Автор работы: Пользователь скрыл имя, 19 Июня 2012 в 08:53, курсовая работа
Банковская система является неотъемлемой составляющей экономичес-
кой системы любой страны. Банки являются связующим звеном между промышленностью и торговлей, сельским хозяйством и населением. Тем самым понятна необходимость и важность банковских структур, как для бизнеса, так и для экономики страны в целом.
Введение 3
1. Сущность банковской системы РФ 5
1.1. Понятие банковской системы и ее структура 5
1.2. Сущность и принципы деятельности банковской системы России 8
2. История развития банковской системы в России 14
2.1. Краткая история развития последнего десятилетия 14
2.2. Влияние современного финансово-экономического кризиса на
банковскую систему России 18
2.3. Анализ банковского сектора России за 2010 год 23
3.Стратегия развития банковского сектора Российской Федерации
на период до 2015 года 29
3.1. Цели и факторы развития банковского сектора Российской
Федерации 29
3.2. Проблемы развития банковского сектора 30
3.3. Ожидаемые результаты развития банковского сектора 32
Заключение 34
Список использованных источников 35
Однако следует смотреть "правде в глаза" и констатировать, что российские кредитные организации пережили непростой 2008 год, особенно его первую половину. В условиях продолжающегося глобального кризиса им пришлось столкнуться с нехваткой долгосрочных финансовых ресурсов и существенным удорожанием стоимости их привлечения. Кроме того, спад в реальном секторе был чреват быстрым ростом проблемной задолженности.
По итогам 2008 года доля просроченных ссуд в совокупном кредитном портфеле отечественных банков увеличилась практически втрое - почти до 4%, при этом основной объем прироста "плохих" долгов пришелся на II полугодие 2008 г. Он составил более 500 млрд. руб. против 48 млрд. руб. в I полугодии. В свою очередь, из-за сжатия рынков капитала российский банковский сектор недополучил порядка 2,5 трлн. руб. в виде долгосрочных кредитов и займов. Что касается ставок привлечения рублевых депозитов, то они выросли в среднем на 1,5 - 2% годовых. Все это негативно отразилось на объемах банковского кредитования. В 2009 г. ожидались снижения темпов прироста совокупного кредитного портфеля российских банков до 20 - 25% в год.
В то же время, несмотря на ухудшение рыночной конъюнктуры, банкам удавалось держать ситуацию под контролем. В частности, они активно увеличивали резервы на возможные потери по ссудам и оперативно реструктурировали "плохие" долги. На сегодняшний день указанные резервы составляют около 5% совокупного кредитного портфеля банков и полностью покрывают величину имеющейся просроченной задолженности.
В 2009 г. российскому банковскому сектору неизбежно предстояло пройти через масштабную реструктуризацию. По оценкам экспертов, в течение года около 200 банков, преимущественно мелких и средних, лишились лицензии или сменили собственника. Одновременно переток клиентов в более крупные и устойчивые банковские учреждения привел к увеличению рыночной доли госбанков и банков с участием иностранного капитала.
Вместе с тем, пройдя суровые испытания, банковский сектор существенно оздоровился. На нем остались по-настоящему устойчивые и жизнеспособные кредитные организации, адекватно оценивающие риски и выстраивающие бизнес в четком соответствии с экономическими реалиями. Кризис в полной мере стимулирует процессы консолидации и укрупнения банковского капитала, которые позволят существенно повысить эффективность российской банковской системы.
При этом ускорить структурную перестройку банковского сектора могли бы целенаправленные меры государства по консолидации банковского капитала, в частности путем обязательного повышения размера минимально необходимого капитала для действующих кредитных организаций. Ведь промедление с их принятием способствует более быстрому развитию деструктивных явлений в российской банковской системе под воздействием мирового финансового кризиса.[5]
Стратегии развития банковского сектора РФ на период до 2008 г.
