Контрольная работа по "Финансам"

Задача 1
Имеются данные о цене акции ОАО «Норильский Никель» за 26 последовательных дней:
25.10.06 26.10.06 27.10.06 30.10.06 31.10.06 01.11.06 02.11.02 03.11.06 07.11.06 08.11.06
Цена,
у. е. 142,50 143,50 142,00 141,50 139,00 142,50 145,00 142,00 143,30 146,50
09.11.06 10.11.06 13.11.06 14.11.06 15.11.06 16.11.06 17.11.06 20.11.06 21.11.06 22.11.06
Цена,
у. е. 146,50 147,50 148,00 142,50 144,00 141,40 144,50 141,00 140,920 144,00
23.11.06 24.11.06 27.11.06 28.11.06 29.11.06 30.11.06.
Цена,
у. е. 145,00 145,20 146,30 149,00 148,00 149,80
1. Рассчитайте соответствующий ряд ежедневных доходностей
2. Вычислите ожидаемое значение и стандартное отклонение доходности акции.
Задача 3
Портфель состоит из двух ценных бумаг А и В со следующими характеристиками:
- ожидаемая доходность по А составляет 8%, стандартное отклонение по А = 25%,
- ожидаемая доходность по В составляет 18%, стандартное отклонение по В = 32%,
- коэффициент корреляции между доходностями ценных бумаг равен 0,4.
1. Рассчитать ожидаемую доходность и стандартное отклонение портфеля для всех возможных сочетаний долей активов в портфеле (см. табл.):
XA 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0
XB 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1
и изобразить полученные параметры на плоскости (риск, ожидаемая доходность).
Дано:
Ха= 8% Хв= 8%
σа= 25% σв= 25%
ƍав= 0,4