Управление рисками

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 03 Июня 2013 в 21:08, реферат

Описание работы

«Положение об управлении рисками в КБ «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ» (ООО)», (далее – Банк), далее по тексту «Документ», определяет цели и задачи управления рисками, классификацию типичных банковских рисков, принципы организации процессов управления рисками, в том числе определения участников процессов управления рисками, разграничения их полномочий и ответственности.

Файлы: 1 файл

upravlenie-riskami.doc

— 149.00 Кб (Скачать файл)

7.3. Основными задачами системы информационного обеспечения процесса управления рисками являются:

    • Обеспечение органов управления Банком и руководителей Бизнесов объемом информации, достаточным для принятия соответствующих управленческих решений;
    • Формирование оперативной, достоверной и адекватной отчетности по рискам.

7.4. Основополагающими принципами системы информационного обеспечения процесса управления рисками являются: 

    • Недопустимость дублирования информации о совершении сделок (операций) или иных действий, влияющих на состояние и размер банковских рисков, выделение в самостоятельную часть информационной системы информационных потоков по банковским рискам, имеющим нефинансовую природу;
    • Наличие ответственности за качество поставляемой информации у подразделений, курирующих определенный бизнес (вид деятельности) Банка, и осуществление контроля сбора, анализа и систематизации информации о соответствующем бизнесе (направлении деятельности Банка), недопустимость «вторжения» какого-либо уровня системы в зону ответственности другого уровня;
    • Достоверность и адекватность передаваемой информации;
    • Непрерывность передачи информации, регулярность функционирования информационной системы;
    • Оперативность передачи информации о совершении сделок (операций), иных действий, влияющих на состояние и размер банковских рисков.

7.5. Периодичность (частота) движения информационного потока.

7.5.1. Периодичность информационного потока не должна быть реже одного раза в финансовый год. Принимается следующая периодичность (для штатных ситуаций):

    • Кредитный риск - не реже одного раза в квартал;
    • Рыночный риск - не реже одного раза в квартал;
    • Риск потери ликвидности - не реже одного раза в квартал;
    • Операционный риск - не реже одного раза в квартал;
    • Страновой риск - не реже двух раз в полугодие;
    • Все прочие риски - не реже одного раза в год.

7.5.2. Периодичность (частота) движения информационного потока должна обеспечивать принятие определенных управленческих решений в отношении конкретного направления деятельности Банка и надлежащее формирование аналитических отчетов о состоянии Банка в целом.

 

9. Система контроля.

 

9.1. Наличие и эффективное функционирование системы контроля как инструмента управления банковскими рисками, далее по тексту «Система контроля рисков», базируется на следующих принципах из числа принципов организации внутреннего контроля: всесторонность внутреннего контроля, контрольные процедуры охватывают все организационные структуры и подразделения Банка, многоуровневый характер внутреннего контроля. Система контроля управления банковскими рисками является одним из элементов Системы внутреннего контроля Банка.

9.2. Система контроля рисков предусматривает следующие уровни:

Первый  уровень (низший).

Руководители  направлений деятельности:

ФИНАНСОВЫЕ  РИСКИ:

    • Организация контроля за соблюдением служащими подразделений законодательства, внутренних нормативных документов Банка, в том числе контроль своевременного ознакомления служащих подразделений с произошедшими изменениями в законодательстве, с введенными в действие новыми внутренними нормативными документами Банка, а также с внесенными изменениями в действующие внутренние нормативные документы;
    • Мониторинг адекватности параметров управления рисками конкретных инструментов внутри отдельного бизнеса текущему состоянию, целям и задачам этого бизнеса;
    • Мониторинг соответствующих коэффициентов, отражающих размеры определенных рисков;
    • Предотвращение ухудшения состояния и размера соответствующего риска.

НЕФИНАНСОВЫЕ  РИСКИ:

    • Мониторинг количественного значения параметров управления определенными банковскими рисками;
    • Контроль за соблюдением служащими подразделений законодательства, внутренних нормативных документов Банка, в том числе контроль своевременного ознакомления служащих подразделения с произошедшими изменениями в законодательстве, с введенными в действие новыми внутренними нормативными документами Банка, а также с внесенными изменениями в действующие внутренние нормативные документы, влияющих на состояние и размер операционного и иных нефинансовых рисков;
    • Контроль за выполнением мероприятий по предотвращению использования инфраструктуры Банка в целях легализации доходов, полученных преступных путем, и финансирования терроризма.

Второй  уровень (средний).

Управление  по оценке банковских рисков:

    • Осуществление контроля адекватности параметров управления определенными рисками (финансовыми рисками) текущему состоянию конкретного бизнеса и Банка в целом;
    • Мониторинг состояния и размера рисков;
    • Контроль выполнения комплекса мероприятий для кризисных ситуаций в случае кратковременного нахождения Банка под воздействием чрезмерных рисков;
    • Предотвращение нахождения Банка под одновременным краткосрочным воздействием нескольких рисков;
    • Недопущение длительного ухудшения одного и/или нескольких параметров управления определенным риском;
    • Недопущение непропорционального увеличе<span class="ConsNormal__Char" style=" font-family: 'Times New Roman', 'Ar

Информация о работе Управление рисками