7.3. Основными задачами системы
информационного обеспечения процесса
управления рисками являются:
- Обеспечение органов управления Банком и руководителей Бизнесов объемом информации, достаточным для принятия соответствующих управленческих решений;
- Формирование оперативной, достоверной и адекватной отчетности по рискам.
7.4. Основополагающими принципами
системы информационного обеспечения
процесса управления рисками являются:
- Недопустимость дублирования информации о совершении сделок (операций) или иных действий, влияющих на состояние и размер банковских рисков, выделение в самостоятельную часть информационной системы информационных потоков по банковским рискам, имеющим нефинансовую природу;
- Наличие ответственности за качество поставляемой информации у подразделений, курирующих определенный бизнес (вид деятельности) Банка, и осуществление контроля сбора, анализа и систематизации информации о соответствующем бизнесе (направлении деятельности Банка), недопустимость «вторжения» какого-либо уровня системы в зону ответственности другого уровня;
- Достоверность и адекватность передаваемой информации;
- Непрерывность передачи информации, регулярность функционирования информационной системы;
- Оперативность передачи информации о совершении сделок (операций), иных действий, влияющих на состояние и размер банковских рисков.
7.5. Периодичность (частота)
движения информационного потока.
7.5.1. Периодичность информационного
потока не должна быть реже одного раза
в финансовый год. Принимается следующая
периодичность (для штатных ситуаций):
- Кредитный риск - не реже одного раза в квартал;
- Рыночный риск - не реже одного раза в квартал;
- Риск потери ликвидности - не реже одного раза в квартал;
- Операционный риск - не реже одного раза в квартал;
- Страновой риск - не реже двух раз в полугодие;
- Все прочие риски - не реже одного раза в год.
7.5.2. Периодичность (частота)
движения информационного потока должна
обеспечивать принятие определенных управленческих
решений в отношении конкретного направления
деятельности Банка и надлежащее формирование
аналитических отчетов о состоянии Банка
в целом.
9. Система контроля.
9.1. Наличие и эффективное
функционирование системы контроля как
инструмента управления банковскими рисками,
далее по тексту «Система контроля рисков»,
базируется на следующих принципах из
числа принципов организации внутреннего
контроля: всесторонность внутреннего
контроля, контрольные процедуры охватывают
все организационные структуры и подразделения
Банка, многоуровневый характер внутреннего
контроля. Система контроля управления
банковскими рисками является одним из
элементов Системы внутреннего контроля
Банка.
9.2. Система контроля рисков
предусматривает следующие уровни:
Первый
уровень (низший).
Руководители
направлений деятельности:
ФИНАНСОВЫЕ
РИСКИ:
- Организация контроля за соблюдением служащими подразделений законодательства, внутренних нормативных документов Банка, в том числе контроль своевременного ознакомления служащих подразделений с произошедшими изменениями в законодательстве, с введенными в действие новыми внутренними нормативными документами Банка, а также с внесенными изменениями в действующие внутренние нормативные документы;
- Мониторинг адекватности параметров управления рисками конкретных инструментов внутри отдельного бизнеса текущему состоянию, целям и задачам этого бизнеса;
- Мониторинг соответствующих коэффициентов, отражающих размеры определенных рисков;
- Предотвращение ухудшения состояния и размера соответствующего риска.
НЕФИНАНСОВЫЕ
РИСКИ:
- Мониторинг количественного значения параметров управления определенными банковскими рисками;
- Контроль за соблюдением служащими подразделений законодательства, внутренних нормативных документов Банка, в том числе контроль своевременного ознакомления служащих подразделения с произошедшими изменениями в законодательстве, с введенными в действие новыми внутренними нормативными документами Банка, а также с внесенными изменениями в действующие внутренние нормативные документы, влияющих на состояние и размер операционного и иных нефинансовых рисков;
- Контроль за выполнением мероприятий по предотвращению использования инфраструктуры Банка в целях легализации доходов, полученных преступных путем, и финансирования терроризма.
Второй
уровень (средний).
Управление
по оценке банковских рисков:
- Осуществление контроля адекватности параметров управления определенными рисками (финансовыми рисками) текущему состоянию конкретного бизнеса и Банка в целом;
- Мониторинг состояния и размера рисков;
- Контроль выполнения комплекса мероприятий для кризисных ситуаций в случае кратковременного нахождения Банка под воздействием чрезмерных рисков;
- Предотвращение нахождения Банка под одновременным краткосрочным воздействием нескольких рисков;
- Недопущение длительного ухудшения одного и/или нескольких параметров управления определенным риском;
- Недопущение непропорционального увеличе<span class="ConsNormal__Char" style=" font-family: 'Times New Roman', 'Ar