Оценка конкретного вида риска
Автор работы: Пользователь скрыл имя, 18 Декабря 2014 в 07:51, курсовая работа
Описание работы
Таким образом, получать прибыль можно только в случае, если возможности понести потери (риски) будут предусмотрены заранее (взвешены) и подстрахованы. Поэтому проблема экономических рисков в деятельности коммерческих банков должно уделяться значительное внимание. К основным из них относятся: разработка классификации банковских рисков, основ оценки и методов расчета экономических и политических и других рисков банка, отдельного заемщика, группы предприятий, отрасли, республики, страны.
Цель данной работы – изучить проблемы эффективности в банковской деятельности в анализе банковских рисков на материалах Сыктывкарского банка АК СБ РФ,
Файлы: 7 файлов
КР,Ден.кр.бнк,Анализ банковского риска.doc
— 136.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)Приложение В.doc
— 41.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)Глоссарий.doc
— 31.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)Приложение С.doc
— 38.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)Приложение D.doc
— 49.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)ПРиложение E.doc
— 35.50 Кб (Скачать файл)
Приложение Е
Таблица уравнений трендов
Показатель Х t |
Уравнение |
1.Удельный вес первой группы риска в общей сумме ссудной задолженности |
Хt = 65,975+ 3,4050 х t |
2. Удельный вес второй группы риска в общей сумме ссудной задолженности |
Хt = 2,978 – 0,3333 х t |
3. Удельный вес третьей группы риска в общей сумме ссудной задолженности |
Хt = 0,589 – 0,02 х t |
4. Удельный вес четвертой группы риска в общей сумме ссудной задолженности |
Хt = 23,347 – 2,325 х t |
5. Удельный вес резерва в просроченной задолженности |
Хt = 115,25 – 10,3833 х t |
6. Удельный вес просроченной
задолженности в ссудной |
Хt = -15,839 + 10,4033 х t |