Аппортунистическое поведение

 

IV. Индикаторы безопасности банковской  деятельности (I1 – I5)

 

I1 – индикатор отношения совокупных  активов банковской системы к  ВВП (%) 83,8 (без инвестиционных компаний) 321,1 76,3

 

I2 – индикатор доли кредитного  портфеля в активах банковского  сектора (%) 51,7 н/д 70,1

 

I3 – индикатор концентрации банковской  системы (%) 71,1 (2010) н/д 50,0

 

I4 – индикатор достаточности капитала (%) 11,3 4,6 14,7

 

I5 – уровень монетизации экономики(%) 83,0 180,1 43,9

 

Источник: рассчитано автором по: Bureau of Economic Analysis. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: HYPERLINK "http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/(21.09.2012)" http://www.bea.gov/ (21.09.2012) ; Deutsche Bundesbank Eurosystem. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.bundesbank.de/Navigation/EN/Statistics/statistics.html (22.09.2012); Economic Research: Federal Reserve Bank of St. Louis [Электронный ресурс]. – Официальный сайт. – Режим доступа: HYPERLINK "http://research.stlouisfed.org/fred2/tags/series?t=assets%3Bbanks%3Bdep ository+institutions%3Bnation&at=frb&ob=pv&od=desc" http://research.stlouisfed.org/fred2/tags/series?t=assets%3Bbanks%3Bdepo sitory+institutions%3Bnation&at=frb&ob=pv&od=desc (16.09.2012); Statistics. Eurostat. Statistics. Main tables. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: HYPERLINK "http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/national_accounts/d ata/main_tables" http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/national_accounts/da ta/main_tables 22.09.2012); Statistics on depository institutions. Federal Deposit Insurance Corporation [Электронный ресурс]. –Режим доступа: HYPERLINK "http://www2.fdic.gov/SDI/main4.asp" http://www2.fdic.gov/SDI/main4.asp (17.09.2012); The World Bank. Data. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: HYPERLINK "http://data.worldbank.org/indicator/FB.BNK.CAPA.ZS/countries" http://data.worldbank.org/indicator/FB.BNK.CAPA.ZS/countries (17.09.2012); Банк России. Информационно-аналитические материалы. Банковская система. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: HYPERLINK "http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/(21.09.2012)" http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/(21.09.2012) .

 

По результатам анализа автором были выявлены следующие источники оппортунистического поведения в российской банковской системе:

 

высокая доля государственного участия;

 

элементы редистрибутивной экономики в банковском секторе;

 

ограниченный характер деятельности Центрального Банка России;

 

низкая капитализация и недостаточность величины объемных показателей;

 

краткосрочный характер пассивов;

 

высокая стоимость заемных ресурсов;

 

низкая обеспеченность банковскими услугами, а также неравномерность территориального распределения банков;

 

противоречия в правовом обеспечении банковской деятельности.

 

Проанализировав полученные результаты, автор приходит к выводу, что каждый из выявленных источников приводит к оппортунистическому поведению в специфической для банковской системы форме.

 

Для выявления этих специфических форм, с помощью предложенного выше уровневого подхода, автором были выделены оппортунистические потоки микро-, мезо- и макроуровня. (Рис. 3).

 

  мезо мезо 

 

Рис. 3. Оппортунистические потоки в банковской системе (составлено автором)

 

Микроуровень – это оппортунистические потоки, возникающие внутри банка как экономической единицы. Мезоуровень – это, во-первых, оппортунизм в отношениях между конкурирующими коммерческими банками, а во-вторых, в отношениях с заемщиками и кредиторами в лице предприятий и домашних хозяйств. Оппортунистические потоки макроуровня возникают в отношениях коммерческих банков с регулятором банковской системы – Центральным банком России.

 

Далее в работе были выявлены специфические формы оппортунистического поведения в банковском секторе России на микро-, мезо- и макроэкономическом уровнях и установлена их взаимосвязь с источниками оппортунистического поведения (Табл. 4).

 

Таблица 4

 

Взаимосвязь источников и специфических форм оппортунистического поведения на макро-, мезо- и микроэкономическом уровнях в банковском секторе России

 

  Источник ОП

 

  Форма ОП

 

  Макро Мезо Микро

 

Высокая доля государственного участия и элементы редистрибутивной экономики Моральный риск:

 

- нецелевое использование средств, предоставленных государством Моральный  риск:

 

- принятие повышенных рисков при  кредитовании;

 

Вымогательство:

- нарушение конкуренции: пользование  государственным статусом и доступом  к государственному финансированию;

 

- занижение процентных ставок  по депозитам.

