Рынок межбанковского кредитования

 

Министерство  образования и науки Российской Федерации

 

 

Кафедра Мировой экономики

  

 

 

  Допускаю к защите

           Руководитель к.т.н., доц

И.О. Фамилия

 

 

________________________________________________

 

 

 

 

 

Рынок межбанковского кредитования

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

 

к курсовой работе по дисциплине

«Деньги Кредит Банки»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил  студент группы     ФКБ - 11 - 3       _

                                                            шифр                         подпись                   И.О. Фамилия

 

 

Нормоконтроль                                                            

                                                                                                          подпись                  И.О. Фамилия

 

 

Курсовая работа защищена с оценкой ____________________________________

 

 

 

 

 

 

 

Иркутск 2012 г.

 

 

Министерство  образования и науки Российской Федерации

 

ЗАДАНИЕ

НА  КУРСОВУЮ РАБОТУ

 

По курсу «Деньги Кредит Банки»

 

Студенту 

 

Тема курсовой работы: Рынок межбанковского кредитования

 

Исходные  данные: учебно-методическая литература, периодическая печать, Интернет-ресурсы.

 

 

Рекомендуемая литература:

 

1. Конституция Российской Федерации//СПК «КонсультантПлюс», 2006.
2. О банках и банковской деятельности: федеральный закон №395–1 от 02. декабря 1990г. (ред. от 27.07.2006)//СПК «КонсультантПлюс», 2010.
3. Абрамова М.А., Александрова Л.С. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник/ М. А. Абрамова. – М.: 2003.
4. Березина, М.П. Межбанковские расчеты: учеб.пособие/М.П.Березина, Ю.С.Крупнов.-М.: Деньги и Кредит, 2006.-60 с.
5. Межбанковский кредитный рынок [Электронный ресурс].-Режим доступа: http://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/24965

 

 

 

Дата выдачи задания  «15»  сентября  2012г.

 

Дата представления  проекта руководителю «17»  декабря  2012г.

 

Руководитель  курсовой работы к.т.н., доц..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание

 

 

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………..4

1. Понятие межбанковского кредита…………………………………………….6

1.1. Понятие межбанковского кредита………………………………………...6

1.2. Современное состояние развития межбанковского кредитного рынка...6

2. Сущность межбанковского кредита. Виды и функции МБК………………14

2.1. Виды межбанковского кредита…………………………………………..14

2.2. Функции межбанковского кредитного рынка…………………………..16

2.3. Оформление межбанковского кредита…………………………………..20

3. Основные тенденции и перспективы развития МБК в условиях экономического кризиса………………………………………………………...26

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………….30

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ………………………………………………………31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ

 

 

Специфика проведения операций банка по привлечению  и размещению средств предполагает, что все банки периодически могут иметь как излишек, так и недостаток кредитных ресурсов. У банков все чаще возникает потребность привлечения заемных средств для осуществления своей деятельности и привлечения прибыли. В процессе расчетно-кассового обслуживания клиентов и совершения платежей банки вступают между собой во взаимные отношения, которые получили название корреспондентских отношений. Наиболее распространенной формой привлечения средств является получение банковской ссуды по кредитному договору. Посредничество в платежах между банками позволяет Центральному Банку осуществить контроль и регулирование денежного оборота. В основах централизованных межбанковских расчетов положено применение корреспондентских счетов.

С развитием  в нашей стране рыночных отношений, появлением банков особое значение приобретает  проблема четкого правового регулирования  финансово-кредитных отношений субъектов  предпринимательской деятельности. Кредитный процесс - это приём  и способы реализации кредитных  отношений, расположенных в определённой последовательности и принятые данным банком. Через процесс краткосрочного и долгосрочного кредитования происходит функция перераспределения денежных средств в финансовой системе страны.

Межбанковский кредитный рынок (МБК) представляет собой крупный сегмент финансового рынка, где организуется купля-продажа кредитных ресурсов в виде межбанковских кредитов и межбанковских депозитов. Основной характеристикой МБК является перераспределение ресурсов между субъектами кредита, которыми в данном случае выступают банки. Кроме субъектов кредита, сущность МБК определяется его элементами - банковскими ресурсами и залоговой стоимостью, характером движения МБК, который представляет собой платный обмен ресурсами и залоговой стоимостью; направлениями движения при выдаче МБК и его погашении. В общем виде сущность МБК - это обмен кредитной и залоговой формами стоимости между банком-кредитором и банком-заемщиком.

