Финансовый рынок

     7. Резерв на возможные потери  по ссудам / Ссудная задолженность.

     8. Ссуды одному заемщику / Собственный  капитал банка.

     9. Ссуды связанным заемщикам / Собственный капитал банка.

     10. Маржа, скорректированная на риск (RAM).

     Маржа, скорректированная на риск (RAM – Risk Adjusted Margin) – это общая (валовая) процентная маржа (GIM – Gross Interest Margin) скорректированная  на риск кредитных потерь.

     В качестве способов обеспечения необходимого уровня ликвидности можно привести следующие:

     – отзыв или конверсия кредитов;

     – распределение активов и пассивов путем составления таблицы всех счетов пассивов в целях выявления, какую часть каждого вида пассивов следует разместить в ликвидные статьи активов для поддержания определенных коэффициентов ликвидности;

     – расширение масштабов пассивных операций по привлечению средств клиентов;

     Внешняя ликвидность может быть обеспечена путем приобретения банком на рынке  таких обязательств, которые увеличат его запас ликвидных средств. При этом банк, проводя политику «управления обязательствами», не только повышает свою ликвидность, но и может обеспечить себе дополнительный доход, с выгодой используя полученные средства. Такой способ обеспечения ликвидности стал применяться в заметных масштабах в последнее время, может функционировать при развитом и открытом финансовом рынке и характерен для крупных банков. Крупные учреждения в финансовых центрах проводят агрессивную политику управления пассивами и не стремятся «складировать» ликвидность в активе баланса. В силу своей высокой репутации и солидного положения последние используют механизм финансовых рынков для покупки ликвидности в нужный момент с помощью разного рода соглашений и операций. Пример:

     – Продажа ценных бумаг с обратным выкупом;

     – Выпуск на рынки коммерческих бумаг (сертификаты, облигации, векселя);

     – Получение займов и др.

     Анализ  приведенных выше классификаций  банковских рисков позволяет выделить базовые критерии, лежащие в основе классификационной структуры банковских рисков. Такими критериями являются: сфера возникновения рисков (внутренние, внешние), состав клиентов банка (форма собственности, отрасль экономики, объем собственного капитала), вид банковских операций (кредитные, валютные, депозитные и т.д.).

     Приведенные классификации банковских рисков позволяют  определить действительное место отдельного риска в составе общебанковских рисков и его соподчиненность  в этой системе. Необходимость классификации  банковских рисков заключается в выборе соответствующего метода анализа того или иного риска, оценки его уровня и степени влияния на деятельность банка в целом. Очень важной составной частью выработки стратегии риска является разработка мероприятий по снижению или предупреждению выявленного риска. В следующей главе будут рассмотрены наиболее распространенные мероприятия, направленные на снижение отдельных видов риска. 

4. Задача

      Пусть денежная база H состоит из следующих  компонент: наличные деньги вне банковской системы, избыточные резервы банков, обязательные резервы по чековым депозитам и обязательные резервы по срочным депозитам. Пусть спрос частного сектора на наличные деньги (CU)составляет некую фиксированную долю α от чековых депозитов:  . Банки держат в виде избыточных резервов (E) фиксированную долю ε от чековых депозитов:  . Срочные депозиты составляют долю γ от чековых депозитов  . Нормы обязательного резервирования для чековых и срочных депозитов равны rt  и rch, соответственно.

а) Выведите формулу денежного мультипликатора M1 для рассматриваемой экономики. 
б) Найдите предложение денег M1 , если    α=0.2.  
 
Решение 
 
а) Поскольку в M1 включают наличные деньги и чековые депозиты, то денежный мультипликатор равен:

, 
где Rch -обязательные резервы по чековым депозитам,  
Rt-обязательные резервы по срочным депозитам. 

        Поделим числитель и знаменатель на величину срочных депозитов и найдем: 
. 
Отсюда получаем, что 

. 
б)   α=0.2.

Найдем M1 из формулы: 

Список  литературы 

1. Государственные финансы в новых условиях»  Лушин  С.И.,  издательство Финансы, Москва, 2008
2. Финансы. Учебное пособие,  Ковалева А.М., Баранникова Н.П.,  Богачева В.Д., под ред. проф. Ковалевой А.М.,  Москва,  Финансы и статистика, 2007;
3. Банковское дело: управление и технологии: Учебное пособие для вузов/ Под ред. А.М. Тавасиева. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008.