Межбанковсий кредит

Кредиты «овернайт» предоставляются кредитным организациям только в том случае, если последние не могут изыскать возможность получения кредита на рынке межбанковских кредитов. Предоставляется кредит путем списания средств с корреспондентского счета банка по платежным документам при отсутствии или недостаточности средств на счете банка в расчетном подразделении Банка России.

Внутридневные кредиты предоставляются Банком России банкам, расположенным в регионах с непрерывной обработкой платежных документов в течение операционного дня. Основанием для выдачи кредита являются неисполненные платежные документы, предъявленные к корреспондентскому счету коммерческого банка в течение операционного дня.

С целью получения межбанковского кредита банк-должник подает банку-кредитору, как правило, такие документы: заявление; учредительный договор; копию устава, заверенную нотариально; копию лицензии на проведение банковских операций, заверенную нотариально; карточку с образцами  подписей и оттиском гербовой печати, также заверенную нотариально; баланс на текущую отчетную дату; расчет экономических  нормативов на текущую отчетную дату; показатели деятельности коммерческого  банка; форму обеспечения и срочных обязательства. Основным источником информации для определения кредитоспособности заемщика межбанковских кредитов является баланс банка [4].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СОВРЕМЕННОЕ  СОСТОНИЕ РАЗВИТИЯ МЕЖБАНКОВСКОГО  КРЕДИТНОГО РЫНКА

Рынок МБК в России традиционно  считается неоднородным и неустойчивым сегментом рынка. Банки, особенно работающие в одном регионе или в одних  и тех же секторах финансового  рынка, являются друг для друга естественными  конкурентами, но, с другой стороны, в получении межбанковских кредитов и депозитов все они объективно заинтересованы. В результате на практике банки дружно следят друг за другом, кредиты выдают не всем желающим и всегда в ограниченных объемах.

Основными участниками рынка МБК  кроме пользователей являются также  операторы (организаторы) этого рынка: банки-дилеры и операционные системы. К неосновным участникам российского  рынка МБК можно отнести: банки, операции которых в данной сфере  носят нерегулярный характер; отечественные  и иностранные информационные и  информационно-аналитические (в том  числе рейтинговые) агентства и  службы, обслуживающие данный рынок.

Банки-дилеры как организаторы рынка: берут и выдают кредиты; занимаются конвертацией валют; работают на фондовом рынке; действуют от своего имени, на свой страх и риск (несут полную ответственность перед своими кредиторами и требуют от заемщиков безусловного выполнения взятых ими на себя обязательств); получают доход в виде разницы цен (процентных ставок) покупки и продажи денежных ресурсов; для организации своих операций используют сети корреспондентских отношений (в случае нехватки средств на корреспондентском счете какого-либо банка последний может срочно приобрести кредит у банка-дилера).

Под операционными системами (кредитными площадками) понимают специализированные НКО, подлежащие лицензированию со стороны  Банка России, которые оказывают  участникам рынка МБК сугубо посреднические услуги – «сводят» банки-клиенты  напрямую. Операционная система: создает  общую информационную среду и  обеспечивает клиентов стандартной  информацией от других участников рынка (текущие котировки, дополнительные условия, справочные сведения); позволяет клиентам проводить операции с более широким кругом активов и в более широком спектре срочности; получает доход в основном в виде комиссионных от банков-заемщиков [3]. Наиболее известными российскими операционными системами являются Московская международная валютная биржа (ММВБ) и Межбанковский финансовый дом (МФД).

Проведение операций на рынке МБК  предполагает хорошее информационное обеспечение и налаживание в  каждом банке рациональных технологий решений, относящихся к деятельности на МБК. Имеется в виду информация трех типов.

Общая информация – это новости, которые могут повлиять на состояние денежного рынка и потому необходимы работникам банков для адекватной оценки перспективности заключения сделок.

Аналитическая информация представляет собой результат оперативного (текущего) анализа состояния финансового  рынка, в том числе оценки краткосрочных  тенденций его развития.

Конъюнктурной считается информация от конкретных участников и операторов рынка, т.е. такая, которая отражает текущее предложение кредитных  ресурсов и их котировки, итоги торгов на различных площадках, свидетельствует  о финансово-экономическом положении  банков – участников данного рынка. Такая информация позволяет оперативно оценить конъюнктуру конкретного рынка (аппарат такой оценки должен содержаться в блоке аналитической информации). Конъюнктурную информацию собирают, формируют и распространяют банки-дилеры и операционные системы и специализированные агентства или службы. Каждый банк также собирает и формирует такую информацию для своих нужд.