Межбанковское кредитование относится к наиболее крупным сегментам финансового  рынка, на котором продаются и  покупаются краткосрочные кредитные  ресурсы.

Рынок кредитных  ресурсов отличается от других сегментов  финансового рынка своей универсальностью по обслуживанию потребностей коммерческих банков, поскольку он связывает многообразные  межбанковские отношения и различные  банковские операции. Кроме того, он является самым оперативным источником средств для поддержания ликвидности балансов коммерческих банков, пополнения корсчетов и для проведения операций на других более доходных сегментах финансового рынка. Межбанковский рынок - часть рынка ссудных капиталов, на котором временно свободные денежные ресурсы кредитных учреждений привлекаются и размещаются банками между собой преимущественно в форме межбанковских депозитов на короткие сроки.

Рынок межбанковских  кредитов в развитой рыночной экономике  является одним из важнейших секторов финансового рынка. Но, к сожалению, данный сектор экономики переживает достаточно трудные времена.

При написании  работы я поставила перед собой  следующие задачи:

1. изучить сущность межбанковского кредитного рынка, его становление, функции, виды, а также современное состояние и развитие;
2. рассмотреть основные тенденции и перспективы развития межбанковского кредитного рынка в условиях экономического кризиса.

Таким образом, цель работы - анализ сущности и цели межбанковских кредитов. Объект исследования - межбанковские кредиты и рынок  МБК. Предмет исследования - межбанковский  кредит, функции и цели МБК, участники  рынка МБК и организация межбанковского кредитования, межбанковский рынок  кредитный кризис.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Понятие межбанковского  кредита

1.1. Понятие межбанковского кредита

 

 

Межбанковский кредит – это привлечение и размещение банками между собой временно свободных денежных средств кредитных учреждений. Субъектами кредитных отношений являются банки - коммерческие и центральные. Банки, располагающие свободными кредитными ресурсами, продают их на рынке межбанковских кредитов – денежном рынке. С помощью межбанковских кредитов банки могут оперативно управлять своей ликвидностью, быстро привлекать средства в случае необходимости или размещать временно свободные кредитные ресурсы. Участниками рынка межбанковских кредитов являются банки, которые проводят свои операции нерегулярно, в зависимости от складывающихся финансовых условий. Наиболее активные операторы рынка межбанковских кредитов – банки-дилеры, действующие от своего имени и за свой счет, которые могут выступать в качестве заемщика или кредитора, их доход – процентная маржа, разница между ставками размещения и привлечения средств. Свободные кредитные ресурсы имеют банки у которых солидные клиенты. Межбанковское кредитование относится к наиболее крупным сегментам финансового рынка. Межбанковские кредиты являются самым оперативным источником для поддержания ликвидности баланса банков второго уровня, а также для проведения активных операций и пополнения корреспондентских счетов.

Высоколиквидный межбанковский рынок позволяет  использовать временно свободные денежные средства для кредитования на выгодных условиях. Возникающий при этом возможный  дефицит покрывается за счет заимствований  на межбанковском рынке. Межбанковский  рынок не является единым; он состоит  из двух отдельных, хотя и схожих частей: национальных и международных рынков.

На российском межбанковском денежном рынке наиболее распространены краткосрочные межбанковские  кредиты (МБК). При осуществлении  операций с межбанковскими кредитами/депозитами заемщик выплачивает процент, величина которого зависит от следующих условий:

1. согласованной процентной ставки;
2. номинальной или основной суммы, т. е. количества заимствованных денег;
3. продолжительности заемного периода, т. е. времени, на которое привлечены деньги;
4. срока погашения, т. е. момента, когда должна быть выплачена основная сумма и проценты.

 

1.2. Современное состояние развития межбанковского кредитного рынка.

 

 

Рынок МБК  в России традиционно считается  неоднородным и неустойчивым сегментом  рынка. Это очень персонифицированный, «разборчивый» и внутренне противоречивый рынок. Банки, особенно работающие в  одном регионе или в одних  и тех же секторах финансового  рынка, являются друг для друга естественными  конкурентами, готовыми всегда помочь «утопить ближнего своего». Но, с другой стороны, в получении межбанковских  кредитов и депозитов все они  объективно заинтересованы. В результате на практике банки дружно следят друг за другом, а что касается кредитов, то их выдают далеко не всем желающим и  всегда в ограниченных объемах.

