Комбинированный инвестиционный портфель

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 04 Мая 2014 в 14:28, курсовая работа

Описание работы

В рамках курсовой работы была поставлена задача – сформировать три портфеля активов:диверсифицированный, отраслевой и региональный; рассчитать коэффициент систематического риска и величину потенциального дохода; сформировать комбинированный (оптимальный) инвестиционный портфель.
Целью выполнения курсовой работы является закрепление материала по курсу «Управление рисками» в разделе количественной оценки инвестиционного риска с помощью формирования портфеля финансовых активов.

Содержание работы

Введение 3
Описание компаний 3
Диверсифицированный инвестиционный портфель 8
Отраслевой инвестиционный портфель 13
Региональный инвестиционный портфель 18
Комбинированный инвестиционный портфель 23
Выводы: 28

Скачать архив (117.34 Кб) Сколько стоит заказать работу?
Файлы: 1 файл

Курсовая. Риски..docx

— 124.76 Кб (Скачать файл)

Министерство образования РФ

Байкальский государственный университет экономики и права

Факультет организации рынка

Кафедра экономики управления инвестициями и недвижимостью

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсовая работа

по дисциплине: «Управление рисками»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иркутск, 2011

Оглавление

 

 

Введение

В рамках курсовой работы была поставлена задача – сформировать три  портфеля активов:диверсифицированный, отраслевой и региональный; рассчитать коэффициент систематического риска и величину потенциального дохода; сформировать комбинированный (оптимальный) инвестиционный портфель.

Целью выполнения курсовой работы является закрепление материала по курсу «Управление рисками» в разделе количественной оценки инвестиционного риска с помощью формирования портфеля финансовых активов.

В процессе достижения цели решаются следующие задачи:

  1. систематический сбор информации по котировкам обыкновенных акций на российском фондовом рынке,
  2. расчет коэффициента систематического риска с использованием показателей дохода по отдельному активу и по портфелю в целом,
  3. расчет величины потенциального дохода компаний, включенных в портфель.

В качестве безрисковой ставки был принят процент по ОФЗ России (6,57%), так как государство является самым надежным гарантом по своим обязательствам, вероятность его банкротства практически исключается.

Описание компаний

Сформировано три вида портфелей: диверсифицированный, отраслевой и региональный.

Портфель диверсифицированныйсостоит из следующих компаний:

 

  1. ОАО "АвтоВАЗ"

Адрес

Самарская область, г. Тольятти, Южное шоссе, 36

Отрасль

Машиностроение

Дата создания

5 января 1993 г., регистрационный номер  – 2925

Информация об акции

Тип

Обыкновенная

Гос. регистрационный номер

1-07-00002-A

Номинал

5

Количество

1 388 289 720

Капитализация  (на 20.09.2011, ММВБ)

30.65 млрд. руб.


 

  1. ОАО «Газпром»

Адрес

ул. Наметкина, 16, Москва

Отрасль

нефтегазовая

Дата создания

1989 г., регистрационный номер - №022.726

Информация об акции

Тип

обыкновенная

Гос. регистрационный номер

1-02-00028-A

Номинал

5

Количество

23 673 512 900

Капитализация  (на 20.09.2011, ММВБ)

3 935.25 млрд. руб.


 

  1. ОАО «Роснефть»

Адрес

г. Москва, Софийская наб., 26/1

Отрасль

нефтяная

Дата создания

07.12.1995

Информация об акции

Тип

обыкновенная

Гос. регистрационный номер

1-02-00122-A

Номинал

0,01

Количество

10 598 177 817

Капитализация  (на 20.09.2011, ММВБ)

2 263.03 млрд. руб.


 

  1. ОАО «Сбербанк России»

Адрес

Москва, 117997, ул. Вавилова, д. 19

Отрасль

Банки и финансовые институты

Дата создания

1841 г.

Информация об акции

Тип

обыкновенная

Гос. регистрационный номер

10301481B

Номинал

3

Количество

21 586 948 000

Капитализация  (на 20.09.2011, ММВБ)

1 765.81 млрд. руб.


 

  1. ОАО «Мосэнерго»

Адрес

г. Москва, пр. Вернадского, д. 101, корп. 3

Отрасль

энергетика

Гос. регистрация

06.04.1993 г., Номер 012.473

Информация об акции

Тип

обыкновенная

Гос. регистрационный номер

1-01-00085-A

Номинал

1

Количество

39 749 359 700

Капитализация  (на 20.09.2011, ММВБ)

88.61 млрд. руб.


