Автор работы: Пользователь скрыл имя, 17 Марта 2012 в 00:36, контрольная работа
У инвестора имеется $200 для инвестирования в ценные бумаги. Одна ценная бумага в начале периода стоит $100. По параметрической модели рынка сформировать оптимальный портфель, состоящий из двух активов. Критерием оптимальности является одновременное выполнение двух условий: 1) максимальный доход; 2) минимальный риск.
Контрольные работы по курсу «Моделирования портфеля ценных бумаг»
Контрольная работа № 2.
Параметрическая модель рынка
У инвестора имеется $200 для инвестирования в ценные бумаги. Одна ценная бумага в начале периода стоит $100. По параметрической модели рынка сформировать оптимальный портфель, состоящий из двух активов. Критерием оптимальности является одновременное выполнение двух условий: 1) максимальный доход; 2) минимальный риск.
Варианты:
1.
актив |
Доходность за период (%) | ||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 | |
a |
-13,9 |
7,1 |
9,6 |
14,7 |
17,7 |
b |
-12,7 |
5,9 |
12,3 |
5,4 |
27,1 |
c |
34,0 |
12,3 |
22,2 |
7,1 |
-19,2 |
2.
актив |
Доходность за период (%) | ||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 | |
a |
-11,2 |
0,9 |
4,5 |
8,4 |
23,2 |
b |
1,0 |
9,9 |
0,9 |
18,9 |
24,9 |
c |
8,3 |
16,7 |
7,6 |
-13,7 |
-2,2 |
3.
актив |
Доходность за период (%) | ||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 | |
a |
-5,3 |
8,2 |
7,7 |
6,2 |
16,6 |
b |
-1,5 |
12,5 |
16,0 |
12,5 |
34,3 |
c |
9,4 |
1,9 |
5,0 |
1,8 |
-28,6 |
4.
актив |
Доходность за период (%) | ||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 | |
a |
-8,8 |
5,0 |
7,2 |
10,5 |
18,8 |
b |
-0,4 |
14,5 |
18,3 |
12,9 |
24,4 |
c |
21,2 |
-7,4 |
-13,2 |
6,2 |
0,1 |
5.
актив |
Доходность за период (%) | ||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 | |
a |
-7,1 |
2,1 |
3,5 |
12,8 |
17,3 |
b |
-9,6 |
3,1 |
5,7 |
23,3 |
25,2 |
c |
36,8 |
17,0 |
3,9 |
4,6 |
-14,3 |
6.
актив |
Доходность за период (%) | ||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 | |
a |
-9,3 |
7,7 |
6,8 |
14,6 |
16,5 |
b |
-8,8 |
6,7 |
19,3 |
20,3 |
21,8 |
c |
28,4 |
27,5 |
10,4 |
11,9 |
3,5 |
7.
актив |
Доходность за период (%) | ||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 | |
a |
-6,2 |
9,3 |
9,6 |
16,2 |
21,2 |
b |
24,4 |
3,0 |
-10,8 |
5,1 |
-6,9 |
c |
-11,0 |
-0,8 |
3,6 |
9,7 |
16,3 |
8.
актив |
Доходность за период (%) | ||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 | |
a |
27,0 |
17,9 |
17,1 |
5,4 |
-12,2 |
b |
-22,9 |
11,7 |
5,7 |
19,0 |
35,7 |
c |
21,6 |
7,2 |
2,0 |
-3,0 |
-7,2 |
9.
актив |
Доходность за период (%) | ||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 | |
a |
28,8 |
22,4 |
10,5 |
8,2 |
-10,6 |
b |
2,2 |
-11,0 |
5,3 |
9,8 |
28,4 |
c |
23,2 |
6,4 |
5,5 |
-2,2 |
-9,0 |
10.
актив |
Доходность за период (%) | ||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 | |
a |
31,9 |
10,3 |
14,0 |
-1,3 |
-0,3 |
b |
-18,8 |
-2,1 |
10,7 |
11,1 |
6,1 |
c |
16,2 |
6,9 |
9,6 |
0,5 |
-14,4 |
11.
актив |
Доходность за период (%) | ||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 | |
a |
18,5 |
23,0 |
11,4 |
8,1 |
-5,1 |
b |
-16,7 |
-7,6 |
-9,0 |
7,8 |
22,0 |
c |
17,2 |
7,9 |
4,0 |
1,0 |
-5,9 |
12.
актив |
Доходность за период (%) | ||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 | |
a |
29,1 |
9,3 |
7,6 |
11,4 |
-2,3 |
b |
-17,1 |
15,4 |
19,5 |
-6,7 |
16,8 |
c |
16,6 |
8,3 |
7,1 |
-3,8 |
-13,8 |
13.
актив |
Доходность за период (%) | ||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 | |
a |
30,4 |
22,7 |
18,5 |
10,6 |
-11,6 |
b |
-7,2 |
-9,3 |
-10,4 |
29,4 |
38,0 |
c |
21,1 |
18,8 |
4,5 |
4,4 |
-10,7 |
14.
актив |
Доходность за период (%) | ||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 | |
a |
16,6 |
9,2 |
4,5 |
1,3 |
2,4 |
b |
-7,9 |
13,0 |
13,2 |
19,3 |
22,0 |
c |
18,9 |
15,7 |
8,2 |
-1,5 |
-9,3 |
15.
актив |
Доходность за период (%) | ||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 | |
a |
18,6 |
14,4 |
7,8 |
0,4 |
-11,6 |
b |
8,2 |
5,6 |
5,6 |
20,1 |
38,0 |
c |
22,8 |
10,1 |
2,5 |
-2,9 |
-4,5 |
16.
актив |
Доходность за период (%) | ||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 | |
a |
20 |
18 |
14 |
0 |
-0,5 |
b |
-10 |
-2 |
10,7 |
11 |
14 |
c |
16,2 |
6,9 |
9,6 |
-3 |
-14,5 |
17.
актив |
Доходность за период (%) | ||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 | |
a |
16,9 |
13,3 |
7,0 |
4,0 |
-11,3 |
b |
-18,0 |
-6,6 |
4,1 |
23,7 |
20,0 |
c |
28,8 |
16,8 |
7,4 |
-4,2 |
-9,2 |
18.
актив |
Доходность за период (%) | ||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 | |
a |
17,8 |
8,2 |
7,1 |
4,5 |
-11,9 |
b |
-0,8 |
-7,8 |
14,2 |
16,7 |
21,7 |
c |
20,1 |
22,6 |
7,0 |
6,8 |
4,5 |
19.
актив |
Доходность за период (%) | ||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 | |
a |
17,5 |
17,3 |
9,1 |
-0,4 |
-14,5 |
b |
-6,1 |
7,0 |
18,4 |
35,2 |
39,3 |
c |
31,6 |
20,7 |
1,4 |
-2,8 |
-5,8 |