Статистика банковской деятельности

Уровень оборачиваемости  долгосрочных ссуд исчисляется по методике, изложенной для краткосрочных ссуд. Отличие состоит в том, что показатель длительности пользования долгосрочным кредитом измеряется в годах, поэтому при его расчете число календарных дней нужно опустить.

При расчете  окупаемости долгосрочного кредита  определяется, по существу, средний срок пользования долгосрочным кредитом. Этот срок рассчитывается по сметной документации (плановый срок кредита) и фактическим данным: чем меньше срок кредита, тем выше

считается эффективность  мероприятия и соответственно кредита. Однако надо иметь в виду, что срок кредита не является единственным критерием при решении вопроса об эффективности долгосрочного кредита, в расчет принимаются другие факторы (устранении дефицита в том или ином товаре народного потребления, улучшение условий труда и др.).

Для анализа  долгосрочных кредитов особое значение имеет

информация  о незавершенных мероприятиях, осуществляемых за счет кредита банка. В плане долгосрочного кредитования должны быть выделены выдачи кредитов прежде всего на завершение ранее начатых мероприятий. Для получения информации о незавершенных кредитуемых объектах в банках ежегодно проводится обследование таких объектов, с учетом которого и определяется сумма потребностей в кредитах на очередной год.

Для характеристики эффективности кредитов, предоставляемых на увеличение производства продукции и выявление наиболее выгодной сферы приложения кредитных ресурсов, используется показатель объема дополнительного производства продукции в расчете на 1 руб. предоставленного долгосрочного кредита. Этот показатель исчисляется как отношение суммы прироста производства продукции от осуществления кредитуемого мероприятия в расчете на год кредита и суммы кредита, предоставленного на осуществление мероприятия, и выражается в рублях. Сравнение средних значений таких показателей по отрасли, учреждению банка, отдельным мероприятиям позволяет более правильно решать вопросы управления долгосрочным кредитом.

По кредитам, предоставленным на жилищное строительство,

определяются  такие показатели их эффективности, как размер

построенных жилых домов и квартир (количество домов, жилая площадь в кв. м) на 1 рубль выданного кредита.

 

1.5 Статистический анализ банковской системы.

 

Анализ банковской системы осуществляется по количеству, формам собственности и назначению банков, видам кредитно-расчётного обслуживания, ассортименту оказываемых  услуг.

Выделяются  следующие виды банковских услуг:

1)Учётно-операционная работа:

• Открытие, ведение и закрытие лицевых счетов клиентов и банков-корреспондентов;
• Учёт расчётно-платёжных документов и контроль за своевременностью их оплаты; выявление счетов, не оплаченных в срок;
• Осуществление расчётов по поручению клиентов;
• Начисление и списание процентов по ссудам, текущим и расчётным счетам;
• Учёт операций факторинга, лизинга и форфейтинга;
• Депонирование средств для выдачи чековых книжек, аккредитивов, акцепта платёжных поручений и др.

2)Кредитование:

• Перспективное планирование кредитной деятельности;
• Экономико-статистический анализ кредитных отношений за предшествующий период;
• Регулирование кредитных отношений банка с предприятиями;
• Учёт и контроль за кредитной деятельностью;
• Оценка экономической эффективности отдельных видов кредита, кредитных отношений и др.

3)Денежное  обращение:

• Составление и исполнение кассового плана;
• Прогнозирование выполнения кассового плана.

4)Денежное  обслуживание:

• Организация обслуживания кредитных карт;
• Организация обслуживания кассовых автоматов.

5)Анализ финансово-экономического  состояния организаций:

• Введение финансово-экономических паспортов организаций;
• Контроль за выполнением целевых программ развития отдельных организаций. 
  

 

Деятельность  банков анализируется по следующим  направлениям – достаточность капитала, качество активов, рентабельность работы банка и его ликвидность, надёжность.