Важнейшая конъюнктурная информация, интересующая все банки и их клиентов, – это текущие ставки, по которым  на межбанковском рынке предоставляются  и привлекаются кредиты (депозиты). Эти ставки, если они единые и признаются всеми участниками рынка МБК, служат ключевым объективным индикатором его текущего состояния.

В рыночно развитых странах существует большое разнообразие текущих процентных ставок, которые можно разделить на несколько основных уровней:

• официальные ставки (учетная ставка, ставка рефинансирования) – их устанавливают центральные банки по кредитам, выдаваемым ими коммерческим банкам;

• межбанковские ставки предложения кредитных ресурсов (ЛИБОР, ПИБОР и др.) – ставки, по которым ведущие банки дают кредиты в евровалютах первоклассным банкам путем размещения у них депозитов (эти ставки обычно выше учетной ставки);

• ставка «прайм-рейт» («базисная ставка», «первоклассная ставка») – ставка, по которой коммерческие банки выдают кредиты первоклассным заемщикам, не являющимся кредитными организациями (она обычно выше первых двух ставок).

ЛИБОР (London interbank offered rate – лондонская межбанковская ставка предложения) – процентные ставки, по которым самые авторитетные банки Лондона дают кредиты в евровалютах первоклассным банкам, а также средняя ставка по этим первым банкам. Ставки ЛИБОР выводятся: по валютам нескольких экономически наиболее развитых стран; по нескольким периодам (одна неделя; один, два, три, шесть, девять и 12 месяцев). Обычно под термином «ставка ЛИБОР» понимается ставка по трехмесячным (наиболее массовым) стерлинговым депозитам. На втором месте по важности – ставка по долларовым депозитам (долларовый ЛИБОР).

За ставкой ЛИБОР не стоит  никакая официально фиксируемая  величина, поэтому в каждом кредитном  межбанковском договоре оговаривается  конкретная ставка. Каждый крупный  лондонский банк объявляет свою ставку в зависимости от конъюнктуры  денежного рынка. Сложилась традиция индивидуальной фиксации ЛИБОР на 11 часов утра (лондонское время) каждого рабочего дня каждым из ведущих («справочных») банков.

Определяющая роль ЛИБОР на международном  рынке сложилась исторически  после Второй мировой войны. Однако вскоре появились ставки, аналогичные ЛИБОР: ПИБОР (Париж); ТИБОР (Токио); ФИБОР (Франкфурт); СИБОР (Сингапур); КИБОР (Кувейт); ЛЮКСИБОР (Люксембург) и др. В методиках их подсчета имеются некоторые различия.

Межбанковский рынок в последние  годы пытался найти гаранта в  лице государственных и негосударственных  структур – Центрального банка, АРКО, АРБ и т.д. Однако есть основания  думать, что их участие все равно  не разрешит главные проблемы межбанковского кредитного рынка. Они могут и  должны решаться в первую очередь  посредством создания современного и эффективного технологического уклада межбанковского кредитования[7].

Портфели требований к банкам-контрагентам – часть общего портфеля активов  банка, поэтому риски, которые принимает  на себя банк, работающий с другими  финансовыми институтами, нельзя рассматривать  в отрыве от прочих рисков, которым  подвергается банк в процессе функционирования. Следовательно, политика управления рисками на рынке МБК и других рынках, должна быть увязана со всей системой управления рисками в банке. Это, в свою очередь, предопределяет необходимость пересмотра подходов к минимизации кредитных рисков, возникающих при совершении сделок с банками-контрагентами. Поэтому основными ограничителями рисков контрагентов являются лимиты. Их можно устанавливать следующим образом:

1. В соответствии с уровнем  кредитоспособности банка-контрагента  (по сравнению с другими банками)  его необходимо отнести к определенной  группе риска. На банки, входящие  в группу с наибольшим риском, лимит не устанавливается (т.е.  с такими банками банк взаимодействовать не должен);

