Банковские риски

     Единственное существующее статистическое исследование по электронным рискам - ежегодный совместный отчет ФБР и Computers Security Institute - называет внутренние риски организации главной угрозой для баланса финансовой структуры. Возмещение по электронным страховым случаям имеет свою особенность: страховая компания оплатит только прямой ущерб - списанные деньги или затраты на реанимацию архива. А вот за упущенную выгоду или утраченную репутацию организации из-за повреждения компьютерной системы страховщик платить не станет. Причина в том, что до сих пор нет единой методики расчета стоимости информации. А не разработана она потому, что трудно собрать полноценную статистику: компании, терпящие убытки по информационным рискам, как правило, не афишируют свои потери. И страховщикам при оценке риска приходится опираться на собственный опыт и опыт западных коллег. Ну а западные коллеги, к примеру, не стали возмещать упущенную выгоду eBay и Amazon.com, когда из-за нападения хакеров на их сайты не смогли зайти потенциальные покупатели. Напротив, типичный пример страхового случая, по которому страховая компания возместит убыток, - утрата бухгалтерской базы компании. Ее стоимость страховщики приравнивают к затратам на восстановление, связанным с наймом аудиторов, которые будут звонить клиентам и восстанавливать базу. По такому же принципу, по принципу оценки стоимости восстановления, страхуется и другая электронная информация.

     Национальная система страхования России в настоящее время показывает очень высокие темпы роста, превышающие аналогичные показатели в практически любой другой отрасли народного хозяйства. На протяжении последних лет наблюдается неуклонный рост совокупной страховой премии как в рублевом, так и в долларовом эквиваленте. Так, в первом полугодии 2000 г. этот показатель достиг уровня, превышающего 73 млрд. руб., рост к соответствующему периоду 1999 г. составил 183%. Страховой рынок России развивается, и, естественно, новые возможности применения страховых услуг и поиск новых рынков сбыта являются достаточно актуальными задачами.

 Страхование эмитентов пластиковых карт.

В настоящее время  за рубежом много внимания уделяется  страхованию эмитентов пластиковых  карт, актуальна эта проблема и  для России, где в настоящее  время существует более 5.000 организованных преступных группировок, специализирующихся исключительно на мошенничестве с кредитными карточками. Стоимость подложной золотой карточки в настоящее время может достигать $50.000. Проблема подлога очень серьезно стоит в настоящее время для эмитентов таких популярных в мире карточек, как “Виза” и “Мастер Кард”. В сфере пластиковых карточек мы сталкиваемся как с примитивными, так и со сверхсложными преступлениями, размеры убытков при мошенничестве с пластиковыми карточками также бывают разными, однако независимо от этого, размах преступлений с пластиковыми карточками принимает угрожающие размеры.

     Страхование пластиковых карточек от подделки покрывает убытки, понесенные ее эмитентом в связи с проведением операций:

по карточке, информация на магнитной полосе которой была нанесена без ведома и санкции  эмитента или, если информация, нанесенная на магнитную полосу карточки эмитентом, была впоследствии изменена или модифицирована без его согласия;

по подложной карточке или по карточке, в которую были внесены мошеннические изменения. Подложной или мошеннически измененной считается карточка, якобы выпушенная эмитентом, и содержащая все его реквизиты, или карточка, которая хотя и была выпущена должным образом изначально, но затем была мошеннически изменена в тайне от эмитента;

по потерянным или  украденным карточкам, которые использовались мошенником, т. е. лицом, не являющимся законным владельцем карточки.

На сегодняшний день развит в основном рынок страхования  пластиковых карт от утраты и вероятных  негативных последствий. И то это  лишь благодаря тому, что это страхование добровольное среди кардхолдеров и страховые взносы за этот вид страхования оплачивает не банк эмитент, а непосредственно сам кардхолдер.