Надёжная  работа банка зависит от его способности  в любой момент времени и в  полном объёме выполнять требования по своим обязательствам, т.е. банк должен в любой момент быстро совершать платежи по поручениям клиентов и отвечать своим обязательствам в случае возникновения кризисной ситуации в банке или на финансовом рынке. Кроме того, качество активов, уровень собственного капитала и уровень доходности должен быть достаточным, чтобы страховать от возможности возникновения таких ситуаций в средне- и долгосрочной перспективе. Для оценки этих характеристик используется система взаимосвязанных коэффициентов, характеризующих платёжеспособность, качество активов, эффективность деятельности, достаточность капитала и ликвидность банка.

 

По статистической информации, имеющейся в балансах, выполняются группировки, характеризующие  структуру ресурсов и кредитных  вложений банка. Например, в качестве группировочных признаков при анализе кредитных вложений могут использоваться:

• Сумма кредита;
• Срок кредита;
• Субъекты кредитования;
• Целевое использование кредита;
• Сроки выдачи кредита;
• Степень возврата кредита.

 

Примеры макетов  группировочных таблиц:

1)Группировка  кредитных вложений банка за год по сумме кредита.

Величина кредита, млн. р.	Сумма кредита, млн. р.	Удельный вес, %
До 5
5 - 10
10-50
50-100
100-1200
Свыше 200
Итого		100

    2)Группировка  кредитных вложений банка за  год по сроку кредита.

Срок кредита, мес.	Сумма кредита, млн. р.	Удельный вес, %
До 1
1 - 3
3 - 6
6 - 12
Итого		100

3)Группировка  кредитных вложений банка за  год по видам обеспечения кредита.

Вид обеспечения  кредита	Сумма кредита, млн. р.	Удельный вес, %
Под гарантии
Под страховку
Под залог
Бланковые
Итого		100

 

 

Одним из разделов банковской статистики является статистика сберегательного дела, изучающая  процессы и явления в области  формирования сбережений населения. 
    Показателями статистики сберегательного дела являются:

• Показатели обеспеченности населения сетью Сбербанков;
• Средний размер вклада в целом и по отдельным социальным группам вкладчиков;
• Срок хранения вкладного рубля;
• Уровень доходности сберегательного дела и т.п.

 

Надёжность  деятельности банка определяется его способностью выполнять требования по своим обязательствам в полном объёме. Для статистической оценки надёжности используется система взаимосвязанных коэффициентов, характеризующих деятельность банка по следующим направлениям:

• Платёжеспособность;
• Качество активов;
• Эффективность деятельности банка;
• Достаточность капитала;
• Ликвидность банка. 
  Глава 2. Практическая часть.

 

2.1 Задача 1.

 

Имеются данные о распределении банков по величине установленного капитала коммерческих банков. Определить среднюю величину, моду и медиану уставного фонда по совокупности банков.

 

		Капитал коммерческих банков
Интервалы группы банков по величине установленного фонда, тыс.р.	Число банков	Закрытые интервалы  группы банков по величине уставного  фонда, млн. р.	Середина интервала  млн р.	Сумма накопленных  частот
А	1	2	3	4
Да 500	14	0 - 500	0,25	14
500 - 1000	18	500 - 1000	0,75	32
1000 - 2000	38	1000 - 2000	1,5	70
2000 - 5000	66	2000 - 5000	3,5	136
5000 - 10000	44	5000 - 10000	7,5	180
Свыше 10000	20	10000 - 15000	12,5	200
Итого	200	100

 

Решение.

1. Для расчёта средней величины уставного фонда определяются закрытые интервалы и середины интервалов.

Средняя величина уставного фонда одного банка  по всей совокупности банков

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Модальным  интервалом по размеру уставного фонда является интервал 2-5 млн. р., так как наибольшее число банков имеют уставный фонд, находящийся в этом интервале.

 

Мода рассчитывается по формуле:

 

 

 

 

 

где     - нижняя граница модального интервала;     - величина модального интервала;                         - частота модального, предшествующего модальному и последующего за модальным интервала.

