Управление рисками

5.4.4. Недопустимость совершения банковских операций и иных действий, приводящих к значительным изменениям в уровне рисков, принимаемых на себя Банком, и/или возникновению новых рисков, ранее неисследованных и неклассифицированных.

5.4.5. Минимизация влияния рисков одного бизнеса (направления деятельности) 
Банка на бизнес Банка в целом.

5.4.6. Недопустимость использования банковских услуг (продуктов) и операций как инструмента легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

5.4.7. Осторожность и разумный консерватизм при проведении банковских операций, предоставлении Клиентам услуг (продуктов).

5.4.8. Невозможность принятия положительного решения о проведении банковской операции, предоставлении Клиентам услуг (продуктов) без соблюдения предусмотренных внутрибанковскими документами надлежащих процедур.

5.4.9. Состояние и размер рисков по видам бизнеса не должны значительно 
меняться во времени.

5.4.10. Уровень рисков одного направления деятельности Банка не должен существенно отличаться от уровня риска других направлений деятельности и Банка в целом.

5.4.11. Осуществление мониторинга состояния рисков, принимаемых Банком, с надлежащей периодичностью.

5.4.12. Непрерывность использования процедур и механизмов управления банковскими рисками.

5.4.13. Открытость и понятность системы управления банковскими рисками для общественности.

5.4.14. Постоянство используемых процедур и механизмов управления банковскими рисками в течение надлежащего времени.

5.4.15. Дифференциация условий проведения операций, предоставления услуг (продуктов) в зависимости от вида бизнеса, конъюнктуры банковского рынка, величины принимаемого риска и уровня взаимоотношений с Клиентами и/или партнерами Банка.

5.4.16. Лимитирование проведения операций (сделок) и полномочий принятия определенных решений.

5.4.17. Централизация управления определенным банковским риском.

5.4.18. Совершенствование процедур и механизмов управления банковскими рисками.

5.4.19. Состояние и размер риска определенного направления деятельности не должны значительно отличаться от состояния и размера риска Банка в целом.

5.4.20. Незамедлительность передачи информации об изменениях пассивов и активов, состоянии и размере соответствующих рисков, обо всех нестандартных операциях и ситуациях.

5.4.21. Отсутствие непреодолимых противоречий между состоянием и размером определенного риска и доходностью соответствующей операции.

5.4.22. Безусловное соблюдение действующего законодательства и требований нормативных документов Банка России.

5.5. Принципы управления рисками являются обязательными и безусловными для соблюдения самостоятельными структурными подразделениями Банка, всеми должностными лицами Банка, любым работником Банка. Совершение операций (каких- либо действий), форма и содержание которых противоречит вышеуказанным принципам, не допускается.

 

6. Организация системы управления финансовыми рисками

 

Реализация  механизма управления рисками Банка  обеспечивается соответствующей организационной структурой, выделением на всех уровнях управления лиц, в должностные обязанности которых входит мониторинг, анализ и управление рисками, и единой информационной инфраструктурой (единым информационным пространством Банка), позволяющей оценивать уровень банковских рисков в режиме реального времени.

6.1. Цели и задачи системы управления финансовыми рисками достигаются при соблюдении определенных принципов следующими инструментами:

• система лимитов, постоянный мониторинг текущего уровня рисков;
• система полномочий при принятии решений;
• система управления рисками;
• информационная система;
• комплекс мероприятий в кризисных ситуациях;
• система контроля.

  6.2.   Система лимитов.

 6.2.1. Одним из инструментов Политики управления банковскими рисками является эффективно функционирующая система лимитов. Система лимитов призвана устанавливать определенные ограничения на принятие Банком чрезмерных рисков. Превышение соответствующих лимитов не допускается, кроме как по решению Правления Банка.

6.2.2. Целью системы лимитов признается «физическое» ограничение принятия Банком чрезмерных рисков и недопущение «перетекания» негативных проблем одного из видов бизнеса (направлений деятельности) на весь Банк. Основной задачей системы лимитов является обеспечение формирования структуры активов и пассивов Банка, адекватной характеру и масштабам бизнеса Банка.

6.2.3. Система лимитов подразделяется на три дополняющих друг друга уровня:

• Лимиты на бизнес;
• Лимиты по срокам;
• Лимиты на отдельные финансовые инструменты.

6.2.4. Осуществление постоянного мониторинга текущего уровня риска, определение случаев отклонения фактических значений от заданных лимитов и постоянный контроль по недопущению превышения лимитов, а также организация мероприятий по снижению уровня рисков (хеджирование).

6.2.5. Система лимитов пересматривается Правлением Банка не реже одного раза в год, в том числе в части элементов, ее образующих.

6.2.6. Инициатором изменения конкретных лимитов выступают руководители 
соответствующего направления деятельности Банка и/или начальник Управления по оценке банковских рисков (по соответствующим банковским рискам). Предложения об изменении определенных лимитов может происходить и по инициативе начальника Службы внутреннего контроля и/или Председателя Правления.

 

6.3. Система полномочий при принятии решений.

Система полномочий при принятии решений призвана обеспечить надлежащее функционирование системы управления рисками, придавая ей требуемую гибкость в сочетании с устойчивостью на каждом уровне управления.