2. Максимальную сумму требований  к банку-контрагенту (лимит) следует  определять исходя из его группы  риска, максимального лимита на  одного заемщика – банка-контрагента и размеров банка-контрагента. Величина максимального лимита на один банк-контрагент – это параметр, который формируется исходя из общей политики управления рисками в банке, и зависит от большого числа факторов, таких, как: планируемая величина портфеля размещения избыточной (или привлечения недостающей) ликвидности, количество дилеров, исторически сложившиеся установленные взаимные лимиты с определенными постоянными контрагентами, количество постоянных контрагентов, уровень диверсификации портфеля МБК, требуемый для осуществления политики управления рисками банка и т.п.;

3. В результате система лимитов будет выглядеть примерно следующим образом (банку-контрагенту присваивается группа риска – от 1-й до 5-й в порядке его возрастания): 1-я группа – банки с кредитоспособностью, не вызывающей сомнений; 2-я группа – банки с кредитоспособностью выше средней; 3-я группа – банки со средней кредитоспособностью; 4-я группа – банки с удовлетворительной кредитоспособностью; 5-я группа – банки с неудовлетворительной кредитоспособностью.

Банки-контрагенты обычно оцениваются  по нескольким группам факторов. Каждая группа факторов оценивается по 100-балльной шкале и имеет свой собственный  вес, определяющий значимость данной группы в общей оценке. В итоге каждый банк получает оценку по 100-бальной  шкале. В соответствии с этой оценкой  он включается в ту или иную группу риска.[9].

Указанные факторы оценок подразделяют на следующие группы: «политические» (все факторы, которые могут повлиять на способность контрагента возвратить кредит и которые продуцируются государством в лице его институтов, в том числе Центральным банком: валютная политика, налогообложение, издержки, которые возникают у банков в ходе контактов с этими институтами); системные (факторы, которые продуцирует банковская отрасль); групповые (их источником является группа предприятий, к которым банк относится или с которыми его связывают определенные обязательства); факторы, источником которых является сам контрагент (его политика, управление рисками, квалификация менеджмента и персонала, сложившиеся отношения руководителей и сотрудников), кредитная история; наличие и величина оборотов по корреспондентскому счету лоро в анализирующем банке и т.п.

Анализ финансового состояния  банка-контрагента проходит поэтапно:

I этап – структурный анализ  баланса и оборотов по балансовым  счетам.

II этап – расчет капитала  банка.

III этап – рейтинговая оценка  баланса. Суть ее – определение  места банка-контрагента в банковской  отрасли. При этом рейтинг банка  рассчитывается отдельно по стандартным  группам показателей (ликвидность,  капитализация, прибыльность, качество  активов, состояние ресурсной  базы, деловая активность). Рейтинги  банка в каждой группе показателей  за определенный период оцениваются  по 100-балльной шкале. После этого  балльные оценки группы показателей  взвешиваются, что дает возможность  оценить состояние банка по 100-балльной  шкале.

После того как банк всесторонне  подготовился указанными выше способами  к встрече с потенциальными контрагентами  на рынке МБК, непосредственный отбор  контрагента по сделке может происходить в двух основных формах:

1. В форме участия в аукционных  торгах, которые проводит либо  сам банк-кредитор (этим вариантом  пользуется Банк России) или банк-дилер,  либо кредитная площадка, сама  не выступающая стороной сделок, а только действующая по заявкам клиентов;

2. В форме прямых межбанковских  сделок, которые могут проводить  либо непосредственно сами банки,  либо операционные системы, в  которых обслуживаются банки.

Заключение сделки предусматривает  установление взаимных обязательств контрагентов. Чем более развит рынок, тем меньше индивидуализированных формальностей требуется для выполнения данной процедуры. В странах, обладающих богатыми банковскими традициями, она настолько стандартизирована, что нередко не требует оформления кредитных отношений между банком-кредитором и банком-заемщиком путем подписания кредитного договора.

Банк-заемщик и банк-кредитор, знающие  и доверяющие друг другу, могут заранее  оговорить все условия заключения будущих сделок в рамочном генеральном  договоре, на основании которого в  дальнейшем будут совершаться все  конкретные покупки и продажи  МБК между ними. В текущей работе стороны могут ограничиваться лишь пересылкой протоколов и обычных  учетных и информационных документов.

Существуют и уже применяются  технологии заключения сделок с использованием электронного документооборота, базирующегося на электронной почте и электронной подписи. Важную роль при этом играет юридическое сопровождение электронных документов, включающее в себя регистрацию подписания документа, проверку подлинности подписи, ведение архива и разрешение споров по сделкам.