = 65677,1$

Банк В = 567999,98-406250 = 161749,98$

Вариант В (оптимальный)

Банк А = 446666,66-250651,03 = 196015,63$

Банк В = 567999,98-309523,8 = 258476,18$

Вариант Г (рекомендуемый)

Банк А = 446666,66-273437,5 = 173229,16$

Банк В = 567999,98-342857,14 = 225142,84$

    Прибыльность будем определять как отношение прибыли к общему лимиту по карточкам и к среднему кредитному портфелю (два варианта). Следует заметить, что для вариантов А и Б наиболее корректной будет прибыльность по отношению к лимиту по карточкам, а для вариантов В и Г - прибыльность по отношению к среднему кредитному портфелю, т.к. прибыльность обычно вычисляется по отношению к величине вложенных средств.

ПРИБЫЛЬНОСТЬ  к лимиту по картам:

Вариант А (перестраховочный)

Банк А = 31041,66/1900000*100 = 1,63%

Банк В = 117999,98/2100000*100 = 5,62%

Вариант Б (фантастический)

Банк А = 656877,1/1900000*100 = 3,46%

Банк В = 161749,98/2100000*100 = 7,70%

Вариант В (оптимальный)

Банк А = 196015,63/1900000*100 = 10,32%

Банк В = 258476,18/2100000*100 = 12,31%

Вариант Г (рекомендуемый)

Банк А = 173229,16/1900000*100 = 9,12%

Банк В = 225142,84/2100000*100 = 10,72%

ПРИБЫЛЬНОСТЬ  к кредитному портфелю:

Вариант А (перестраховочный)

Банк А = 31041,66/1250000*100 = 2,48%

Банк В = 117999,98/1600000*100 = 7,37%

Вариант Б (фантастический)

Банк А = 65677,1/1250000*100 = 5,25%

Банк В = 161749,98/1600000*100 = 10,11%

Вариант В (оптимальный)

Банк А = 196015,63/1250000*100 = 15,68%

Банк В = 258476,18/1600000*100 = 16,15%

Вариант Г (рекомендуемый)

Банк А = 173229,16/1250000*100 = 13,86%

Банк В = 225142,84/1600000*100 = 14,07%

    Таким образом, прибыльность банка Б выше, чем прибыльность банка А. Результаты расчетов приведены в приложении 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список  используемой литературы

 

1.  Гайкович В., Перший А. Безопасность электронных банковских систем. М.: Единая Европа, 1993.
2. Гринберг Пол. CRM со скоростью света. - М.: -  Символ-Плюс. - 2006.
3. Дик В.В. Банковские информационные системы. - М.: Маркет ДС. - 2006.
4. Иванов А.Н. Банковские услуги: зарубежный и российский опыт, М.: Финансы и статистика, 2007.
5. Ньюэлл Фредерик. Почему не работают системы управления отношениями с клиентами. - М.: - Добрая книга, 2004.
6. Рудакова О.С. Банковские электронные услуги: Учеб. пособие для вузов. – М.: ВУЗОВСКИЙ УЧЕБНИК, 2009.
7. Тютюнник, А.В.  Информационные технологии в банке. – М.: Издательская группа «БДЦ-пресс», 2008.
8. Водянов В. Банковский бизнес и автоматизация http://www.talkabs.ru
9. Голоднов В. Особенности рынка автоматизированных банковских систем отечественных производителей в условиях экономического кризиса. В. // Информационный портал «Банковское Обозрение» http://www.bo.bdc.ru
10. http://www.bankir.ru
11. http://www.kommersant.ru

Данная  работа скачена с сайта Банк рефератов http://www.vzfeiinfo.ru ID работы: 27836

 

 

Данная работа скачена с сайта Банк рефератов http://www.vzfeiinfo.ru ID работы: 27836 
Приложение 1.

 

Таблица 1

Требования, предъявляемые  к АБС

 

Требования  Подразделения банка	Архитектура	Технологии	Анализ
ИТ-подразделения	Интеграция разнородных приложений средствами API	Передовые средства разработки: RDBMS, GUI, Internet, Java.	Технологии  Хранилищ Данных (DWH)
Бизнес-подразделения	Территориально-распределенный бизнес	Быстрая разработка и вывод на рынок новых продуктов	Клиенто-ориентированность.CRM
Учетно-аналитические	Поддержка множественности  учетов, включая учет по международным  стандартам	Автоматическая  генерация учетных записей (транзакций)	Многокритериальный  управленческий учет и гибкий генератор  отчетов
Руководство	Изменение организации  бизнеса под влиянием Интернет	Технологии  бюджетирования и контроля исполнения планов	Анализ эффективности  бизнеса подразделений

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2.

 

Таблица 2.

