Организация потребительского кредитования в коммерческих банках

3. Лимитирование риска. Лимиты кредитовать одного заемщика устанавливаются в Банке на основании анализа объективных данных о кредитоспособности конкретных заемщиков. Принятие решения об установлении лимитов на каждого заемщика принимаются Кредитным Комитетом Банка.

4. Оценка стоимости кредита  - является одной из важных  составляющих процесса управления  кредитным портфелем Банка. Определение  процентной ставки производится  в соответствии с реальными  границами кредитного риска, возникающих при кредитной сделке. Банковский процент отражает стоимость кредитных ресурсов, выступая в виде определенной суммы денежных средств, получаемой Банком от заемщика за право пользования временно ссуженными денежными средствами. При этом надбавка за риск выступает как определенная компенсация потенциальных потерь Банка, вследствие невыполнения заемщиком своих обязательств. Надбавка за риск, устанавливаемая Банком, отражает уровень кредитного риска конкретного заемщика.

Кредитный риск зависит от внешних (связанных с состоянием экономической среды, с конъюнктурой) и внутренних (вызванных ошибочными действиями самого банка) факторов. Возможности  управления внешними факторами ограничены, хотя своевременными действиями банк может в известной мере смягчить их влияние и предотвратить крупные  потери. Однако основные рычаги управления кредитным риском лежат в сфере  внутренней политики банка.

Итак, понятно, почему кредитные  риски необходимо минимизировать. Наиболее распространенными в практике банков мероприятиями, направленными на снижение кредитного риска являются:

· Оценка кредитоспособности заемщика.

· Страхование кредитов.

· Привлечение достаточного обеспечения.

· Выдача дисконтных ссуд.

· Уменьшение размеров выдаваемых кредитов одному заемщику.

В практике банков, все большее  распространение получает первый метод - оценка кредитоспособности заемщика, который основывается на бальной  оценке ссудополучателя. Этот метод  предполагает определение рейтинга клиента. Критерии, по которым производится оценка заемщика, строго индивидуальны для каждого банка, базируются на его практическом опыте и периодически пересматриваются.

Существуют различные  подходы к определению кредитного риска для физического лица, начиная  с субъективных оценок специалистов банка, основанных на личном опыте и  на впечатлении о конкретном клиенте, и заканчивая автоматизированными  системами оценки риска, созданными с использованием математических моделей. Каждая кредитная организация, конечно, сама определяет, какими методами пользоваться, но мировой опыт показывает, что  основанные на математических моделях  системы являются более действенными и надежными. Одной из таких прогрессивных  моделей оценки кредитного риска, использующей математические алгоритмы, является скоринг.

Из-за высокого объема персонального  кредитования и сравнительно небольшой  суммы каждой ссуды, большинство  банков не могут себе позволить провести оценку заявлений на предоставление ссуды, рассматривая каждый запрос в  индивидуальном порядке. Поэтому вместо заявлений было введено «скоринг» - кредитование. Некоторые банки в установленном порядке запрашивают информацию о заявителе в кредитных справочных агентствах, другие делают это только в крайних случаях.

Скоринг представляет собой статистическую модель, с помощью которой, на основании анализа состоявшихся ранее кредитных «экспериментов», формируется один или несколько пороговых числовых уровней, с помощью которых потенциальные заемщики делятся на два или несколько классов (рейтингов).

В самом упрощенном виде скоринговая модель представляет собой взвешенную сумму определенных показателей (например, финансовых коэффициентов или их конгломератов, а также доходов заемщика). В результате получается интегральный показатель (score); чем он выше, тем выше надежность клиента, и кредитор имеет возможность упорядочить своих клиентов по степени возрастания кредитоспособности.

Интегральный показатель для каждого клиента сравнивается с некоторым числовым порогом. Если интегральный показатель превышает  пороговое значение, то принимается  положительное решение о предоставлении кредита. В противном случае кредитная  заявка не удовлетворяется.

Философия скоринга заключается не в поиске объяснений, почему этот человек не платит. Скоринг выделяет те характеристики, которые наиболее тесно связаны с ненадежностью или, наоборот, с надежностью клиента: неизвестно, вернет ли данный заемщик кредит, но известно, что в прошлом люди этого возраста, этой же профессии, с таким же уровнем образования и с таким же числом иждивенцев кредит не возвращали. Поэтому банк давать кредит этому человеку не будет.

