Автор работы: Пользователь скрыл имя, 12 Апреля 2013 в 08:21, реферат
Производный финансовый инструмент (дериватив) представляет собой соглашение между двумя сторонами, по которому они принимают на себя обязательство или приобретают право передать определённый актив или сумму денег в установленный срок или до его наступления по согласованной цене. Валютный дериватив – это документ, удостоверяющий право продать и/или купить валюту на определенных условиях в будущем.
Сегодня объём торгов на CME составляет 524,2 млн контрактов и 326,7 млн на Globex. К наиболее известным инструментам, торгуемым на CME, относятся:
На сайте CME можно найти довольно много бесплатной информации, но без возможности скачать ее для дальнейшего анализа.
Причем более менее подробная информация дается только по прошедшей неделе.
Вот, например, графики объема и цен для декабрьских фьючерсов на eur/usd.
Более подробные исторические данные они просто так не дают.
Помимо CME есть еще несколько известных информационных организаций, где можно найти похожую информацию:
9. Обзор мирового рынка.
Биржевая активность по секторам срочного рынка — Первое полугодие 2012.
По результатам исследования журнала «Futures Industry», охватившего 84 фьючерсных биржи мира, была составлена таблица активности и динамики торгов в различных секторах мирового рынка деривативов в первом полугодии. Наиболее востребованной категорией инструментов, даже несмотря на падение объемов на 14% по сравнению с прошлым годом, остались срочные контракты на фондовые индексы. Второе место сохранили за собой деривативы на отдельные акции, третье с существенным отставанием в объемах осталось за контрактами на процентные ставки. Наиболее ощутимо, почти на четверть, упала торговая активность в секторе валютных торгов (-24,6%). Лидером роста стали драгоценные металлы, мировые объемы биржевых торгов по которым выросли почти на треть (+32,8%).
Рейтинг срочных бирж мира — Первое полугодие 2012.
Журнал «Futures Industry» опубликовал TOP 30 World Derivatives Exchanges — рейтинг крупнейших мировых бирж, предлагающих фьючерсы и опционы (по объему торгов в первом полугодии 2012). Российская объединенная биржа ММВБ-РТС поднялась на 9 позицию, показав рост оборотов более чем на 10%. Объемы торгов у первой пятерки бирж значительно сократились. Лидеры роста торговых оборотов — Индия, Китай, Автралия, Канада. Рынок активизировался на бирживых площадках всех стран группы BRIC. Аутсайдеры полугодия — Япония, Китай, Корея, Израиль.
10. Котировки и обьемы торгов.
Биржевые торги фьючерсами на валюту наиболее активно ведутся на американской бирже CME, которая предоставляет международным инвесторам доступ к большому спектру валютных деривативов. Секция IMM (International Monetary Market) этой биржи является наиболее известным организатором регулируемых биржевых торгов валютами, которые выгодно отличаются от Форекса. За последние 3 года объем торгов валютными фьючерсами (FX Futures) на CME успел вырасти на 94% (опц на 220%)(объем проходящей через IMM ликвидности превысил $100 млрд. в день), но с начала 2012 года наблюдается серьезный спад на данном рынке.
На CME параллельно торгуются более 50 фьючерсов и 30 опционов на мировые валюты. Эти деривативы делятся биржей на несколько категорий – валютные пары стран G10, валюты развивающихся рынков и микро-контракты. Последние, благодаря небольшому объему и низким залогам, наиболее популярны у трейдеров, не смирившихся с непрозрачностью Форекса и перешедших на биржу. Не все представленные контракты могут похвастаться значительной ликвидностью, но большинство из них, особенно валюты стран G10, в дневную сессию практически всегда торгуются без спрэда.
Наиболее популярные фьючерсы на CME.
EuroFX (5лет/мес).
EuroFX (полная история).
AUD/USD (полная история).
USD/CHF (полная история).
GBP/USD (полная история).
CAD/USD (полная история).
11. Ссылки.
wikipedia.org
cmegroup.com
cqg.com
barchart.com
habrahabr.ru