Наиболее  часто встречающаяся величина уставного  фонда 3,68 млн. р.

3. Для расчёта  медианы определяются накопленные  частоты. Медианным является интервал, на который приходится половина банков, т.е интервал 2-5 млн. р.

Медиана рассчитывается по формуле:

 

 

 

 

где    нижняя граница медианного интервала;     величина медианного интервала;       частота, накопленная до медиального интервала.

Половина  банков имеют уставной фонд до 3,36 млн. р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2   Задача 2.

 

Имеются данные по группе банков.

Группы банков по размеру уставного капитала	Число банков
До 20	48
20 - 30	120
30 - 40	75
40 - 50	62
50 и выше	54
Итого	359

 

Определить  средний размер уставного капитала по группе банков; дисперсию и коэффициент вариации уставного капитал.

Решение

 

1.Средний  размер уставного капитала.

 

 

 

 

 

 

 

2. Дисперсия.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Коэффициент  вариации уставного капитала.

 

 

Задача 3.

 

Имеются данные об остатках вкладов в сберегательных банках области на начало шести месяцев 2008г. И начало 2009г.

 

Месяц	Июль 2008 г.	Август 2008 г.	Сентябрь 2008 г.	Октябрь 2008 г.	Ноябрь 2008 г.	Декабрь 2008 г.	Январь 2009 г.
Остатки вкладов	60.2	65,4	68	69,6	72,1	80,6	84

 

Определить  средние остатки вкладов за третий, четвёртый кварталы и за второе полугодие 2008 года.

 

Решение.

 

Для моментного полного ряда средние значения определяются по формуле:

 

 

 

Где    - i-й уровень ряда динамики, n – число уровней ряда динамики.

Средние остатки вкладов в 2008 году:

- за третий  квартал

 

 

 

 

- за четвёртый  квартал

 

 

 

 

- за второе  полугодие

 

 

 

 

 

или

 

Задача 4.

 

Известны  показатели о доходах банка.

Показатели	2007	2008
Общая сумма  доходов	91100	477100
Процентный  доход и доход от операций с ценными бумагами	64600	336000
Прочие доходы	26500	141100

 

Определить  структуру доходов банка в 2007 и 2008 годах, абсолютный прирост доходов, темпы роста.

 

1.Структура доходов составила:

 

В 2007 году.

 

 

 

 

В 2008 году.

 

 

 

 

Произошло снижение доли процентных доходов и доходов от операций с ценными бумагами в общей сумме доходов.

 

2. Абсолютный  прирост составил (млн. руб.):

Общей суммы  доходов   477100-91100=386000

 

Процентного дохода и дохода от операций с ценными  бумагами 336000-64600=271400

 

Прочие доходы 141100-26500=114600.

Темпы роста:

 

477100\91100=5,24;

336000\64600=5.20;

141100\26500=5,32.

 

Задача 5.

 

По коммерческому банку задолженность по краткосрочным ссудам на 1 января 2005 года составила 8000 млн. руб., а на 1января 2006 года – 9000 млн. рублей. Оборот по возврату кредита за год составил 160000 млн. руб.

 

Решение.

 

Средние остатки  задолженности по краткосрочным  ссудам составят:

 

 

 

 

Длительность  пользования краткосрочным кредитом:

 

 

 

 

Количество  оборотов кредита:

 

 

 

 

Заключение.

 

В этой курсовой работе “Статистика банковской деятельности” я ознакомился с устройством банковской системы и её влиянием на экономику. С помощью банков происходит аккумуляция свободных денежных средств, их дальнейшее перераспределение. Тормозом экономического роста может стать нарушение чётких правил управления деньгами и кредитом. Банки, желая выжить в конкурентной борьбе, чутко реагируют на потребности своих клиентов, изменение окружающей их среды. В своей работе я провёл статистический анализ банковской системы. Основываясь на этом можно сделать вывод, что надёжная и стабильная работа банка зависит от его способности в любой момент времени и в полном объёме выполнять требования по своим обязательствам.