«Скоринг» - кредитование - это более простая и быстрая форма, чем деловая беседа.

Потенциальный клиент заполняет  заявление по установленной форме, содержащее информацию о возрасте, семейном положении и стаже. Входящие в оценку показатели, если рассматривать  только кредитование физических лиц, можно  разбить на несколько групп:

· характеризующие правоспособность и дееспособность клиента (например, его возраст, гражданство, наличие  регистрации по месту получения  кредита, семейный статус, наличие иждивенцев и т.д., а также отсутствие каких-либо ограничений дееспособности);

· характеризующие платежеспособность клиента (социальный статус, квалификация, наличие постоянного места работы или другого источника доходов, величина доходов, их регулярность, наличие  автомобиля, квартиры, другой недвижимости);

· характеризующие его  этичность в деловых вопросах (наличие положительной кредитной  истории, отсутствие судимости и  прочее); при достаточной квалификации кредитного инспектора могут применяться  также и субъективно-психологические  характеристики, полученные в результате так называемого лай-контроля (lie - ложь [англ.]).

Каждый вопрос имеет максимально  возможный балл, который будет  выше для таких важных вопросов, как профессия, и ниже для таких  вопросов, как возраст.

Отличительная черта скорингового метода состоит в том, что он должен применяться не по шаблону, а разрабатываться самостоятельно каждым банком исходя из особенностей, присущих ему и его клиентуре, учитывать традиции страны, изменения социально-экономических условий, влияющих на поведение людей. Прежде чем широко внедрять скоринг каждый банк проводит анализ эффективности действующей модели и при необходимости модифицирует набор характеристик заемщика и шкалу их числовых оценок. Принципы определения кредитоспособности частного заемщика по скорингу можно проиллюстрировать на примере модели немецкого банка, в котором подсчет баллов для рейтинга клиента производится по 12 показателям.Технология окончательного решения о возможности кредитования такова. При набранной претендентом сумме в 81 балл экономист принимает положительное решение самостоятельно, при результате от 61 до 80 баллов требуется разрешение вышестоящего менеджера. При рейтинге ниже 60 баллов в предоставлении кредита клиенту отказывают.

Известной методикой скоринговой оценки в мировой практике является также модель Д. Дюрана, появившаяся в США в 40-е годы. Дюран выделил группы факторов, позволяющих определить степень кредитного риска. Он выделил следующие коэффициенты при начислении баллов:

· Возраст - 0,1 балл за каждый год свыше 20 лет (максимум - 0,30)

· Пол - женский (0,40), мужской (0).

· Срок проживания - 0,042 за каждый год в данной местности (максимально - 0,42)

· Профессия - 0,55 - за профессию  с низким риском, 0 - за профессию  с высоким риском, 0,16 - другие профессии

· Работа - 0,21 - предприятия  в общественной отрасли, 0 - другие

· Занятость - 0,059 - за каждый год работы на данном предприятии

· Финансовые показатели - наличие  банковского счета - о, 45, наличие  недвижимости - 0,35, наличие полиса по страхованию - 0,19.

Таким образом, Дюран определил границу выдачи ссуды как 1,25 и более. Если набранная сумма баллов менее 1,25, следовательно, заемщик является неплатежеспособным, а если более, то кредитоспособным.

Опыт зарубежных банков свидетельствует  о том, что повышенные баллы претендент на потребительский кредит часто  получает за аккуратное погашение ранее  используемых ссуд, стабильность дохода (и прежде всего заработной платы), длительность работы на одном месте  и срока проживания по данному  адресу, наличие собственного жилья. При оценке сферы занятости предпочтение отдается государственной службе.

В других странах набор  характеристик, которые наиболее тесно  связаны с вероятностью дефолта - вероятностью, что заемщик не вернет кредит или задержится с выплатой, будет отличаться в силу национальных экономических и социально-культурных особенностей. Чем более однородна  популяция клиентов, на которой разрабатывается  модель, тем точнее прогнозирование  дефолта. Поэтому очевидно, что нельзя автоматически перенести модель из одной страны в другую или из одного банка в другой. Даже внутри одного банка существуют различные  модели для различных групп клиентов и различных видов кредита.

