Контрольная работа по дисциплине «Инвестиции».

 

1. Определите, какой тип портфеля сформируется у инвестора.

    2. С каким значением показателя «Бета», исходя из данного набора

ценных бумаг, можно сформировать самый:

а) агрессивный;

б) консервативный портфель инвестиций.

Решение:

1.Для определения типа  портфеля рассчитаем среднее  значение показателя «Бета»для каждого варианта:

  x = (f×x) / f

x₁ = (15×1,6+20×0,5+35×1,0+30×0,7+0×1,2) / 100 = 90 / 100 = 0,90 или 90% – умеренно-агрессивный портфель инвестиций

x₂ = (0×1,6+25×0,5+10×1,0+35×0,7+30×1,2) / 100 = 83 / 100 = 0,83 или 83% –консервативный портфель инвестиций

x₃ = (45×1,6+0×0,5+15×1,0+10×0,7+30×1,2) / 100 = 130 / 100 = 1,30 или 130% – агрессивный портфель инвестиций

2.Агрессивный портфель  инвестиций:

x = ((15+45)×1.6+40×1.2) / 100 = (60×1,6+40×1,2) / 100 = (96+48) / 100 = 144 / /100 = 1,44 или 144%

3.Консервативный портфель  инвестиций:

x = ((20+25)×0,5 + 55×0,7) / 100 = (45×0,5+55×0,7) / 100 = (22,5+38,5) / 100 = 61 / 100 = 0,61 или 61%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список Литературы:

1. «Финансовый менеджмент» Ковалев В.В.   2007 год.

2. Федеральный закон от 25.02.1999 года №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» [Электронный ресурс] / Информационно-правовой портал КонсультантПлюс // Режим доступа: http://base.consultant.ru.

 

3. Максимова  В.Ф. МФПА, 2005. — 100 с.  Учебное пособие, Московская финансово-промышленная академия.

4.Интернет  ресурсы.