Модули системы 5NT©

 

1. 5NT© BANK - система автоматизации банковской деятельности:

• модуль расчетно-кассового  обслуживания;

• модуль учета  кассовых операций;

• модуль расчета  в сети S.W.I.F.T.;

• модуль учета  коммерческих кредитов;

• модуль учета  депозитов;

• модуль хозяйственных  договоров;

• модуль налогового учета.

2. 5NT©RETAIL - система  автоматизации обслуживания клиентов - физических лиц:

• модуль платежных  карт;

• модуль вкладов;

• модуль потребительских  кредитов;

• модуль переводов;

• модуль коммунальных платежей;

• модуль валютно-обменных операций;

• модуль сейфовых ячеек.

 

 

3. 5NT© DEALING - система  автоматизации операций на денежном  и валютном рынках:

• модуль межбанковских  кредитов;

• модуль валютного  дилинга;

• модуль учета  сделок купли-продажи драгоценных  металлов;

• модуль учета клиентских конверсионных операций;

• интерфейсный модуль к системам Reuters Dealing 2000/3000.

4. 5NT©CUSTODY - интегрированная  фондовая система:

• модуль учета  сделок на биржевом рынке ценных бумаг;

• модуль вексельного  учета;

• модуль учета  операций с фьючерсами;

• модуль депозитарного  учета;

• модуль доверительного управления;

• интерфейсный модуль к системе электронного документооборота;

• интерфейсный модуль к системе ММВБ;

• модуль сообщений S.W.I.F.T. по ценным бумагам.

5. 5NT©CLIENT - система дистанционного обслуживания клиентов:

• подсистема «классический» «Клиент-Банк»;

• подсистема интернет-банкинга.

 

 

Приложение 3.

Таблица 3.

Результаты  расчета

 

 

ПОКАЗАТЕЛЬ		Банк  А		Банк  В
ИСХОДНЫЕ  ДАННЫЕ
Количество  обычных карт , шт.		150		300
Лимит обычной карты, $		6000		5000
Годовая плата  за обычную карту, $		25		20
Средняя сумма  кредита по обычной карте, $		5000		4000
Количество "золотых" карт, шт.		50		40
Лимит "золотой" карты, $		20000		15000
Годовая плата  за "золотую" карту, $		50		50
Средняя сумма кредита по "золотой" карте, $		10000		10000
Процент за пользование  кредитом		25%		24%
Льготный период (дней)		30		25
Среднее время  пользования кредитом (дней)		330		325
База, дни		360		360
Оборот по картам, $		12000000		16000000
Плата за информационный обмен, %		1,5%		1,5%
Плата за кредитные  ресурсы, %		7,0%		7,5%
Доля платы  за кредитные ресурсы в общей  сумме расходов по картам , %		32,0%		35,0%
ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ДАННЫЕ
Общий лимит  по эмитированным картам, $		1900000		2100000
Общий кредитный  портфель по картам, $		1250000		1600000
Дни, за которые  начисляются % по кредиту		300		300
ДОХОДЫ
Плата за информационный обмен, $	180000		240000
Годовая плата  за обычные карты, $	3750		6000
Годовая плата  за "золотые" карты, $	2500		2000
Проценты по кредиту, $	260416,66		319999,98
ИТОГО ДОХОДЫ, $	446666,66		567999,98
ПЛАТА ЗА КРЕДИТНЫЕ РЕСУРСЫ, $
Вариант А(перестраховочный)	133000		157500
Вариант Б (фантастический)	121916,66		142187,5
Вариант В (оптимальный)	80208,33		108333,33
Вариант Г (рекомендуемый)	87500		120000
РАСХОДЫ, $
Вариант А (перестраховочный)	415625		450000
Вариант Б (фантастический)	380989,56		406250
Вариант В (оптимальный)	250651,03		309523,8
Вариант Г (рекомендуемый)	273437,5		342857,14
ПРИБЫЛЬ, $
Вариант А (перестраховочный)	31041,66		117999,98
Вариант Б (фантастический)	65677,1		161749,98
Вариант В (оптимальный)	196015,63		258476,18
Вариант Г (рекомендуемый)	173229,16		225142,84
ПРИБЫЛЬНОСТЬ К ЛИМИТУ ПО КАРТАМ(%)
Вариант А (перестраховочный)		1,63		5,62
Вариант Б (фантастический)		3,46		7,70
Вариант В (оптимальный)		10,32		12,31
Вариант Г (рекомендуемый)		9,12		10,72
ПРИБЫЛЬНОСТЬ К КРЕДИТНОМУ ПОРТФЕЛЮ(%)
Вариант А (перестраховочный)		2,48		7,37
Вариант Б (фантастический)		5,25		10,11
Вариант В (оптимальный)		15,68		16,15
Вариант Г (рекомендуемый)		13,86		14,07