Модели портфельного управления, проблемы их применения в РФ

Целью данной работы является разработка статической экономико-математической модели оптимального портфеля ценных бумаг.
Для достижения этой цели в данной работе были рассмотрены следующие задачи:
понятие инвестиционного портфеля
портфель ценных бумаг, его доходность и риск
модели портфельного управления
выбор оптимального портфеля ценных бумаг.

Введение…………………………………………………………………...2
I Теоретическая часть………………………………………………….….4
Глава 1 Понятие и сущность портфеля инвестиций………………….…4
1.1.Понятие инвестиционного портфеля………………………………...4
1.2.Виды инвестиционного портфеля……………………………….…...6
1.3. Доходность и риск портфеля ценных бумаг………………………..13
Глава 2 Модели портфельного управления………………….………….18
2.1. Модели «доходность-риск» Марковица……………………………18
2.2. Использование безрисковых займов и кредитов…………………..24
2.3. Модель Шарпа………………………………………………………..29
Глава 3. Проблемы портфельного инвестирования в РФ……………....31
Заключение……………………………………………………………......33
II Расчетная часть………………………………………………………....37
Список литературы……………………………………………………......42