Принципы построения, элементы, перспективы развития банковской системы РФ

Просроченная задолженность  предприятий в 2008 г. увеличилась  в 3,1 раза (в 2007 г. – на 22,7%). Особенно быстрыми темпами она росла в  октябре (36%) и ноябре (26,8%). Таким образом, кредитные риски в реальном секторе  экономики стремительно растут, что  вынуждает банки уменьшить кредитную  активность. Сумма просроченной задолженности  предприятий увеличилась в феврале  с 325,5 млрд. до 407 млрд. руб., а ее удельный вес в кредитах нефинансовым организациям – с 2,4 до 3,1%. Таким образом, качество кредитов банкам продолжает стремительно ухудшаться, причем быстрее, чем качество кредитного портфеля в целом. Метод экстраполяции позволяет оценить сумму просроченной ссудной задолженности в реальном секторе экономики к концу первого полугодия 2009 г. в 700–800 млрд руб., или в 6% от величины всех кредитов предприятиям.

Таблица 3.3

Динамика привлеченных ресурсов и ликвидность²¹

Об ухудшении  качества кредитного портфеля в феврале 2009 г. свидетельствует и рост резервов на возможные потери по ссудам банковского  сектора как в абсолютном выражении (с 1013 млрд. до 1069,8 млрд. руб.), так и  по отношению ко всем кредитам (с 4,8 до 5,1%). С октября 2008 г. резервы увеличились  в 1,6 раза и с учетом имеющейся  тенденции ухудшения качества кредитного портфеля к концу первого полугодия 2009 г. могут составить 1300–1400 млрд. руб., что неизбежно приведет к ухудшению  финансовых результатов деятельности российских банков, снижению их капитала и его достаточности. Меры монетарных властей по увеличению капиталов  банков, в форме субординированных кредитов, а также изменение регулятивных правил могут сгладить остроту проблемы. Но именно сгладить, изменение регулятивных правил лишь отсрочит проблему возникновения реальных потерь по кредитам, а субординированные кредиты выдаются отдельным банкам, а не всему банковскому сектору.

В феврале 2009 г. в  кредитном портфеле российских банков увеличилась доля сомнительных, проблемных и безнадежных ссуд. Так, у 30 крупнейших банков удельный вес сомнительных кредитов вырос с 9,2 до 9,3%, проблемных и безнадежных  – с 3,4 до 3,9%.

Предоставленные межбанковские  кредиты увеличились в 2008 г. на 76,4% (в 2007 г. – на 37%). Однако в декабре 2008 г. наблюдалось небольшое снижение межбанковской активности. И в  феврале предоставленные межбанковские  кредиты сократились: с 2863,7 млрд. до 2690,1 млрд. руб., или на 6%. Просроченная задолженность по ним в рассматриваемый  период увеличилась с 1,8 млрд. до 3,3 млрд. руб., или в 1,8 раза. Вместе с тем пока ее доля в этих кредитах незначительна (0,12%). Однако в связи с угрозой второй волны кризиса в банковском секторе (из-за неплатежей предприятий и граждан по кредитам) растут и риски по межбанковскому кредитованию.

Кредиты физическим лицам в 2008 г. увеличились на 35,2% (в 2007 г. – на 57,9%). При этом с ноябре кредиты гражданам постепенно начали снижаться. В то же время просроченная задолженность увеличивается и в феврале увеличение составило 6,6% и достигла 174,5 млрд. руб. Удельный вес просроченных кредитов увеличился с 4,1 до 4,4%.

Вместе с тем  пока удельный вес проблемных и безнадежных  кредитов в кредитном портфеле относительно невелик. Для сравнения: по итогам достаточно благополучного 2006 г. этот показатель в ряде развитых стран был выше. Например, в Германии он составил 3,4%, Греции – 5,4, Италии – 5,1%3.

В 2008 г. средства клиентов в целом выросли на 20,4%, в то время как в 2007 г. – на 42%. Средства предприятий на расчетных счетах увеличились в рассматриваемый  период на 9% (в 2007 г. – на 34,7%).

Депозиты юридических  лиц выросли в 2008 г. на 40,5%, (в 2007 г. – на 35,5%). В структуре депозитов  юридических лиц несколько увеличилась  доля депозитов свыше одного года (с 48,7 до 51,4%). Доля валютных депозитов  увеличилась незначительно (с 40,5 до 47,3%).

Вклады физических лиц выросли в 2008 г. на 14,5% (в 2007 г. – на 35,4%). При этом в конце года наблюдался отток вкладов (в сентябре – 1,5%, в октябре – 6, в ноябре – 0,2%). В декабре вклады выросли на 6,9%, что является самым высоким месячным показателем прироста вкладов в 2008 г. В структуре вкладов доля долгосрочных депозитов (свыше 1 года) в 2008 г. увеличилась с 62,4 до 65,2%, а доля валютных депозитов – с 13 до 26,7%. В феврале структура осталось той же, что констатирует прекращение перемещение средств физических лиц из рублевых в валютные депозиты, что было характерно для последних месяцев 2008 г.

Реализуя антикризисную  программу, Банк России в IV квартале 2008 г. оказал финансовую поддержку российским банкам, в том числе в форме  рефинансирования. За IV квартал задолженность  российских банков по кредитам Банка  России увеличилась с 233 млрд. до 3370 млрд. руб., или в 14,5 раза. В результате ликвидность банковского сектора, несомненно, улучшилась. Заметно увеличились  в IV квартале ликвидные активы банковского  сектора. Например, денежные средства (касса, драгоценные металлы) российских банков выросли в 1,7 раза, счета в  Банке России – в 2, в банках-корреспондентах  – в 2,4 раза. В феврале ликвидные  активы банковского сектора сохранялись  на достаточно высоком уровне, хотя по сравнению с январем несколько  уменьшились.

Таблица 3.4

Динамика финансовых результатов деятельности²²