 

  Моральный риск:

 

- высокие банковские бонусы;

 

- мошеннические схемы (сокрытие информации  о движении финансовых ресурсов  от собственников)

 

Характер деятельности ЦБ РФ Вымогательство:

 

- злоупотребление доступом к государственным  ресурсам

 

  Низкая капитализация и недостаточность  объемных показателей, краткосрочный характер пассивов, высокая стоимость заемных ресурсов в экономике

 

Моральный риск:

 

- кредитование аффилированных лиц;

 

- чрезмерное кредитование собственников;

 

Вымогательство:

 

- завышение ставок по кредитам

 

  Низкая обеспеченность банковскими услугами, неравномерность территориального распределения банков

 

Вымогательство:

 

- занижение ставок по депозитам;

 

- завышение ставок по кредитам

 

  Противоречия в правовом обеспечении  банковской деятельности

 

Моральный риск:

 

- использование мелкого шрифта в договоре;

 

- сокрытие реальной процентной  ставки по кредиту;

 

Вымогательство:

 

- введение дополнительных комиссий.

 

  Источник: составлено автором.

 

В заключение последнего параграфа диссертационной работы автором предложены показатели возможной оценки издержек оппортунистического поведения в банковской системе в целом: банковская маржа (банковский спрэд), разница между банковским спрэдом в российских и зарубежных банках, а также разница между ставкой процента за кредит и инфляцией.

 

В заключении подводятся итоги диссертационного исследования, формулируются основные выводы.

 

Публикации по теме диссертации

 

Мартюкова Е.Г. Место оппортунистического поведения в системе исследований новой институциональной экономической теории / Е.Г. Мартюкова // Экономика и предпринимательство. – 2012. - № 5 (28). - с. 332-338. – 0,7 п.л.

 

Мартюкова Е.Г. Оппортунизм как поведенческая модель в российской экономике / Е.Г. Мартюкова // Вестник ИНЖЭКОНА. – Серия Экономика. – Выпуск 3 (54). – С. 386-388. –0,3 п.л.

 

Мартюкова Е.Г. Оппортунизм в банковском секторе России: причины и последствия / Е.Г. Мартюкова // Ученые записки ПетрГУ. – 2012. - № 7 (128). – 0,46 п.л.

 

Мартюкова Е.Г. Издержки оппортунистического поведения на примере банковской системы Российской Федерации в современных условиях / Е.Г. Мартюкова // Модернизация региональной экономики: труды Петрозаводского государственного университета (Серия: экономика) – 2010. – Вып. 11. - с. 123-134. – 0,7 п.л.

 

Мартюкова Е.Г. Институциональные факторы оппортунистического поведения в российском банковском секторе / Е.Г. Мартюкова // Институциональное развитие регионов в условиях модернизации российской экономики: материалы III молодежной научно-практической конференции с международным участием при поддержке Оксфордского российского фонда, Российского гуманитарного научного фонда (27-29 апреля 2011 года). – Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2011. – с. 159-163. – 0,2 п.л.

 

Мартюкова Е.Г. К вопросу о регулировании оппортунистического поведения в российской экономике: кто расплачивается за неэффективность банковской системы? / Е.Г. Мартюкова // Россия 2030 глазами молодых ученых / Материалы III Всероссийской научной конференции (Москва, 26 апреля 2012 г.). Сборник. – М.: Научный эксперт, 2012. – С. 149-151. – 0,35 п.л.

 

Мартюкова Е.Г. Роль институтов в регулировании оппортунистического поведения экономических агентов / Е.Г. Мартюкова // Материалы международной научно-практической конференции «Современные направления теоретических и прикладных исследований 2012» (20-31 марта 2012 года) – 2012. – Вып. 1. Том 18. – с. 88-95. – 0,4 п.л.

 

Подписано в печать …………Формат 60х841/16.

 

Бумага офсетная. Печ. Л. 1. Тираж 100 экз. Изд. № ……

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

 

Высшего профессионального образования

 

ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСТИТЕТ

 

Республика Карелия, 185910, г. Петрозаводск, пр. Ленина, 33.

Уильямсон О. Экономические институты капитализма: Фирмы, рынки, «отношенческая» контрактация / О. Уильямсон. – СПб.: Лениздат, 1996. – С. 97.

 

PAGE 4

 

PAGE 16

 

Коммерческие банки

 

Домохозяйства и предприятия

 

Коммерческие банки

 

Центральный банк

 

(Рыночные)

 

Издержки оппортунистического поведения

 

Издержки влияния

 

Издержки эксплуатации государственного устройства

 

Издержки создания, поддержания и изменения формальной и неформальной политической организации системы

 

Издержки эксплуатации организации

 

Издержки создания, совершенствования и развития внутрифирменной структуры

 

Издержки мониторинга и обеспечения исполнения контрактов

 

Издержки на подготовку и заключение контракта

 

(Политические)

 

(Управленческие, внутренние)

 

Теория институтов

 

Теория трансакционных издержек

 

Оппортунизм

 

Теория контрактов

 

Теория фирмы

 

Теория фирмы

 

Теория прав собственности