Автор работы: Пользователь скрыл имя, 16 Сентября 2013 в 11:45, контрольная работа
Управление рисками является основным в банковском деле. Хотя первоначально банки только принимали депозиты, они быстро созрели, став посредниками при передаче средств, тем самым приняв на себя другие риски, например кредитный. Кредит стал основой банковского дела и базисом, по которому судили о качестве и о работе банка. Особого внимания заслуживает процесс управления кредитным риском, потому что от его качества зависит успех работы банка.
Введение…………………………………………………………………………………………3
1.Оценка качества отдельных ссуд и портфелей однородных ссуд………………………....4
2.Отраслевые риски в банковском менеджменте……………………………………………..7
Список используемой литературы…………………………………………………………….11
При оценке отраслевого риска необходимо учитывать следующее:
1.Стадия жизненного цикла отрасли характеризует риск жизненного цикла отрасли. Любая отрасль в своем развитии проходит определенные стадии (становления, ускоряющегося роста, сформировавшегося роста, снижения темпов роста и распада), каждой из которых присущи различной степени отраслевых рисков;
2.Деятельность данной отрасли, а также смежных отраслей за определенный (выбранный) период времени – уровень межотраслевой конкуренции;
3.Устойчивость деятельности по сравнению с экономикой страны (бета-риск – систематический риск, постоянный уровень отклонения результатов деятельности отрасли по сравнению с результатами функционирования всей экономики. Чем выше показатель бета-риск, тем выше при прочих равных условиях риск отрасли);
4.Результаты деятельности различных фирм внутри одной и той же отрасли, величина расхождения в результатах их деятельности – риск внутриотраслевой конкуренции
Уровень
риска банка в зависимости от размера
предприятия клиента.
В зависимости от размеров предприятия
клиенты классифицируются на три группы:
мелкие, средние и крупные. Мелкие и средние
заемщики более гибкие, быстрее могут
отреагировать на потребности рынка, клиента.
Их структура более легкая, что дает им
возможность быстрее менять направления
своей деловой активности, получать высокую
прибыль. Но мелкие и средние предприятия
обычно имеют небольшой собственный капитал,
что приводит к банкротству в условиях
жесткой конкуренции, каких-то непредвиденных
изменений политического и экономического
характера. Часто они имеют небольшое
количество клиентов, контролируют небольшие
рыночные окна, ниши и сегменты. Поэтому
количество банкротств выше для мелких
и средних предприятий.
Крупные предприятия,
наоборот, более инертны. Они не реагируют
быстро на изменения в потребностях рынка
и конкретного потребителя. Они не часто
меняют направления своей деловой активности,
но они имеют весомый собственный капитал
и могут ”пережить” некоторые благоприятные
экономические ситуации. Они имеют возможность
осуществлять все виды гарантийного и
послегарантийного сервисного обслуживания,
тратить большие средства на рекламу.
Иными словами, они почти всегда обеспечивают
среднюю прибыль и рентабельность. Такие
предприятия имеют возможность создавать
дочерние фирмы, филиалы, расширять свой
рынок, превратить его в международный.
Уровень
риска банка в зависимости от принадлежности
клиента к различным видам собственности.
По принадлежности к различным видам собственности
производители могут быть разделены на
следующие группы государственные, частные,
кооперативные, акционерные. Последние
два вида могут быть совместными (транснациональными)
и мононациональными. В зависимости от
этого различные виды рисков приобретают
большую или меньшую значимость в процессе
их деятельности. Задачей банка является
подбирать портфель своих клиентов таким
образом, чтобы самому иметь оптимальное
соотношение между активными и пассивными
операциями, сохранять уровень своей ликвидности
и рентабельности на необходимом для бесперебойной
деятельности уровне. Для этой цели необходимо
проводить регулярный анализ уровня всех
рисков, определять их оптимальное значение
для каждого конкретного момента и использовать
весь набор способов управления ими. Риски,
связанные с характером банковских операций.
