Параметрическая модель рынка

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 17 Марта 2012 в 00:36, контрольная работа

Описание работы

У инвестора имеется $200 для инвестирования в ценные бумаги. Одна ценная бумага в начале периода стоит $100. По параметрической модели рынка сформировать оптимальный портфель, состоящий из двух активов. Критерием оптимальности является одновременное выполнение двух условий: 1) максимальный доход; 2) минимальный риск.

Файлы: 1 файл

Контрольная работа 2.docx

— 25.70 Кб (Скачать файл)

Контрольные работы по курсу  «Моделирования портфеля ценных бумаг»

Контрольная работа № 2.

Параметрическая модель рынка

У инвестора  имеется $200 для инвестирования в ценные бумаги. Одна ценная бумага в начале периода стоит $100. По параметрической модели рынка сформировать оптимальный портфель, состоящий из двух активов. Критерием оптимальности является одновременное выполнение двух условий: 1) максимальный доход; 2) минимальный риск.

 

Варианты:

1.

актив

Доходность за период (%)

1

2

3

4

5

a

-13,9

7,1

9,6

14,7

17,7

b

-12,7

5,9

12,3

5,4

27,1

c

34,0

12,3

22,2

7,1

-19,2


2.

актив

Доходность за период (%)

1

2

3

4

5

a

-11,2

0,9

4,5

8,4

23,2

b

1,0

9,9

0,9

18,9

24,9

c

8,3

16,7

7,6

-13,7

-2,2


3.

актив

Доходность за период (%)

1

2

3

4

5

a

-5,3

8,2

7,7

6,2

16,6

b

-1,5

12,5

16,0

12,5

34,3

c

9,4

1,9

5,0

1,8

-28,6


4.

актив

Доходность за период (%)

1

2

3

4

5

a

-8,8

5,0

7,2

10,5

18,8

b

-0,4

14,5

18,3

12,9

24,4

c

21,2

-7,4

-13,2

6,2

0,1


5.

актив

Доходность за период (%)

1

2

3

4

5

a

-7,1

2,1

3,5

12,8

17,3

b

-9,6

3,1

5,7

23,3

25,2

c

36,8

17,0

3,9

4,6

-14,3


6.

актив

Доходность за период (%)

1

2

3

4

5

a

-9,3

7,7

6,8

14,6

16,5

b

-8,8

6,7

19,3

20,3

21,8

c

28,4

27,5

10,4

11,9

3,5


7.

актив

Доходность за период (%)

1

2

3

4

5

a

-6,2

9,3

9,6

16,2

21,2

b

24,4

3,0

-10,8

5,1

-6,9

c

-11,0

-0,8

3,6

9,7

16,3


8.

актив

Доходность за период (%)

1

2

3

4

5

a

27,0

17,9

17,1

5,4

-12,2

b

-22,9

11,7

5,7

19,0

35,7

c

21,6

7,2

2,0

-3,0

-7,2


9.

актив

Доходность за период (%)

1

2

3

4

5

a

28,8

22,4

10,5

8,2

-10,6

b

2,2

-11,0

5,3

9,8

28,4

c

23,2

6,4

5,5

-2,2

-9,0


10.

актив

Доходность за период (%)

1

2

3

4

5

a

31,9

10,3

14,0

-1,3

-0,3

b

-18,8

-2,1

10,7

11,1

6,1

c

16,2

6,9

9,6

0,5

-14,4


11.

актив

Доходность за период (%)

1

2

3

4

5

a

18,5

23,0

11,4

8,1

-5,1

b

-16,7

-7,6

-9,0

7,8

22,0

c

17,2

7,9

4,0

1,0

-5,9


12.

актив

Доходность за период (%)

1

2

3

4

5

a

29,1

9,3

7,6

11,4

-2,3

b

-17,1

15,4

19,5

-6,7

16,8

c

16,6

8,3

7,1

-3,8

-13,8


13.

актив

Доходность за период (%)

1

2

3

4

5

a

30,4

22,7

18,5

10,6

-11,6

b

-7,2

-9,3

-10,4

29,4

38,0

c

21,1

18,8

4,5

4,4

-10,7


14.

актив

Доходность за период (%)

1

2

3

4

5

a

16,6

9,2

4,5

1,3

2,4

b

-7,9

13,0

13,2

19,3

22,0

c

18,9

15,7

8,2

-1,5

-9,3


15.

актив

Доходность за период (%)

1

2

3

4

5

a

18,6

14,4

7,8

0,4

-11,6

b

8,2

5,6

5,6

20,1

38,0

c

22,8

10,1

2,5

-2,9

-4,5


16.

актив

Доходность за период (%)

1

2

3

4

5

a

20

18

14

0

-0,5

b

-10

-2

10,7

11

14

c

16,2

6,9

9,6

-3

-14,5


17.

актив

Доходность за период (%)

1

2

3

4

5

a

16,9

13,3

7,0

4,0

-11,3

b

-18,0

-6,6

4,1

23,7

20,0

c

28,8

16,8

7,4

-4,2

-9,2


18.

актив

Доходность за период (%)

1

2

3

4

5

a

17,8

8,2

7,1

4,5

-11,9

b

-0,8

-7,8

14,2

16,7

21,7

c

20,1

22,6

7,0

6,8

4,5


19.

актив

Доходность за период (%)

1

2

3

4

5

a

17,5

17,3

9,1

-0,4

-14,5

b

-6,1

7,0

18,4

35,2

39,3

c

31,6

20,7

1,4

-2,8

-5,8

Информация о работе Параметрическая модель рынка