В нем было бы важным отразить также меры, направленные на повышение ресурсной обеспеченности банковской системы за счет внутренних источников финансирования, укрепление взаимодействия российских кредитных организаций с Банком развития, Пенсионным фондом и Инвестиционным фондом РФ. В частности, в новом программном документе могли бы быть зафиксированы положения, касающиеся:
разработки и внедрения конкретных механизмов взаимодействия коммерческих банков и Банка развития (Внешэкономбанк) по разделению рисков банковского кредитования и предоставлению кредитным организациям на возвратной основе ресурсов для финансирования инвестиционной сферы экономики;
превращения облигационных займов Внешэкономбанка в постоянно действующий инструмент долгосрочного рефинансирования банковской системы;
создания во всех регионах России и ключевых отраслях российской экономики специальных частно – государственных гарантийных фондов с привлечением средств региональных и местных бюджетов, а также средств международных финансовых организаций для обеспечения возвратности кредитов, предоставляемых банками малым и средним предприятиям;
внедрения в России системы банковских накопительных вкладов населения, широко используемых в мировой экономике и позволяющих национальной банковской системе аккумулировать дополнительные свободные средства, укреплять на этой основе долгосрочную ресурсную базу [6].
2.2. Влияние мирового финансового кризиса на денежно-кредитную политику и банковскую систему России Накануне кризиса российская экономика демонстрировала очень хорошие макроэкономические показатели: значительный профицит бюджета и счета текущих операций, быстрый рост золотовалютных резервов и средств в бюджетных фондах. Вместе с тем в последние годы было допущено некоторое ослабление денежно-кредитной и бюджетной политики. Так, в 2007 г. расходы федерального бюджета увеличились в реальном выражении на 24,9%, то есть их рост более чем в три раза превышал рост ВВП. В экономике сформировались устойчиво низкие процентные ставки, фактически отрицательные в реальном выражении, что привело к бурному росту кредитования. Естественным результатом стал «перегрев» экономики. С одной стороны, это способствовало усилению инфляционного давления, а с другой — быстрому наращиванию внешних заимствований. Всего за три года (2005—2007) внешний долг негосударственного сектора увеличился почти в четыре раза. На начало 2005 г. он составил 108 млрд. долл. США, а на конец 2007 г. 417,2 млрд. США, что можно увидеть на рисунке 1. Быстрый рост государственных расходов и импорта маскировался повышением цен на нефть и другие товары российского экспорта. Однако фактически описанные процессы делали российскую экономику уязвимой к воздействию глобального кризиса. Рисунок 1. Внешний долг негосударственного сектора (млрд. долл.) Привлечение российскими банками средств на мировом рынке капитала позволило им проводить экспансию на кредитном рынке, что привело к повышению доступности денежных ресурсов и снижению ставок на внутреннем рынке заимствований. Чистая международная инвестиционная позиция кредитных организаций устойчиво ухудшалась. В конце 2005 г. ее значение составило -20,827 млрд. долл. США, а в конце III квартала 2008 г. — 99,651 млрд. Валютные резервы сократились на 45 млрд долл. США (а золотовалютные — на 51,7 млрд.) и фактически перестали выполнять функцию источника денежного предложения. Их сокращение привело к серьезному замедлению денежного предложения. За 2008 г. объем денежной массы М2 даже снизился на 0,3%, в то время как в 2007 г. за тот же период он увеличился на 35,2% (рис. 2). Рисунок 2. Денежная масса М2 (прирост, в % к началу 2008 г.)
