Теория систем и принятия экономических решений

4. Выбираем решение, при  котором максимальное сожаление  будет меньше других.

Правило Гурвица

В соответствии с этим правилом правила максимакс и максимин сочетаются связыванием максимума  минимальных значений альтернатив. Это правило называют ещё правилом компромисса. Оптимальную альтернативу можно рассчитать по формуле:

а* = maxi [(1-α) minj аji+ α maxj аji]

где α- коэффициент оптимизма, α =1…0 при α =1 альтернатива выбирается по правилу максимакс, при α =0 –  по правилу максимин. Учитывая боязнь риска, целесообразно задавать α =0,3. Наибольшее значение целевой величины и определяет необходимую альтернативу.

Правило Гурвица применяют, учитывая более существенную информацию, чем при использовании правил максимин и максимакс.

Критерий Лапласа

В соответствии с этим критерием  для каждой строки нужно сначала  подсчитать аji среднее, и из этих средних  выбрать максимальное значение аji ср.

Таким образом, при принятии управленческого решения в общем  случае необходимо:

• спрогнозировать будущие условия, например, уровни спроса;
• разработать список возможных альтернатив
• оценить окупаемость всех альтернатив;
• определить вероятность каждого условия;
• оценить альтернативы по выбранному критерию решения.

Вероятностный подход

Вероятностный подход может  быть реализован в рамках статистического  и экспертного методов оценки рисков. В первом случае вероятностный  подход основывается на наличии информации о повторяющихся ситуациях принятия решений и наличии статистических данных об их развитии и результатах. Во втором случае аналогичной обработке  подвергаются экспертные оценки возможного развития ситуации, полученные в результате опроса экспертной группы.

«Суть вероятностного подхода  к управлению риском заключается  в изучении статистики результатов, имевших место в аналогичных  ситуациях, или предположений группы экспертов о возможных результатах  оцениваемой управленческой ситуации.

Основными инструментами  вероятностного подхода являются вариация, дисперсия и среднее квадратическое отклонение.

Вариация – это изменение (колеблемость) количественных значений показателей одного объекта при  рассмотрении различных вариантов  реализации проекта. Одной из характеристик  вариации признака является дисперсия, т.е. мера отклонения фактического значения признака от его среднего значения. При этом среднее значение следует  рассчитывать как сумму произведений фактических значений исследуемого признака на вероятность их появления.

В свою очередь, дисперсия  определяется как сумма произведений квадратов отклонений фактических  значений признака от его среднего значения на вероятности появления  фактических значений признака.

Естественно, что чем выше мера отклонения фактических значений признака от его среднего значения, тем выше уровень риска.

В качестве количественной характеристики уровня риска принято  использовать среднее квадратическое отклонение, которое математически  представляет корень квадратный из дисперсии.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список литературы

1. Лапуста М. Риски в предпринимательской деятельности. — М.: ИНФРА-М, 1998. – 212с.
2. Спицнадель В.Н. Теория и практика принятия оптимальных решений. Учебн. Пособие. – СПб.: Издательский дом «Бизнес-пресса», 2002.-392с.
3. Смирнов Э.А. Разработка управленческих решений: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 271 с.
4. Орлов А.И. Принятие решений. Теория и методы разработки управленческих решений. – М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2005. – 496 с.
5. Голубков Е.П. Технология принятия управленческих решений: научное издание / Е. П. Голубков. - М. : Дело и Сервис, 2005.