Автор работы: Пользователь скрыл имя, 14 Июня 2014 в 19:22, реферат
На современном этапе развития экономики России одним из наиболее динамично развивающихся сегментов банковского бизнеса является межбанковское кредитование. Причиной привлечения кредитных ресурсов банком-заемщиком из других банков является расширение своих кредитных вложений, и необходимость регулирования банковской ликвидности. Межбанковский кредит играет огромную роль для государства, имеет большое значение в межбанковских операциях, где один банк может содействовать экономическому развитию другого банка. Кредит помогает мобилизации капитала, ускоряет процесс производства, в известной степени снижает издержки денежного обращения.
Мировой финансовый кризис 2007-2009 гг. также отразился на рынке МБК в России и, в частности, сказался на доверии между его участниками. Доступ на межбанковский рынок для малых и средних банков оказался закрыт, в то время как вся ликвидность была сосредоточена в крупнейших банках. Потребовались значительные вливания ликвидности со стороны регулятора для восстановления рынка и финансовой системы в целом.
Для участия на межбанковском кредитном рынке банки должны установить кредитные лимиты на контрагентов. Операции могут осуществляться либо непосредственно между банками (с использованием, например, информационной системы Reuters), либо с использованием услуг брокеров. Банк России управляет ситуацией на рынке и стабилизирует ее при помощи механизма «коридора процентных ставок».
Российский рынок межбанковских кредитов характеризуется высокой концентрацией: по данным Банка России, 30 банков-участников владеют более 70% требований и обязательств на этом рынке.
В январе 2012 г. среднедневной оборот составил 1 трлн. руб. Операции на рынке межбанковских кредитов подразделяются на операции с вкладами (89,60%) и РЕПО (10,40%). Значительную долю операций - 90,04% - составляют операции овернайт. Для депозитов доля операций овернайт составляет 90,26%, для операций РЕПО - 88,12%. Если говорить о соотношении объемов торгов по инструментам с другими сроками, то среди более долгосрочных инструментов наибольшие объемы приходятся на инструменты со сроком "одна неделя" (46,96% инструментов со сроком более чем овернайт).
Более половины совокупного оборота составляют операции с нерезидентами. Однако доля этих операций снижалась в течение последних двух лет - с 69,26% в январе 2010 г. до 53,32% в январе 2012 г. Операции с нерезидентами осуществляются в основном в форме депозитных операций (99,56%).
Основные валюты операций: рубли, доллары США и евро. Стоит отметить, что ситуация изменилась по сравнению с началом 2010 г. В январе 2010 г. доля сделок в рублях составляла только 32,93%, а доля операций в долларах США и евро - 34,18 и 32,58% соответственно.
Динамика процентных ставок на рынке отражает ситуацию с ликвидностью в банковской системе в целом. Так, например, средняя ставка по МБК со сроком в 1 день существенно увеличилась во второй половине 2008 г., достигнув пика в 16,30% в январе 2009 г., что свидетельствует о значительных трудностях доступа банков к ликвидности. Однако уже к середине 2010 г. средняя процентная ставка снизилась до 2-3%, что свидетельствовало о стабилизации ситуации. Во второй половине 2011 г. на рынке вновь стала ощущаться нехватка ликвидности, и средняя процентная ставка увеличилась до 5,4% в декабре 2011 г. Ставки по инструментам с другими сроками в целом демонстрируют аналогичную динамику.
Проведенные исследования показали:
Заключение
Межбанковские кредиты (МБК) – это кредиты, предоставляемые одними банками другим. Банки, располагающие свободными кредитными ресурсами, продают их на рынке МБК – денежном рынке. С помощью МБК банки могут оперативно управлять своей ликвидностью, быстро привлекать средства в случае необходимости или размещать временно свободные кредитные ресурсы.
Главным преимуществом межбанковских кредитов является скорость получения средств, от которой и зависит востребованность финансовой организации. При появлении временно свободных ресурсов банк может разместить их на межбанковском рынке и соответственно получить дополнительную прибыль. Кроме того межбанковские кредиты не требуют создания резервов на их погашение соответственно все привлеченные средства можно использовать по назначению.
Недостатком межбанковского кредитования можно считать высокие риски и соответственно высокие процентные ставки по займам. Как правило, эти кредиты ничем не обеспечены, а макроэкономические факторы непосредственно влияют на банковскую систему и являются непредсказуемыми.
Погашение межбанковского кредита производится одной суммой в конце срока кредита. В случае если полученная от заемщика сумма средств, направленная на погашение задолженности по кредиту, недостаточна для погашения задолженности и выплаты начисленных процентов, кредитор имеет право в первую очередь погасить сумму по неустойке, затем основные проценты по МБК. а оставшуюся сумму направить в погашение МБК, независимо от порядка погашения, указанного в платежном поручении заемщика.
Досрочный возврат межбанковского кредита или его части допускается только с письменного согласия кредитора. В случае досрочного погашения МБК или его части без письменного согласия кредитора проценты начисляются и уплачиваются за весь период его использования, установленный соответствующей сделкой.
Можно сказать, что межбанковский кредит выгоден обоим банкам. Банк-заемщик, за счет межбанковского кредита может увеличить востребованность своего продукта и тем самым бесперебойно выполнять свои обязательства. Однако, эти кредиты имеют высокие процентные ставки по займам. А банка-кредитор, посредством межбанковского кредита, получит дополнительную прибыль за счет уплаченных банком-заемщиком процентов по кредиту. Однако, для банка-кредитора высоки риски не возврата кредита, т.к. эти кредиты ничем не обеспечены, а макроэкономические факторы непосредственно влияют на банковскую систему и являются непредсказуемыми.