     По статистике нет такого  банка эмитента, в котором данный вид страхования был бы автоматическим (за счет банка) и распространялся бы на все эмитированные карты. Даже если бы и эмитент потом включил бы этот страховой сбор в стоимость обслуживания карты по тарифам. Думаю, что подобный (всеобщий) вид страхования не выгоден ни банку эмитенту, ни, как ни странно, страховой фирме.

     Вот пример. Я не буду сейчас говорить о том, что статистика убытков по незаконными действиями с картам замалчивается в большинстве банков. Но, допустим, убытки от незаконных действий по картам составляют у предполагаемого банка 5000$ в год при эмитированных 1000 картах. То есть, грубо говоря, 5$ на каждую карту. Если банк решит застраховать данный вид риска в страховой компании и предоставит полную честную информацию по данным рискам, то, как Вы думаете, сколько будет стоить страховой полис на каждую карту? Ориентировочно около 6$ (при убытках в 5$). И это нормально, так как страховка должна быть выгодна и не быть убыточной для страховой компании. Но ведь это будет не выгодно банку, так как при плановых убытках в 5000 банк заранее должен оплатить 6000 страховой фирме: А зачем ему это делать, если предполагаемые убытки будут меньше?

     Смысла же включать эту стоимость (6$) в тарифы при изготовлении карты кардхолдеру тоже нет смысла, так как с таким же успехом он может включить и 5$ своих предполагаемых убытков. А они еще могут и не наступить. Смысл страховки для всех карт у банка есть, если предполагается, что потенциальные убытки будут выше, чем страховые взносы. Однако такую уверенность может дать только банковская статистика по постоянному увеличению данных видов убытков. Но если банк честно предоставит такую статистику страховой фирме, то естественно, страховой полис из расчета на одну карту будет стоить уже не 6, а 8 или 9 долларов. А это снова становится не выгодно банку эмитенту: Получается замкнутый круг. Или страховка выгодна банку но, значит, убыточна для страховой фирмы, или прибыльна страховой фирме, но убыточна банку, на что банк, согласитесь, не пойдет.

Выход из этой ситуации, это, как правило, не полная предоставленная банком информация по оценкам риска в страховую компанию. Но в результате крайней оказывается страховая компания.

Что же касается будущего, то в связи с увеличением размера  убытков, понесенных финансовыми институтами  от мошенничества, банки выпускают  в обращение пробные партии пластиковых карточек с более высокой степенью защиты. Однако, несомненно, что скоро появятся новые виды мошенничества, и эти системы защиты окажутся не достаточно эффективными, и вновь нам придется прибегнуть к услуги страховщика.

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 3. Методики расчета тарифных ставок по рисковым видам страхования

    Учитывая сложность оценки  страховых рисков и расчета страховых тарифов для начинающих страховую деятельность  страховых  организаций, Федеральная служба  России по надзору за страховой деятельностью рекомендует использовать предлагаемые методики расчета  страховых  тарифов по рисковым видам страхования.     Под рисковыми в настоящих методиках понимаются виды  страхования, относящиеся к видам страховой деятельности иным,  чем страхование жизни:

     не предусматривающие  обязательства страховщика по выплате страховой суммы при окончании срока действия договора страхования; не связанные с накоплением страховой суммы в течение срока действия договора страхования.

     Прилагаемые  методики могут быть использованы  при подготовке документов, представляемых  страховыми организациями  для   получения  государственных лицензий  на проведение страховой деятельности, осуществления текущего контроля  за обеспечением финансовой устойчивости  страховых операций. Если страховая организация использует иные способы оценки страхового риска и размеров страховых тарифов,  обоснованность применяемых методик должна быть подтверждена использованием математических методов, учитывают специфику страховых операций.

Определение основных понятий,

использованных  в методиках

 

     Страховой  тариф  (брутто-тариф) - ставка страхового  взноса с единицы страховой  суммы или объекта страхования.  Страховой тариф состоит из нетто-ставки и нагрузки.

     Нетто-ставка  страхового тарифа - часть страхового  тарифа,  предназначенная для   обеспечения  текущих  страховых   выплат  по договорам страхования.

