Автор работы: Пользователь скрыл имя, 03 Февраля 2014 в 13:18, курсовая работа
Важное значение в банковском сегменте имеет управление кредитным портфелем, поскольку предоставление кредита одна из основополагающих функций банка. Кредитные операции служат доходообразующим фактором в деятельности коммерческих банков.
Введение 3
1 Сущность, принципы и особенности формирования кредитного портфеля коммерческого банка 6
1.1. Понятие и принципы управления кредитным портфелем 6
1.2. Особенности формирования кредитного портфеля 13
2 Анализ кредитного портфеля коммерческого банка и пути совершенствования системы управления кредитным портфелем на примере Уральского банка Сбербанка России 18
2.1. Анализ кредитного портфеля Уральского банка Сбербанка России 18
3 Пути совершенствования системы управления кредитным портфелем Уральского банка Сбербанка России 36
Заключение 46
Список использованных источников 52
Наименование статьи |
Изменение |
Показатели динамики, % |
Процентное изменение итога задолженности за счет процентного изменение основных статей, в % к изменению итога задолженности | ||
абсолютное изменение (+/-), в тыс. руб. |
относительное изменение (+/-),в п.п. |
Темп роста |
Темп прироста | ||
1 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Кредиты предоставленные всего в том числе: |
89383 |
0,00 |
102,28% |
2,28% |
100,00% |
2.."овердрафт"
(кредит, предоставленный при |
9076 |
0,21 |
137,18% |
37,18% |
10,15% |
3. сроком на 1 день |
0 |
0,00 |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
4. на срок от 2 до 7 дней |
0 |
0,00 |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
5. на срок от 8 до 30 дней |
-1964 |
-0,06 |
88,89% |
-11,11% |
-2,20% |
6. На срок от 31 до 90 дней |
-9647 |
-0,26 |
99,66% |
-0,34% |
-10,79% |
7. на срок от 91 до 180дней |
-596 |
-0,11 |
105,81% |
5,81% |
-0,67% |
8. на срок от 181 дня до 1 года |
59969 |
0,91 |
100,61% |
0,61% |
67,09% |
9. на срок от 1 года до 3 лет |
5039 |
-0,34 |
101,52% |
1,52% |
5,64% |
10. на срок свыше 3 лет |
27478 |
-0,35 |
132,46% |
32,46% |
30,74% |
11. до востребования |
27 |
0,00 |
99,66% |
-0,34% |
0,03% |
И так, как видно из таблицы наибольший удельный вес в структуре выданных Банком кредитов занимают кредиты выданные на срок свыше 3-х лет. На начало рассматриваемого периода банком было выдано таких кредитов на сумму 1813281тыс. руб. (46,23% в структуре предоставленных банком кредитов), а на конец этого периода уже 1840760 тыс.руб. (45,89%в структуре предоставленных банком кредитов).
Также значительную
часть в структуре кредитного
портфеля занимают кредиты
За рассматриваемый период сумма кредитов предоставленных на срок от 31 до 90 дней уменьшилась с 39280 тыс.руб. до 29632 тыс.руб. Доля этих кредитов в структуре кредитного портфеля изменилась с 1,00% до 0,74%.
Сумма кредитов, предоставленных на срок от 8 до 30 дней на 1.01.2009г 17679 тыс.руб. За рассматриваемый период доля этих кредитов уменьшилась с 0,45% до 0,39%, темп прироста составил (-11,11)% и к 1.02.2010г сумма этих кредитов составила 15715 тыс.руб. Сумма "овердрафтов" выданных Банком на 1.01.2011 г составила 24413 тыс.руб., за рассматриваемый период этот показатель увеличился на 9076 тыс.руб. (темп роста 137,18%%) и к 1.02.2011 г составил 33490 тыс.руб.. За этот же период доля "овердрафтов" в составе кредитного портфеля увеличилась с 0,62% до 0,83%. Кредитов выдаваемых на срок от 1 до 7 дней у Уральского банка Сбербанка России за рассматриваемый период времени не было.
Анализируя данные таблицы можно сделать вывод, что Банк предпочитает выдавать среднесрочные и долгосрочные ссуды. Процентная доля кредитов от 1 года и более в составе кредитного портфеля Банка на 1.02.2011 г составила 93,66%.
