Автор работы: Пользователь скрыл имя, 04 Мая 2014 в 14:28, курсовая работа
В рамках курсовой работы была поставлена задача – сформировать три портфеля активов:диверсифицированный, отраслевой и региональный; рассчитать коэффициент систематического риска и величину потенциального дохода; сформировать комбинированный (оптимальный) инвестиционный портфель.
Целью выполнения курсовой работы является закрепление материала по курсу «Управление рисками» в разделе количественной оценки инвестиционного риска с помощью формирования портфеля финансовых активов.
Введение 3
Описание компаний 3
Диверсифицированный инвестиционный портфель 8
Отраслевой инвестиционный портфель 13
Региональный инвестиционный портфель 18
Комбинированный инвестиционный портфель 23
Выводы: 28