 

 

В отраслевой портфель входят компании:

 

    1. ОАО «Мосэнерго»

Адрес

г. Москва, пр. Вернадского, д. 101, корп. 3

Отрасль

энергетика

Гос. регистрация

06.04.1993 г., Номер 012.473

Информация об акции

Тип

обыкновенная

Гос. регистрационный номер

1-01-00085-A

Номинал

1

Количество

39 749 359 700

Капитализация  (на 20.09.2011, ММВБ)

88.61 млрд. руб.


 

    1. ОАО «Иркутскэнерго»

Адрес

г.Иркутск, ул.Сухэ-Батора, 3

Отрасль

энергетика

Государственная регистрация

01.07.1992

Информация об акции

Тип

обыкновенная

Гос. регистрационный номер

1-01-00041-A

Номинал

1

Количество

4 766 807 700

Капитализация  (на 20.09.2011, ММВБ)

97.71 млрд. руб.


 

    1. Красноярская ГЭС

Адрес

Красноярский край, г. Дивногорск

Отрасль

энергетика

Дата создания

1972 г.

Информация об акции

Тип

обыкновенная

Гос. регистрационный номер

1-01-40102-F

Номинал

1

Количество

391 105 645

Капитализация  (на 20.09.2011, ММВБ)

64.53 млрд. руб.


 

    1. ОАО «Э.ОН Россия»

Адрес

Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 23, сооружение 34

Отрасль

энергетика

Государственная регистрация

04.03.2005 г.

Информация об акции

Тип

обыкновенная

Гос. регистрационный номер

1-02-65104-D

Номинал

0,4

Количество

63 048 706 145

Капитализация  (на 20.09.2011, ММВБ)

148.16 млрд. руб.


 

    1. Кузбасское открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Кузбассэнерго" (ОАО «Кузбассэнерго»)

Адрес

Алтайский край, г.Барнаул, ул. Бриллиантовая, 2

Отрасль

энергетика

Государственная регистрация

30.12.1993 г.

Информация об акции

Тип

обыкновенная

Гос. регистрационный номер

1-02-00064-A

Номинал

0,01

Количество

70 675 984 774

Капитализация  (на 20.09.2011, ММВБ)

19.78 млрд. руб.


 

В региональный портфель входят компании:

 

  1. ОАО «Мосэнерго»

Адрес

г. Москва, пр. Вернадского, д. 101, корп. 3

Отрасль

энергетика

Гос. регистрация

06.04.1993 г., Номер 012.473

Информация об акции

Тип

обыкновенная

Гос. регистрационный номер

1-01-00085-A

Номинал

1

Количество

39 749 359 700

Капитализация  (на 20.09.2011, ММВБ)

88.61 млрд. руб.


 

  1. ОАО «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь»

Адрес

Москва, Берсеневская наб., 6

Отрасль

Пищевая промышленность

Государственная регистрация

  

Информация об акции

Тип

обыкновенная

Гос. регистрационный номер

1-02-00060-A

Номинал

1

Количество

9 217 583

Капитализация  (на 20.09.2011, ММВБ)

2.00 млрд. руб.


 

  1. ОАО «МОЭСК»

Адрес

г. Москва, ул. Александра Солженицына, д.7

Отрасль

энергетика

Государственная регистрация

  

Информация об акции

Тип

обыкновенная

Гос. регистрационный номер

1-01-65116-D

Номинал

0,05

Количество

48 707 091 574

Капитализация  (на 20.09.2011, ММВБ)

74.55 млрд. руб.


 

  1. ОАО "МТК"

Адрес

г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 46, стр. 1

Отрасль

теплосетевая

Дата создания

1928 г.

Информация об акции

Тип

обыкновенная

Гос. регистрационный номер

1-01-50076-E

Номинал

1

Количество

39 252 406 931

Капитализация  (на 20.09.2011, ММВБ)

24.14 млрд. руб.


 

  1. ОАО «Мосэнергосбыт»

Адрес

г. Москва, ул. Вавилова, д. 9

Отрасль

энергетика

Государственная регистрация

01.04.2005 г. Номер 1057746557329

Информация об акции

Тип

обыкновенная

Гос. регистрационный номер

1-01-65113-D

Номинал

0,01

Количество

28 249 359 700

Капитализация  (на 20.09.2011, ММВБ)

14.69 млрд. руб.