     Нагрузка - часть страхового тарифа,  предназначенная  для покрытия

затрат на проведение страхования и создания резерва (фонда)  предупредительных мероприятий.  В  составе  нагрузки  может быть предусмотрена прибыль от проведения страховых операций.

Методики расчета тарифных ставок по массовым рисковым видам страхования.

    1 Вариант:

 Предполагаемая методика пригодны для расчета тарифных ставок  для

рисковых видов страхования  и применима при следующих  условиях:

     1) существует  статистика либо какая-то другая  информация по рассматриваемому  виду страхования, что позволяет  оценить следующие величины:

     q -  вероятность  наступления страхового случая  по одному договору

страхования,

     S - среднюю  страховую сумму по одному  договору страхования,

     S_в - среднее возмещение по одному договору страхования при наступлении страхового случая;

     2) предполагается,  что не будет опустошительных событий,  когда

одно событие влечет за собой несколько страховых  случаев;

     3) расчет  тарифов проводится при заранее  известном количестве договоров  n, которые предполагается заключить  со страхователями.

     При наличии  статистики по рассматриваемому  виду  страхования  за

величины q, S, S_в принимаются оценки их значений:

                                                               (3.1.1)

                                                              (3.1.2)                       

                                    (3.1.3)

     где N - общее количество договоров,  заключенных за некоторый период времени в прошлом;

     М - количество  страховых случаев в N договорах;

     Si - страховая  сумма при заключении i-го договора;

     i=1,2,...,N;

     S_bk - страховое возмещение при k-м страховом случае;

     k=1,2,...,М.

     При страховании  по новым видам рисков при  отсутствии  фактических

данных о результатах  проведения страховых операций, т.е. статистики по

величинам q,  S и S_b эти величины могут оцениваться экспертным методом

либо в  качестве  них могут использоваться значения показателей-аналогов. В этом случае должны быть представлены мнения экспертов либо  пояснения по обоснованности выбора показателей-аналогов q,  S, S_b, в отношение средней выплаты к средней страховой сумме (S_b/S) рекомендуется принимать не ниже:

     0,3 - при  страховании от несчастных случаев  и болезней,  в  медицинском  страховании;

     0,4 - при  страховании средств наземного  транспорта;

     0,6 - при  страховании средств воздушного  и водного транспорта;

     0,5 - при  страховании грузов и имущества,  кроме средств транспорта;

     0,7 - при  страховании ответственности владельцев  автотранспортных

средств и других видов  ответственности и страховании финансовых рисков.

     Нетто-ставка T_n состоит из двух частей - основной части Т_о и рисковой надбавки Т_р:

                            Т_n = Т_о + Т_р.                          (3.1.4)

     Основная  часть  нетто-ставки  Т_о  соответствует средним выплатам

страховщика, зависящим  от вероятности наступления страхового случая q,

средней страховой  суммы  S  и среднего возмещения S_b.  Основная часть

нетто-ставки со 100 руб. страховой  суммы рассчитывается по формуле

                                                          (3.1.5)

   Рисковая надбавка Т_р вводится для того,  чтобы учесть  вероятные

превышения количества  страховых случаев относительно их среднего значения. Кроме q,  S и S_в рисковая надбавка зависит еще от трех параметров: n - количества договоров,  отнесенных к периоду времени, на который проводится страхование, среднего разброса возмещений Rв и гарантии y требуемой вероятности,  с которой собранных взносов должно хватить на выплату возмещения по страховым случаям. Возможны два варианта расчета рисковой надбавки.

1. Рисковая надбавка  может быть рассчитана для  каждого  риска.  В

этом случае

                                   (3.1.6)

     где α(γ) - коэффициент,  который зависит от гарантии безопасности γ. Его значение может быть взято из таблицы:

γ	0,84	0,90	0,95	0,98	0,9986
α	1,0	1,3	1,645	2,0	3,0

     R_в - среднеквадратическое отклонение возмещений  при наступлении

страховых случаев.  При  наличии статистики выплат страховых  возмещений