Метод статистического моделирования (метод Монте-Карло)

Метод статистических испытаний - численный метод решения различных задач при помощи моделирования случайных событий. В приложении к физике метод Монте-Карло можно определить как метод исследования физического процесса путём создания и эксплуатации стохастической модели, отражающей динамику данного процесса.
Метод Монте-Карло был сформулирован в 1949 в работах Дж. Неймана (J. Neumann), С. Улама (S. Ulam), H. Метрополиса (N. Metropolis). Предшественник метода Монте-Карло. - статистическое моделирование, известное ещё в 19 в. Классическим примером такого моделирования является "игла Бюффона", т. е. получение числа p путём случайного бросания иглы на горизонтальную поверхность, расчерченную сеткой равноотстоящих параллельных линий.