Основным источником денежного предложения стало пополнение ликвидности со стороны денежных властей. Предпринятые шаги позволили насытить рынок краткосрочной ликвидностью, однако не смогли компенсировать дефицит долгосрочных ресурсов. Предложение «длинных» денег в экономике и стабилизацию денежного рынка в долгосрочной перспективе должны обеспечить институциональные инвесторы, а также сами коммерческие банки за счет кредитной активности. Одним из источников «длинных» пассивов служат депозиты юридических лиц и вклады физических лиц, размещенные на срок более трех лет. На протяжении последних двух лет их доля в общих пассивах составляла 5 — 6%. В условиях нехватки «длинных» денег банки вынуждены в качестве источника формирования «длинных» активов использовать «короткие» обязательства. Причем эта ситуация характерна не только для периода текущей финансовой нестабильности, но и для последних нескольких лет, когда краткосрочные обязательства покрывали не менее 10 — 14% долгосрочных активов банков. Очевидно, дальнейшее наращивание долгосрочных кредитов за счет краткосрочных пассивов могло негативно сказаться на ликвидности банковской системы. Замедление темпов роста кредитного портфеля приняло ярко выраженный характер. В ноябре 2008 г. по сравнению с октябрем объем выданных кредитов населению даже сократился на 0,7%, прирост банковских кредитов предприятиям составил всего 0,7% (рис. 3). По итогам одиннадцати месяцев 2008 г. задолженность перед кредитными организациями нефинансовых организаций выросла на 32,6% против 46,9% за тот же период 2007 г. Рисунок 3. Замедление роста кредитов населению и предприятиям (в % к предыдущему месяцу)
На динамику банковских кредитов в 2008 г. оказало влияние и то, что в период кризиса многие организации начали сворачивать инвестиционные программы, сокращать текущие расходы. Банки стали ужесточать требования к финансовому состоянию граждан в связи с возрастающими рисками непогашения кредитов (снижение покупательской способности, увеличение числа безработных). Усиление конкуренции на внутреннем финансовом рынке привело к повышению ставок по банковским депозитам. Так, средневзвешенная ставка по рублевым депозитам населения в кредитных организациях сроком до одного года повысилась с 5,4% годовых в январе 2008 г. до 6,2% годовых в октябре, а средневзвешенная ставка по рублевым депозитам предприятий сроком до одного года — с 3 до 6,7%. Отметим, что до сих пор повышение банками ставок по депозитам физических лиц было весьма скромным и не компенсировало ускорение темпов инфляции. При этом темпы прироста банковских депозитов снизились. На стоимость ресурсов для коммерческих банков влияет изменение стоимости основных статей банковских пассивов, то есть в первую очередь изменение ставок по депозитам населения и предприятий. Для поддержания своей деятельности коммерческие банки не могут кредитовать под меньший процент, чем ставки по депозитам. При этом в российских условиях последние должны быть как минимум нулевыми в реальном выражении, чтобы стимулировать сбережения. Ставки в экономике определяются прежде всего уровнем инфляции, формированием стимулов к сбережению и уровнем риска. В 2008 г. инфляция снова выросла вследствие мягкой денежно-кредитной политики в предыдущие годы. Правительство и Банк России не смогли сдержать избыточное денежное предложение из-за высоких цен на нефть и притока капитала. Это существенно увеличивало совокупный спрос в экономике и привело к кредитному буму. Прирост кредитов строительству составил на 1 октября 2007 г. 85,8%, а на 1 октября 2008 г. — 54%, транспорту и связи — соответственно 81,5 и 38,2%. Поддержание таких темпов кредитования в длительном периоде невозможно, поскольку в результате возникает кредитный пузырь. Кредитный бум в среднесрочной перспективе может натолкнуться на снижение кредитоспособности заемщиков, а в условиях кризиса неизбежно приводит к «жесткой посадке» перегретых отраслей и невозврату кредитов, ухудшению кредитного портфеля банков. При инерционном наращивании кредитов заметное снижение стабильности пассивной базы вызывает острую нехватку ликвидности. Ситуацию в реальном секторе также осложняет рост процентных ставок. Высокая стоимость ресурсов для предприятий кроме инфляционного фактора определяется тем, что рынок сигнализирует о существенном уровне неопределенности: вновь произведенные товары и услуги могут быть невостребованы. В результате кредитами могут воспользоваться только производства с высокой доходностью или быстрой отдачей. С кредитными ставками выше 15% российские банки работали до 2003 г. Именно тогда наша страна перешла к экономическому росту. Но эти ставки были приемлемы только для ограниченного числа отраслей с быстрой отдачей. Условия для развития базовых отраслей промышленности возникают только на основе снижения инфляции и ставок кредита. При достижении равновесного курса дополнительное накачивание экономики денежными средствами может снова привести к избытку ликвидности и дополнительному росту инфляции, а задача создания «длинных» денег вновь отодвинется на несколько лет. Это означает, что одно из важнейших условий для обеспечения долгосрочного роста — контроль над инфляцией. Поэтому в ведущих странах низкая инфляция выступает главным индикатором экономической политики. Таким образом, политика Банка России по повышению ставок в экономике оправдана. Другие страны снижают ставки, поскольку у них очень высок риск сильной дефляции [9].
|
2.3. Анализ банковского сектора России за 2010 – 2011 гг.
