Деривативы на валюту

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 12 Апреля 2013 в 08:21, реферат

Описание работы

Производный финансовый инструмент (дериватив) представляет собой соглашение между двумя сторонами, по которому они принимают на себя обязательство или приобретают право передать определённый актив или сумму денег в установленный срок или до его наступления по согласованной цене. Валютный дериватив – это документ, удостоверяющий право продать и/или купить валюту на определенных условиях в будущем.

Файлы: 1 файл

Деривативы на валюту. Хоменко Леонид, У09-711.docx

— 910.64 Кб (Скачать файл)

 

 

Сегодня объём торгов на CME составляет 524,2 млн контрактов и 326,7 млн на Globex. К наиболее известным инструментам, торгуемым на CME, относятся:

  • Фьючерсы на валюты — евро, мини-евро, британский фунт, японскую иену;
  • Индексы — S&P 500, NASDAQ 100 и мини-контракты на них;
  • Процентные ставки;
  • Товарные фьючерсы на свинину, крупный рогатый скот, древесину.

На сайте CME можно найти довольно много бесплатной информации, но без возможности скачать ее для дальнейшего анализа.

Причем более менее  подробная информация дается только по прошедшей неделе.

 

Вот, например, графики  объема и цен для декабрьских  фьючерсов на eur/usd.

 

Более подробные исторические данные они просто так не дают.

 

 

Помимо CME есть еще несколько известных информационных организаций, где можно найти похожую информацию:

  • Bloomberg
  • Thomson Reuters (IDN)
  • CQG

9. Обзор мирового рынка.

Биржевая активность по секторам срочного рынка — Первое полугодие 2012.

По результатам исследования журнала «Futures Industry», охватившего 84 фьючерсных биржи мира, была составлена таблица активности и динамики торгов в различных секторах мирового рынка деривативов в первом полугодии. Наиболее востребованной категорией инструментов, даже несмотря на падение объемов на 14% по сравнению с прошлым годом, остались срочные контракты на фондовые индексы. Второе место сохранили за собой деривативы на отдельные акции, третье с существенным отставанием в объемах осталось за контрактами на процентные ставки. Наиболее ощутимо, почти на четверть, упала торговая активность в секторе валютных торгов (-24,6%). Лидером роста стали драгоценные металлы, мировые объемы биржевых торгов по которым выросли почти на треть (+32,8%).

 

 

Рейтинг срочных бирж мира — Первое полугодие 2012.

Журнал «Futures Industry» опубликовал TOP 30 World Derivatives Exchanges — рейтинг крупнейших мировых бирж, предлагающих фьючерсы и опционы (по объему торгов в первом полугодии 2012). Российская объединенная биржа ММВБ-РТС поднялась на 9 позицию, показав рост оборотов более чем на 10%. Объемы торгов у первой пятерки бирж значительно сократились. Лидеры роста торговых оборотов — Индия, Китай, Автралия, Канада. Рынок активизировался на бирживых площадках всех стран группы BRIC. Аутсайдеры полугодия — Япония, Китай, Корея, Израиль.

 

 

10. Котировки и обьемы  торгов.

Биржевые торги фьючерсами на валюту наиболее активно ведутся  на американской бирже CME, которая предоставляет международным инвесторам доступ к большому спектру валютных деривативов. Секция IMM (International Monetary Market) этой биржи является наиболее известным организатором регулируемых биржевых торгов валютами, которые выгодно отличаются от Форекса. За последние 3 года объем торгов валютными фьючерсами (FX Futures) на CME успел вырасти на 94% (опц на 220%)(объем проходящей через IMM ликвидности превысил $100 млрд. в день), но с начала 2012 года наблюдается серьезный спад на данном рынке.

 

На CME параллельно торгуются  более 50 фьючерсов и 30 опционов на мировые  валюты. Эти деривативы делятся биржей на несколько категорий – валютные пары стран G10, валюты развивающихся  рынков и микро-контракты. Последние, благодаря небольшому объему и низким залогам, наиболее популярны у трейдеров, не смирившихся с непрозрачностью  Форекса и перешедших на биржу. Не все представленные контракты могут  похвастаться значительной ликвидностью, но большинство из них, особенно валюты стран G10, в дневную сессию практически  всегда торгуются без спрэда.

 

Наиболее популярные фьючерсы на  CME.

 

EuroFX (5лет/мес).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EuroFX (полная история).

 

 

 

 

 

 

 

AUD/USD (полная история).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USD/CHF (полная история).

 

 

 

 

 

 

 

GBP/USD (полная история).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAD/USD (полная история).

 

 

11. Ссылки.

wikipedia.org

cmegroup.com

cqg.com

barchart.com

habrahabr.ru


Информация о работе Деривативы на валюту