В зависимости
от характера банковских операций риски
могут быть связаны со спецификой балансовых
или забалансовых операций; и те, и другие
подразделяются на
риски активных и риски пассивных
операций. Риски пассивных операций. Именно
с помощью пассивных операций банк регулирует
свои ресурсы для осуществления активных
банковских операций. К пассивным операциям
коммерческих банков относят отчисления
от прибыли на формирование (увеличение)
уставного капитала; величину кредитов,
полученных от прочих юридических лиц;
депозитные операции. Только первая группа
пассивных операций формирует собственные
средства банков. Получение банковских
ссуд от других юридических лиц необходимо
чаще всего для оперативного регулирования
ликвидности балансов банков или выдачи
непредвиденных кредитов.
Депозитные операции это операции по привлечению
средств юридических или физических средств
во вклады либо до востребования, либо
на определенный срок. Депозиты могут
быть срочными, до востребования, в виде
сберегательных вкладов физических лиц,
ценных бумаг. Риски пассивных операций
связаны с возможными затруднениями в
обеспечении активных операций ресурсами.
Чаще всего это риск, связанный с эффективностью
деятельности определяющего вкладчика
(один производитель или группа “породненных”
компаний). Для предупреждения риска по
формированию депозитов банками следует
соблюдать оптимальное соотношение между
пассивными и активными депозитными операциями,
т.е. вкладами предприятий в банк и вкладами,
размещенными одними банками в других
банках; определять размер и ликвидность
привлекаемых на хранение ценных бумаг
для повышения уровня и качества мобильных
средств; найти целесообразное минимальное
соотношение собственных средств и рисковых
активов; разработать методы расчета коэффициента
связанности депозитов с учетом особенностей
данного банка и руководствоваться ими
при
размещении депозитов. Риски активных операций. Риски активных операций связаны с уровнем так называемого процентного риска, которому банки постоянно подвергаются в процессе своей деятельности. Управление процентным риском состоит из управления активами ( кредитами и инвестициями) и пассивами (заемными средствами). Управление активами зависит от уровня ликвидности самого банка и портфеля его клиентов из ценных бумаг, а так же от степени существующей конкуренции (ценовой и неценовой), а
управление пассивами от доступности средств для выдачи ссуд.
Следующий вид риска - портфельный риск
заключается в вероятности потери по отдельным
типам ценных бумаг, а так же по всей категории
ссуд. Портфельные риски подразделяются
на финансовые, риски ликвидности, систематические
и несистематические. Финансовые риски
могут быть определены следующим образом:
чем больше заемных средств имеют банки,
акционерные общества, предприятия, в
том числе и совместные банки, тем выше
риск для их акционеров, учредителей. В
то же время заемные средства являются
важным и выгодным источником финансирования,
так как чаще всего обходятся дешевле,
чем выпуск и продажа дополнительных тиражей
ценных бумаг. Согласно принятым нормам
для заемщиков соотношение между собственными
и заемными средствами коэффициент задолженности
колеблется в рамках 0,2 0,3. Этот риск тесно
связан с риском рычага (левереджа leverage),
который зависит от соотношения вложенного
капитала в ценные бумаги с фиксированным
уровнем дохода, с нефиксированным уровнем
дохода и объема всего основного и оборотного
капитала банка.
Риск
ликвидности - это способность финансовых
активов оперативно обращаться в наличность.
Крупнейшие и известнейшие производители
и банки, чьи акции обращаются на центральных
биржах, имеют наименьший риск этого рода.
Малые же фирмы новообразованные, венчурные
более опасны в этом отношении. В данном
случае особое внимание необходимо уделить
выбору посредников. Основные виды финансовых
посредников, специфика их прав и обязанностей
оказывают большое влияние на деловую
активность банков. Их правильный выбор
влияет на уровень всех видов рисков.
Системный
риск. Он связан с
изменением цен на акции, их доходностью,
текущим и ожидаемым процентом по облигациям,
ожидаемыми размерами дивиденда и дополнительной
прибылью, вызванными общерыночными колебаниями.
Он объединяет риск изменения процентных
ставок, риск изменения общерыночных цен
и риск инфляции. Поддается довольно точному
прогнозу, так как теснота связи (корреляция)
между биржевым курсом акции и общим состоянием
рынка регулярно и довольно достоверно
регистрируется различными биржевыми индексами.