Активы банковской системы России за 2010 год
В связи с кризисными явлениями в мировой экономике проблема
стабильного и эффективного функционирования банковского сектора страны приобрела в последнее время еще большую актуальность. Одним из условий сохранения темпов роста экономики и производства конкурентоспособных товаров на внутреннем рынке, создания национального богатства, развития общества и повышения уровня жизни страны и каждого региона в отдельности является стабильная и эффективная деятельность банковского сектора. Данные опубликованные Росстатом России по итогам 2010 года подтверждают, что главное достижение российской экономики в 2010 году – это выход на положительную динамику практически всех ее показателей, что благоприятно отразилось на банковском секторе страны: банками был поставлен рекорд по размеру полученной прибыли (550 млрд. руб.).
По данным Министерства экономического развития РФ, за 2010 год активы банковского сектора увеличились на 14,9% (за декабрь – на 3,5%) до 33804,6 млрд. рублей. Собственные средства (капитал) кредитных организаций выросли на 2,4% (в декабре – на 1,5%) до 4732,3 млрд. рублей. Количество действующих кредитных организаций за прошедший год сократилось с 1058 до 1012. Капитал свыше 180 млн. рублей (без учета кредитных организаций, по которым осуществляются меры по предупреждению банкротства) имели 766 кредитных организаций (75,7% от числа действующих на начало 2011 года). Остатки средств на счетах клиентов (включая сберегательные сертификаты) за 2010 год выросли на 23,1% (в декабре – на 5,6%) до 21080,9 млрд. рублей, а их доля в пассивах банковского сектора – с 58,2% до 62,4%.
В 2010 году лидерами сектора по размеру полученной чистой прибыли стали Сбербанк, ВТБ, ВТБ24, Газпромбанк и Банк Москвы. Львиную долю в рекордном показателе сектора «сделал» Сбербанк, который получил 183,58 млрд. рублей чистой прибыли и продемонстрировал рост показателей рентабельности активов и капитала. Его доля в совокупной прибыли сектора до налогообложения составила примерно 41%. Эти изменения продемонстриро-
ваны на рисунке 4.
Рисунок 4. Рейтинг банков по чистым активам на 1 января 2010 г.
По итогам 2010 года с наибольшими убытками оказались Собинбанк, МБРР, банк «Тарханы», Абсолют банк и АМТ банк, которые вынуждены были досоздавать резервы, как правило, ввиду большой доли кредитования строительства и низких операционных доходов вследствие значительного роста депозитной базы и сокращения процентной маржи. По данным на 1 декабря 2010 года, с отрицательным результатом оказались 155 банков против 120 за 2009 год. Тем не менее, совокупный отрицательный результат убыточных банков уменьшился: размер убытков сектора за 2010 года составил 22,4 млрд. рублей. А за 2009 год, когда банки направляли значительные средства на создание резервов, совокупный размер убытков оценивался в 81,8 млрд. рублей, что можно посмотреть на рисунке 5, который представлен ниже [10].
Рисунок 5. Десять самых убыточных банков по итогам 2010 года
Финансовое состояние банковского сектора
Масштабные антикризисные меры, принятые Правительством РФ и Банком России в первой половине 2010 года способствовали снижению ставок денежного рынка, улучшению состояния банковского сектора и уменьшению системных рисков, благоприятно отразились на финансовых показателях, помогли преодолеть дефецит ликвидности. Наметившееся улучшение основных макроэкономических показателей и индикаторов финансовой системы позволило Банку России приступить к постепенному сокращению мер, принятых им в острую фазу кризиса, – к сокращению объемов и сроков предоставления ликвидности. В целом, в 2010 г. наблюдался избыток банковской ликвидности, который сформировался в значительной степени за счет интервенций Банка России на внутреннем валютном рынке в условиях усиления платежного баланса и притока в страну иностранной валюты. Рентабельность банковских активов по итогам 2010 года составила 1,9% по сравнению с 0,7% в 2009 г. В докризисный период этот показатель составлял 3%. Рентабельность капитала составила 12,5% против 4,9 годом ранее.