Полномочия Совета директоров Банка

• Утверждение внутренних документов Банка, регулирующих основные принципы управления банковскими рисками;
• Утверждение и контроль соблюдения внутренних документов по вопросам предотвращения конфликта интересов;
• Утверждение перечня и уровня существенности (внутрибанковских лимитов) банковских операций и других сделок, подлежащих рассмотрению Советом директоров, в частности по сделкам, несущим кредитный риск;
• Обеспечение контроля за созданием и функционированием эффективной системы управления рисками;
• Периодическое рассмотрение размеров внутрибанковских лимитов на предмет их соответствия изменениям в стратегии развития, особенностям предоставляемых Банком новых банковских услуг, общему состоянию рынка финансовых услуг;
• Контроль деятельности исполнительных органов за своевременностью выявления банковских рисков, адекватностью определения (оценки) их размера, своевременностью необходимых процедур управления ими (например, до начала проведения новых для Банка банковских операций, начала реализации новых банковских услуг);
• Контроль за управлением наиболее существенных для Банка рисков.

Полномочия  Правления Банка

• Текущее управление наиболее существенными для Банка рисками;
• Рассмотрение и утверждение внутренних документов, определяющих правила и процедуры управления рисками (положений, порядков правил, регламентов и т.п.), за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Общего собрания Участников и Совета директоров Банка;
• Распределение полномочий и ответственности по управлению банковскими рисками между руководителями подразделений различных уровней, установление порядка взаимодействия с подразделением по управлению рисками и предоставления необходимой отчетности;
• Недопущение ухудшения одного и/или нескольких параметров, влияющих на состояние рисков;
• Предотвращение длительного нахождения определенного направления деятельности Банка под воздействием соответствующего чрезмерного риска;
• Осуществление контроля адекватности параметров управления банковскими рисками текущему состоянию и стратегии развития Банка;
• Контроль соответствия доходности определенного направления деятельности Банка уровню соответствующих рисков;
• Прекращение деятельности, либо ограничение задач и функций подразделений Банка, допустивших чрезмерные банковские риски.

Полномочия  Председателя Правления Банка

• Заключает договоры, совершает сделки и иные юридические акты от имени Банка;
• Распределяет обязанности между сотрудниками Банка и своими заместителями, утверждает должностные инструкции сотрудников Банка в соответствии с заключаемыми трудовыми договорами (контрактами);
• Утверждает и вводит внутренние нормативные акты Банка, за исключением тех, утверждение которых входит в компетенцию Совета директоров, Общего собрания Участников Банка;
• Организует выполнение решений органов управления Банка;
• Выдает доверенности на право представлять Банк в отношениях с третьими лицами.

Полномочия  руководителя Службы внутреннего контроля

• Приостановление исполнения решения (решений) соответствующего подразделения-координатора направления деятельности как подразделения, исполняющего соответствующие процедуры из комплекса мероприятий для кризисных ситуаций, до специального решения коллегиального органа (должностного лица), который утвердил этот комплекс мероприятий, за исключением решений Совета Директоров.
• Осуществление контроля текущего уровня рисков.

Полномочия  Руководителей направления деятельности Банка

• Вынесение предложений по изменению определенных лимитов по соответствующему направлению, в том числе по срокам.
• Определение состава используемых финансовых инструментов определенного направления и/или инструментов реализации соответствующей политики в конкретном направления деятельности.

 

6.4. Система параметров управления банковскими рисками.

Для обеспечения  надлежащего управления банковскими  рисками и получения достаточно объективной информации о состоянии и размере рисков выстраивается определенная система параметров управления этими рисками.

Цели и  задачи функционирования системы параметров управления банковскими рисками.

6.4.1. Основной целью системы параметров управления банковскими рисками является обеспечение принятия надлежащего управленческого решения в отношении определенного направления деятельности Банка по снижению влияния соответствующего риска в целом на Банк.

6.4.2. Главной  задачей системы параметров управления  банковскими рисками является:

• Получение оперативных и объективных сведений о состоянии и размерах определенных банковских рисков;
• Прогнозирование состояния соответствующих рисков на определенные периоды в будущем;
• Предотвращение достижения определенными рисками критически значительных для Банка размеров.

6.4.3. Принципы построения и функционирования системы параметров управления банковскими рисками:

• Адекватность характеру и размерам определенного направления деятельности Банка;
• Внесение оперативных изменений в случае изменения внешних факторов;
• Возможность количественной оценки соответствующих параметров;
• Непрерывность проведения мониторинга размеров определенных параметров;
• Осуществление оценки определенного риска и подготовка принятия надлежащих управленческих решений одним и тем же специально выделенным самостоятельным структурным подразделением;
• Технологичность использования;
• Экономичность;
• Наличие самостоятельных информационных потоков по нефинансовым рискам.

По каждому  набору параметров управления банковскими рисками выстраивается определенная граница состояний, преодоление которой означает увеличение влияния определенного риска на Банк в целом и приближение критического его состояния и размера для текущих условий.

Последовательное преодоление этих границ означает необходимость использования определенных процедур, с увеличением жесткости и масштабов их использования по отношению к определенному направлению деятельности и/или группе направлений.

 

7. Система информационного обеспечения

 

7.1. Банк создает  систему информационного обеспечения  процесса управления рисками,  гарантирующую поступление своевременной  информации о несоответствиях  или нарушениях в системе управления  рисками.

7.2. Основными целями системы информационного обеспечения процесса управления рисками является:

• Формирование достоверной информации о Банке;
• Формирование положительного образа Банка, не допускающего нарушений действующего законодательства Российской Федерации, стандартов профессиональной деятельности, принятия чрезмерных рисков;
• Формирование адекватной информации - информации, достаточной для принятия надлежащего управленческого решения.