В скоринге существует две основные проблемы. Первая заключается в том, что классификация выборки производится только на клиентах, которым дали кредит. Мы никогда не узнаем, как бы повели себя клиенты, которым в кредите было отказано: вполне возможно, что какая-то часть оказалась бы вполне приемлемыми заемщиками. Но, как правило, отказ в кредите производится на основании достаточно серьезных причин. Банки фиксируют эти причины отказа и сохраняют информацию об «отказниках». Это позволяет им восстанавливать первоначальную популяцию клиентов, обращавшихся за кредитом.

Вторая проблема заключается  в том, что люди с течением времени  меняются, меняются и социально-экономические  условия, влияющие на поведение людей. Поэтому скоринговые модели необходимо разрабатывать на выборке из наиболее «свежих» клиентов, периодически проверять качество работы системы и, когда качество ухудшается, разрабатывать новую модель. На Западе новая модель разрабатывается в среднем раз в полтора года, период между заменой модели может варьироваться в зависимости от того, насколько стабильной была экономика в это время.

Кроме того, скорингу присущ дискриминационный (не в статистическом, а в социальном значении этого слова) характер, т.е. если человек по формальным признакам близок к группе с плохой кредитной историей, то ему кредит не дадут. Поэтому даже при очень высокой степени использования скоринга, как метода оценки кредитоспособности клиента осуществляется субъективное вмешательство в случае, когда кредитный инспектор располагает дополнительной информацией, доказывающей, что человек, классифицированный как ненадежный, на самом деле «хороший», и наоборот.

Среди преимуществ скоринговых систем западные банкиры указывают, в первую очередь, снижение уровня невозврата кредита. Далее отмечается быстрота и беспристрастность в принятии решений, возможность эффективного управления кредитным портфелем, отсутствие необходимости длительного обучения персонала.

Подводя итог, можно отметить, что совершенствование скоринговой системы отбора заемщиков с взвешенным использованием зарубежного опыта должно улучшить качество услуг, оказываемых банками населению, и содействовать наращиванию потребительского кредитования, стимулирующего спрос на товары и расширение их производства.

 

 

Заключение 

 

Важной особенностью кредитного рынка России является его привлекательность  для зарубежных финансовых структур. В результате усилится конкуренция  между российскими и иностранными банками.

Проблемы российского  кредитного рынка касаются, прежде всего, юридической стороны: законодательно закрепленной защиты прав потребителей кредитных услуг, ответственности  обеих сторон в случае нарушения  кредитного договора, наличия налаженной системы кредитных бюро для сбора  информации о заемщиках.

Четкая спецификация нормативной  базы является защитой, как кредитора, так и покупателя от форс-мажорных обстоятельств, вызванных сознательным либо вынужденным уклонением участника  сделки от исполнения своих обязательств по договору потребительского кредита. Эффективное хозяйственное законодательство в таких случаях оперативно и  с минимальными издержками в судебном порядке защищает финансовые интересы пострадавшей стороны.

Также к проблемам потребительского кредита относят:

- риск возникновения кредитного  «пузыря» - неконтролируемого роста  невозвращенных или ненадлежащим  образом обслуживаемых клиентами  кредитов, что обычно приводит  к краху кредиторов и отбрасывает  назад все производство розничного  кредитования.

- резервы - большинство  банков явно недооценивают риски,  которые одной стороны ведут  к повышению текущей прибыльности  банков, с другой стороны, создают  угрозу для будущего кризиса  кредитования. Пока рынок растет  огромными темпами, удваиваясь  ежегодно, низкие резервы на потенциальные  потери не будут давать о  себе знать. Невозврат станет  актуальной проблемой, когда рынок  прекратит свой рост, стабилизируясь  на одном уровне.

Эти и другие проблемы носят  временный характер. И их решение  в скором времени приведет в России к созданию стабильного рынка  потребительского кредитования.

Программы потребительского кредитования должны играть важную роль в управлении банком и банковскими  услугами. Причина этого заключается  не только в том, что потребительские  кредиты принадлежат к числу  самых выгодных и перспективных  видов кредитования, но и в том, что по мере роста своего образовательного ценза клиенты все чаще прибегают  к кредитованию для повышения  уровня жизни и согласования планов своих расходов с ожидаемым доходом.

Конечно, очевидно, что современная  практика кредитования физических лиц  на потребительские цели далека от западной, если брать последнюю за эталон. Необходимо вести работу, как в плане объектов кредитования, так и дифференциации условий предоставления кредитов.