По мере стабилизации ситуации на мировом денежном рынке, особенно в периоды номинального укрепления рубля к доллару США, российские банки активизировали операции по привлечению средств на мировом рынке. К концу 2010 г. в операциях с иностранными банками они вновь стали выступать как нетто-заемщики, хотя чистые заимствования российских банков на мировом денежном рынке были невелики в сравнении с аналогичными показателями начала 2009 г. [8].
2011 год оказался благоприятным для развития российского банковского сектора, прежде всего благодаря активному росту объемов кредитования. При этом эксперты с оптимизмом смотрят на дальнейшие перспективы банков, отмечая, что риски для сектора могут быть связаны со сложной долговой ситуацией в развитых странах и изменением расклада политических сил в России. Кроме того, прогнозируется и продолжение сокращения количества российских банков.
Банковский сектор - по крайней мере, его кредитный сегмент - переживает период бума, утверждает главный экономист УК "Финам Менеджмент" Александр Осин. "За 3 квартала прирост кредитования физических лиц составил 24% и, исходя из текущего тренда, по результатам года может составить 30% (г/г). Фактически на рынке розничного и ипотечного кредитования сформировался кредитный бум. В 2012 году рынок кредитования может вырасти на 20%". По мнению г-на Осина, ситуация в экономике останется стабильной на фоне устойчивого инвестиционного спроса в мире и на сырьевых площадках, а также с учетом поддержки восстановления мировой экономики регуляторами.
По итогам текущего года темпы роста активов и кредитного портфеля (без учета кредитов финансовым институтам) составят 20% и 24% соответственно, прогнозирует руководитель направления по макроэкономике ОАО Банк "Петрокоммерц" Дмитрий Харлампиев: "Главными факторами роста можно считать благоприятные внешнеторговые условия, эффект от стимулирующей денежно-кредитной политики регулятора, а также стабильный, вплоть до конца 3 кв. 2011 года, рост денежного предложения". Эксперт отмечает, что в 2011 году качество кредитного портфеля банковской системы улучшилось, однако пока еще уступает докризисному уровню.
Ситуация в банковском секторе по сравнению с 2008 годом, несомненно, улучшилась, соглашается с коллегами аналитик ФЦ "Инфина" Вероника Чекина: "Банки нарастили кредитные портфели и избавились от большей части плохих кредитов. Неприятные сюрпризы могут преподнести реструктурированные кредиты, доля которых за последние годы существенно увеличилась. В случае реализации неблагоприятного экономического сценария банкам потребуется увеличить резервы по таким кредитам, что окажет дополнительное давление на капитал" [11].
3. Стратегия развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2015 года
3.1. Цели и факторы развития банковского сектора Российской Федерации
Основной целью развития банковского сектора Российской Федерации (далее - банковский сектор) на среднесрочную перспективу является активное участие в модернизации экономики на основе существенного повышения уровня и качества банковских услуг, предоставляемых организациям и населению, и обеспечения его системной устойчивости. Достижение этой цели является необходимым условием развития российской экономики и повышения ее конкурентоспособности на международной арене за счет диверсификации.
За 20 лет развития банковский сектор прошел большой путь. В то же время с момента зарождения в конце 80-х годов XX века и до настоящего времени развитие шло преимущественно в рамках экстенсивной модели. В основе этой модели - ориентация банков на краткосрочные результаты деятельности, обусловливающая в том числе агрессивную коммерческую политику и высокую концентрацию рисков. Банковский сектор пока не вышел на требуемый уровень развития конкурентной среды и рыночной дисциплины, что отрицательно сказывается на доступности и качестве предоставляемых банками услуг. Проблемами банковского сектора являются низкая ответственность владельцев и руководства банков за качество и устойчивость ведения банковского бизнеса, достоверность информации о состоянии банков, а также надежда на государственную поддержку в стрессовых ситуациях.
Агрессивная политика ряда банков оказала негативное влияние на их устойчивость, что особенно остро проявилось в условиях кризиса и потребовало принятия Правительством Российской Федерации и Центральным банком Российской Федерации (Банком России) экстренных мер по обеспечению системной стабильности банковского сектора, позволивших преодолеть кризисные явления и сохранить доверие населения и организаций к банковской системе.