Автор работы: Пользователь скрыл имя, 17 Марта 2012 в 00:36, контрольная работа
У инвестора имеется $200 для инвестирования в ценные бумаги. Одна ценная бумага в начале периода стоит $100. По параметрической модели рынка сформировать оптимальный портфель, состоящий из двух активов. Критерием оптимальности является одновременное выполнение двух условий: 1) максимальный доход; 2) минимальный риск.
20.
актив |
Доходность за период (%) | ||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 | |
a |
19,2 |
16 |
6,6 |
2,9 |
1,5 |
b |
6,1 |
9,5 |
10,3 |
14,5 |
20,6 |
c |
17 |
11,3 |
9,5 |
6,2 |
4,5 |