 

Диверсифицированный инвестиционный портфель

 

Таблица 1. Курсовая стоимость акций

Дата

АвтоВАЗ

Газпром

Роснефть

Сбербанк

Мосэнерго

01.09.2006

17,18

   309,19

   200,30

   56,30

   5,29

01.10.2006

18,55

   290,10

   211,35

   58,29

   5,13

01.11.2006

17,61

   291,00

   231,20

   61,12

   5,17

01.12.2006

17,60

   303,49

   237,70

   65,37

   5,08

01.01.2007

17,00

   286,68

   227,05

   83,53

   5,13

01.02.2007

19,71

   287,95

   238,30

   92,62

   5,30

01.03.2007

22,00

   256,77

   211,00

   91,36

   6,06

01.04.2007

27,56

   269,48

   217,50

   92,32

   6,43

01.05.2007

25,88

   254,70

   220,00

   102,80

   6,16

01.06.2007

29,00

   244,80

   212,00

   95,10

   6,05

01.07.2007

39,80

   272,17

   204,79

   100,40

   5,77

01.08.2007

42,00

   269,95

   207,40

   101,59

   6,10

01.09.2007

40,18

   264,92

   210,55

   98,00

   6,26

01.10.2007

40,24

   272,12

   210,24

   100,98

   6,39

01.11.2007

41,51

   305,40

   215,67

   106,28

   5,98

01.12.2007

41,85

   323,11

   218,30

   103,80

   5,91

01.01.2008

47,05

   352,69

   227,74

   101,85

   5,70

01.02.2008

44,39

   305,20

   179,50

   90,20

   5,58

01.03.2008

44,48

   301,21

   196,50

   78,70

   4,99

01.04.2008

40,19

   299,68

   212,90

   75,10

   4,14

01.05.2008

43,00

   316,00

   232,30

   80,34

   4,37

01.06.2008

40,20

   356,00

   288,80

   84,60

   4,27

01.07.2008

37,81

   327,01

   263,30

   71,48

   3,12

01.08.2008

24,00

   273,22

   240,80

   67,66

   2,49

01.09.2008

21,31

   245,59

   217,50

   58,30

   1,50

01.10.2008

12,19

   198,00

   166,46

   42,07

   0,91

01.11.2008

7,60

   139,91

   125,50

   28,39

   1,03

01.12.2008

5,99

   111,30

   99,99

   22,00

   0,99

01.01.2009

7,09

   111,58

   114,22

   22,98

   0,87

01.02.2009

6,15

   116,70

   110,90

   15,88

   0,87

01.03.2009

6,21

   111,83

   120,25

   14,33

   0,91

01.04.2009

11,80

   131,35

   151,45

   21,07

   1,61

01.05.2009

11,00

   155,00

   181,55

   29,28

   1,84

01.06.2009

17,77

   191,50

   219,79

   51,88

   1,44

01.07.2009

13,44

   165,98

   173,19

   39,43

   1,83

01.08.2009

11,36

   169,57

   199,00

   46,22

   2,07

01.09.2009

12,30

   163,71

   201,17

   49,35

   2,77

01.10.2009

14,55

   175,97

   227,50

   59,95

   2,67

01.11.2009

14,52

   180,99

   226,50

   66,48

   2,84

01.12.2009

15,82

   168,59

   246,00

   71,11

   3,38

01.01.2010

14,99

   194,50

   271,70

   86,69

   3,66

01.02.2010

14,26

   189,85

   233,50

   87,69

   3,89

01.03.2010

14,50

   168,20

   235,11

   80,26

   4,06

01.04.2010

15,33

   175,00

   237,10

   87,83

   3,34

01.05.2010

13,45

   164,23

   228,00

   76,11

   3,27

01.06.2010

14,30

   159,26

   225,30

   71,29

   2,73

01.07.2010

13,00

   143,20

   185,09

   72,40

   3,17

01.08.2010

14,00

   168,99

   209,30

   86,58

   3,27

01.09.2010

23,65

   161,79

   199,86

   80,42

   3,50

01.10.2010

27,01

   160,54

   210,52

   89,09

   3,28

01.11.2010

35,35

   169,89

   217,99

   101,85

   3,20

01.12.2010

32,41

   182,49

   212,48

   103,34

   3,24

01.01.2011

34,25

   194,15

   225,08

   103,78

   3,08

01.02.2011

32,35

   204,91

   259,25

   106,40

   3,02

01.03.2011

31,00

   209,48

   268,40

   99,89

   2,98

01.04.2011

30,17

   235,10

   263,90

   108,72

   2,70

01.05.2011

26,60

   221,64

   236,50

   97,70

   2,56

01.06.2011

25,56

   203,48

   239,31

   96,73

   2,52

01.07.2011

30,99

   205,00

   235,29

   104,50

   2,60

01.08.2011

30,34

   202,09

   239,50

   102,75

   2,27

01.09.2011

23,29

   177,35

   232,00

   85,09

   2,23

Информация о работе Комбинированный инвестиционный портфель