Несистемный риск. Он не зависит от состояния рынка и является спецификой конкретного предприятия, банка. Он может быть отраслевым и финансовым. Основными факторами, оказывающими влияние на уровень несистемного портфельного риска, являются наличие альтернативных сфер приложения (вложения) финансовых ресурсов, конъюнктура товарных и фондовых рынков и другие. Совокупность системных и несистемных рисков называют риском инвестиций.
Риски, связанные с характером банковских операций. В зависимости от характера банковских операций риски могут быть связаны со спецификой балансовых и забалансовых операций; и те, и другие подразделяются на риски активных и риски пассивных операций.
Забалансовый риск - это риск, возможные потери лили доходы по которому учитываются
по забалансовым счетам.
Риски пассивных
операций. При помощи пассивных операций
банк регулирует свои ресурсы для осуществления
активных банковских операций. Чаще всего
это риск, связанный с деятельностью определяющего
вкладчика или их группы.
Инфляционный риск – это риск, вызванный
непредвиденным ростом издержек производства
вследствие инфляционного процесса. Применительно
к банковской деятельности это риск стоимости
заимствований, обесценения активов или
доходов в
результате роста цен.
Риск акции выражается изменением процентных ставок и возникает из-за сокращения чистой прибыли за период вследствие изменения государственных и банковских ставок. В этом случае чаще всего выигрывают держатели более новых акций,
хотя и остальные вполне
конкурентоспособны. Риск падения общерыночных
цен это риск не получаемого дохода по
каким-либо финансовым активам. Чаще всего
он связан с падением цен на все обращающиеся
на рынке ценные бумаги одновременно.
Методология риск-менеджмента предусматривает
поэтапное рассмотрение управления банковскими
рисками и выступает стратегическим уровнем
этого процесса. Используя данный прием,
необходимо иметь в виду, что наличие первого
и последнего этапа отнюдь не означает,
что процесс управления банковскими рисками
заканчивается на последнем этапе. Скорее
наоборот, главным принципом осуществления
управления банковскими рисками является
цикличность данного процесса, где каждый
из этапов неразрывно связан с остальными
как функционально, так и организационно.
В рамках данной методологии управление
банковскими рисками представляется как
процесс, последовательно проходящий
следующие этапы: идентификация риска,
оценка последствий наступления
рисков, принятие решений об управляющем воздействии и контроль.
Тактическое управление банковскими рисками, возлагаемое на подразделение риск-менеджмента, осуществляется на трех уровнях.
Уровень разработки:
- разработка внутренней нормативной базы;
- создание системы лимитов, квот и прочих ограничений;
- создание системы отчетности;
- разработка мероприятий антикризисного управления.
- уровень внедрения:
- создание рабочих групп;
- сценарный анализ;
- анализ результатов тестирования.
- уровень использования внутренней нормативной базы:
- установление, пересмотр и контроль лимитов;
- использование прочих производных от методов управления банковских рисков;
Оперативное
управление рисками
Таким образом,
процесс управления рисками можно представить
в качестве механизма, состоящего из трех
уровней, где первый уровень отвечает
за стратегическое управление, на втором
осуществляется тактическое и оперативное
управление, на третьем оперативное. Главным
принципом функционирования данного механизма
остается четкая регламентация целей,
задач, функций и полномочий всех структурных
подразделений и коллегиальных органов,
задействованных в процессе управления
банковскими рисками.
Список литературы
1. Аникин А.В. Защита банковских вкладчиков, 2011г. -62с.
2. Банковское дело:
учебник для вузов по
О.И. Лаврушина, 2012г. -667с.
3. Банковское дело:
учебник для вузов по
Коробова и др. под ред. Г.Г Коробовой, 2011г. -754с.
4. Беляев Е.В. «Банки и банковское дело» учебник для вузов// Е.В Беляев, П.Н.
Беляева; Ивановская Государственная Текстильная академия – Иваново: ИГТА,
2010. -243с.
Информация о работе Контрольная работа по "Управлению банковскими рисками"