Основными участниками рынка МБК кроме  пользователей являются также операторы (организаторы) этого рынка: банки-дилеры и операционные системы. К неосновным участникам российского рынка МБК  можно отнести: банки, операции которых  в данной сфере носят нерегулярный характер; отечественные и иностранные  информационные и информационно-аналитические (в том числе рейтинговые) агентства  и службы, обслуживающие данный рынок. Банки-дилеры как организаторы рынка: берут и выдают кредиты (причем берут, как правило, для перепродажи), занимаются конвертацией валют, работают на фондовом рынке; действуют от своего имени, на свой страх и риск (несут полную ответственность перед своими кредиторами и в свою очередь требуют от заемщиков безусловного выполнения взятых ими на себя обязательств); получают доход в виде разницы цен (процентных ставок) покупки и продажи денежных ресурсов; для организации своих операций используют сети корреспондентских отношений (в случае нехватки средств на корреспондентском счете какого-либо банка последний может срочно приобрести кредит у банка-дилера). Под операционными системами (кредитными площадками) понимают специализированные НКО, подлежащие лицензированию со стороны Банка России, которые оказывают участникам рынка МБК сугубо посреднические услуги - «сводят» банки-клиенты напрямую. Операционная система: создает общую информационную среду и обеспечивает клиентов стандартной информацией от других участников рынка (текущие котировки, дополнительные условия, справочные сведения); позволяет клиентам проводить операции с более широким кругом активов и в более широком спектре срочности; получает доход в основном в виде комиссионных от банков-заемщиков (существует также форма абонентской платы за услуги кредитной площадки). Наиболее известными российскими операционными системами являются Московская международная валютная биржа (ММВБ) и Межбанковский финансовый дом (МФД).

Проведение  операций на рынке МБК предполагает хорошее информационное обеспечение  и налаживание в каждом банке  рациональных технологий решений, относящихся  к деятельности на МБК. Имеется в  виду информация трех типов.

Общая информация - это новости, которые могут повлиять на состояние денежного рынка и потому, необходимы работникам банков для адекватной оценки перспективности заключения сделок. Аналитическая информация представляет собой результат оперативного (текущего) анализа состояния финансового рынка, в том числе оценки краткосрочных тенденций его развития. Желательно, чтобы данная информация была по возможности наглядной.

Конъюнктурной считается информация от конкретных участников и операторов рынка, т.е. такая, которая отражает текущее  предложение кредитных ресурсов и их котировки, итоги торгов на различных  площадках, свидетельствует о финансово-экономическом  положении банков - участников данного  рынка. Такая информация позволяет  оперативно (хотя не всегда адекватно) оценить конъюнктуру конкретного  рынка (аппарат такой оценки должен содержаться в блоке аналитической  информации). Конъюнктурную информацию собирают, формируют и распространяют банки-дилеры и операционные системы (обычно этим занимаются их специальные  подразделения) и специализированные агентства или службы. Каждый банк также собирает и формирует такую  информацию для своих нужд. Важнейшая конъюнктурная информация, интересующая все банки и их клиентов, - это текущие ставки, по которым на межбанковском рынке предоставляются и привлекаются кредиты (депозиты). Эти ставки, если они единые и признаются всеми участниками рынка МБК, служат ключевым объективным индикатором его текущего состояния. Следует только иметь в виду, что подобные индикаторы становятся реальными инструментами операционной деятельности банков не на любом этапе развития финансового рынка, а лишь при его хотя бы относительной зрелости.

В рыночно  развитых странах существует большое  разнообразие текущих процентных ставок, которые можно разделить на несколько основных уровней:

1. официальные ставки (синонимы: учетная ставка, ставка рефинансирования) - их устанавливают центральные банки по кредитам, выдаваемым ими коммерческим банкам (такие кредитные операции в ряде стран долгое время проводились в форме покупки или учета, переучета центральными банками коммерческих векселей, откуда и произошло название «учетная ставка»);
2. межбанковские ставки предложения кредитных ресурсов (ЛИБОР, ПИ-БОР и др.) - ставки, по которым ведущие банки дают кредиты в евровалютах первоклассным банкам путем размещения у них депозитов (эти ставки обычно выше учетной ставки);
3. ставка «прайм-рейт» («базисная ставка», «первоклассная ставка») - ставка, по которой коммерческие банки выдают кредиты первоклассным заемщикам, не являющимся кредитными организациями (она обычно выше первых двух ставок).