Таблица 4
Анализ структуры кредитного портфеля Сбербанка России по категориям заемщиков
Наименование статьи |
Сумма, в тыс. руб. |
Структура, в % | ||
на 1.01.2011 |
на 1.02.2011 |
на 1.01.2011 |
на 1.02.2011 | |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Кредиты предоставленные клиентам, всего в том числе кредиты предоставленные |
399917 |
4089463 |
100,00% |
100,00% |
1. Минфину России |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% |
2. Финансовым
органам субъектов РФ и |
25301 |
21733 |
0,63% |
0,53% |
3. Государственным внебюджетным фондам |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% |
4. Внебюджетным фондам субъектов РФ и органам местного самоуправления |
4 |
4 |
0,0001% |
0,0001% |
5.Финансовым организациям, всего в том числе |
10052 |
10054 |
0,25% |
0,25% |
5.1 находящимся в федеральной собственности |
85 |
94 |
0,002% |
0,002% |
5.2 находящимся
в государственной (кроме |
74 |
74 |
0,00% |
0,00% |
5.3.негосударственным |
9892 |
9885 |
0,25% |
0,24% |
6. Коммерческим организациям, всего в том числе: |
2851880 |
2943198 |
71,31% |
71,97% |
6.1.находящимся в федеральной собственности |
104000 |
102981 |
2,60% |
2,52% |
6.2 находящимся
в государственной (кроме |
13656 |
13903 |
0,34% |
0,34% |
6.3 негосударственным |
2734223 |
2826312 |
68,37% |
69,11% |
7. Некоммерческим организациям, всего в том числе |
4097 |
4242 |
0,10% |
0,10% |
7.1 находящимся в федеральной собственности |
47 |
48 |
0,001% |
0,001% |
7.2 находящимся
в государственной (кроме |
15 |
15 |
0,0004% |
0,0004% |
7. 3негосударственным |
4035 |
4178 |
0,10% |
0,10% |
8. Индивидуальным предпринимателям |
93774 |
92140 |
2,34% |
2,25% |
9. Физическим лицам |
970272666 |
974418 |
24,26% |
23,83% |
10. Нерезидентам, всего в том числе: |
43795162 |
43672 |
1,10% |
1,07% |
10.1 юридическим лицам |
43792 |
43667 |
1,10% |
1,07% |
10.2 физическим лицам |
3 |
4 |
0,0001% |
0,0001% |
Наименование статьи |
Изменение |
Показатели динамики, % |
Процентное
изменение итога задолженности
за счет процентного изменение основных
статей, в % к изменению итога задолженност | ||
абсолютное изменение (+/-), в тыс. руб. |
относительное изменение (+/-),в п.п. |
Темп роста |
Темп прироста | ||
1 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Кредиты предоставленные клиентам, всего в том числе кредиты предоставленные |
90283 |
0,00 |
102,26% |
2,26% |
100,00% |
1. Минфину России |
0 |
0,00 |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
2. Финансовым
органам субъектов РФ и |
-3568 |
-0,10 |
0,00% |
0,00% |
-3,95% |
3. Государственным внебюджетным фондам |
0 |
0,00 |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
4. Внебюджетным фондам субъектов РФ и органам местного самоуправления |
-314 |
0,00 |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
5.Финансовым организациям, всего в том числе |
1 |
-0,01 |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
5.1 находящимся в федеральной собственности |
8 |
0,00 |
0,00% |
0,00% |
0,01% |
5.2 находящимся
в государственной (кроме |
-149 |
0,00 |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
5.3.негосударственным |
-7 |
-0,01 |
0,00% |
0,00% |
-0,01% |
6. Коммерческим организациям, всего в том числе: |
91317 |
0,66 |
103,20% |
3,20% |
101,15% |
6.1.находящимся в федеральной собственности |
-1018 |
-0,08 |
0,00% |
0,00% |
-1,13% |
6.2 находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
247 |
0,00 |
101,81% |
1,81% |
0,27% |
6.3 негосударственным |
92089 |
0,74 |
103,37% |
3,37% |
102,00% |
7. Некоммерческим организациям, всего в том числе |
144 |
0,00 |
103,52% |
3,52% |
0,16% |
7.1находящимся в федеральной собственности |
1 |
0,00 |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
7.2 находящимся
в государственной (кроме |
260 |
0,00 |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
7. 3негосударственным |
142 |
0,00 |
103,54% |
3,54% |
0,16% |
8.Индивидуальным предпринимателям |
-1634 |
-0,09 |
98,26% |
-1,74% |
-1,81% |
9. Физическим лицам |
4145 |
-0,43 |
100,43% |
0,43% |
4,59% |
10. Нерезидентам, всего в том числе: |
-123 |
-0,03 |
99,72% |
-0,28% |
-0,14% |
10.1 юридическим лицам |
-124 |
-0,03 |
99,72% |
-0,28% |
-0,14% |
10.2 физическим лицам |
1 |
0,00 |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
При рассмотрении результатов таблицы 4 следует отметить, что наибольший удельный вес в составе выданных банком кредитов занимают кредиты, предоставленные коммерческим организациям. Эти кредиты в структуре на 1.01.2011г составляли 71,31% (2851880 тыс.руб.), за год их темп роста составил 103,20% (91317 тыс. руб.) и на 1.02.2011г сумма этих кредитов составила 2943198 тыс.руб.
В составе кредитов предоставленных коммерческим организациям можно выделить еще несколько статей: находящимся в федеральной собственности, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности, негосударственным. Среди этих статей большую часть составляют кредиты предоставленные негосударственным коммерческим организациям - 68,37% (2734223 тыс.руб.) на 1.01.2011г и 69,11% (2826312 тыс.руб.) на 1.02.2011г. За январь Банк увеличил эту часть кредитного портфеля на 92089 тыс.руб (темп прироста 103,37%)
Также достаточно большой удельный вес в структуре ссудной задолженности занимают кредиты предоставленные физическим лицам - 24,26% (970272тыс.руб.) на 1.01.2011г, за январь эта статья увеличилась на 4145тыс.руб. (темп прироста составил 0,43%) и на 1.02.2011г составила 23,83% (974418 тыс.руб.).
Удельный вес всех остальных видов кредитов в общей сумме выданных кредитов на 1.02.2011г составил всего 4,2%.
С одной стороны это свидетельствует о слабой диверсифицированности кредитного портфеля по категориям заемщиков, но с другой стороны такие показатели просто являются отражением кредитной политики Сбербанка России.
Таблица 5
Анализ структуры кредитного портфеля Сбербанка России по валютам
Наименование статьи |
Всего выданных кредитов (рублевые + валютные), на 1.02.2011г |
<span class="dash041e_0431_044b_ | |||
Информация о работе Управление кредитным портфелей коммерческого банка