Кредитоспособность физического лица

В практике американских банков применяется «правило пяти си», где  критерии отбора клиентов обозначены словами, начинающимися на букву  «си»: character (характер, репутация заемщика); capacity (финансовые возможности, способность погасить ссуду); capital (капитал, владение активами); collateral (наличие обеспечения); conditions (экономическая конъюнктура и ее перспективы).

В Англии ключевым словом, в котором сосредоточены  требования при выдаче ссуд заемщикам, является термин «PARTS»: purpose (назначение, цель); amount (сумма, размер); repayment (оплата, возврат долга и процентов); term (срок); security (обеспечение, залог).

В Японии, кроме  общепринятых, применяют и коэффициенты собственности (отношение собственного капитала к итогу баланса, соотношение  заемного и собственного капитала, отношение долгосрочной задолженности к собственному капиталу, отношение иммобилизованного капитала к сумме собственного капитала и долгосрочной задолженности и др.).

В последнее  время в практике европейских, американских и некоторых российских коммерческих банков широкое распространение получила методика оценки кредитоспособности клиента банка под названием CAMPARI (совокупность оценочных параметров, которые помогают сопоставить множество факторов, связанных с выявлением потенциального риска выдачи конкретной ссуды): character (характер, репутация заемщика); ability (способность к возврату ссуды); marge (маржа, доходность); purpose (целевое назначение ссуды); amount (размер ссуды); repayment (условия погашения кредита); insurance (обеспечение, страхование риска непогашения ссуды).

Французская методика включает три блока: общая финансово-экономическая  оценка предприятия; прикладная оценка кредитоспособности, специфическая  для каждого банка; обращение  в картотеку Банка Франции.

В картотеке  Банка Франции четыре раздела:

1) 10 групп предприятий  в зависимости от размера актива  баланса, каждой из которых  присвоено буквенное обозначение  от А до К;

2) «Кредитная  корректировка», включающая 7 групп  предприятий с шифрами от 0 до 6, занимающих свою позицию доверия,  судя по оценкам руководителей, держателей капиталов и смежников, с которыми предприятие имеет деловые связи;

3) 3 группы предприятий  по их платежеспособности с  шифрами 7,8,9;

«7» - пунктуальность в платежах, отсутствие реальных трудностей в денежных средствах в течение года;

«8» - наличие  временных затруднений, не ставящих под угрозу платежеспособность предприятия;

«9» - платежеспособность предприятия сильно скомпрометирована;

4) 2 группы всех  клиентов, векселя и ценные бумаги  которых будут переучтены Банком  Франции или нет.

Следует отметить, что во Франции методики оценки кредитоспособности заемщика дифференцированы по отраслевым принадлежностям и формам собственности, они различны для фирм и частных  лиц.

Необходимо  иметь в виду, что группировка  показателей кредитоспособности достаточно условна. Речь идет о том, какие финансовые показатели представляют интерес для тех или иных юридических и физических лиц, имеющих с ним экономические отношения, в конечном итоге.

Важной причиной «проблемных кредитов» (в зависимости  от особенностей заемщиков и от намерений конкретного банка-кредитора) является недостаток кредитной информации. Грамотное управление кредитами и правильная его оценка невозможны без такой информации. В связи с этим создание кредитных бюро - актуальная тема. В США широко распространен взаимный обмен информацией по вопросам кредитования. Под покровительством Национальной ассоциации управления кредитом тысячи кредитных менеджеров постоянно встречаются для обмена информацией и опытом.

Кредитное законодательство 1974 г. США и Великобритании, устанавливающее принципы равноправия в области кредитования, имело важное значение для формирования службы кредитных бюро. В таких бюро располагается кредитная история всех заемщиков, когда-либо обращавшихся за ссудой в любую кредитную организацию страны.

Только в  США действуют около 3 тыс. кредитно-информационных бюро, располагающих кредитными историями  большинства физических лиц, которые  когда-либо обращались за ссудой. Ассоциация «Роберт Моррис» готовит ежегодный  отчет о заемщиках на основании информации, предоставляемой кредитными инспекторами, которые работают в банках-членах Ассоциации.

Преимущества  от создания кредитных бюро известны мировой практике и очевидны:

1) кредитные  бюро повышают уровень сведений  банков о потенциальных заемщиках и дают возможность более точного прогнозирования возвратности ссуд, основанного на реальной оценке надежности заемщиков. Из процесса кредитования исключаются недобросовестные заемщики. Для кредитора это ведет к значительному снижению кредитных рисков, уменьшению резервов на возможные потери по ссудам, повышению ликвидности, снижению остроты проблемы дебиторской задолженности;

2) уменьшение  расходов (платы) за поиск информации, которую бы банки взимали со  своих клиентов, что обуславливает  снижение цены кредитов. Обмен информацией между кредиторами стимулирует рост банковских кредитов по отношению к ВВП примерно на 20% и повышает эффективность финансового посредничества банками, что выгодно всем субъектам рынка и государству;

3) для региона  (страны) - это формирование положительного имиджа за счет повышения степени транспарентности заемщиков, включающей достоверность, своевременность и полноту раскрытия информации; благоприятный инвестиционный климат.

Во многих странах  на пути развития кредитных бюро, связанных с кредитными историями физических лиц, стояла проблема защиты частной информации о потенциальных заемщиках. Понимание необходимости иметь в России действующий институт кредитных историй пришло задолго до кризиса 1998 г., который, как известно, и помешал законодательному утверждению этого института. Изучение зарубежного опыта и использование его в современной отечественной банковской практике поможет снять многие проблемы российских банкиров.

В настоящее  время в мире не существует единой стандартизированной системы оценки кредитоспособности. Банки используют различные системы анализа кредитоспособности заемщика. Причинами такого многообразия являются:

1) различная  степень доверия к количественным (т.е. поддающимся измерению) и  качественным (т.е. поддающимся измерению с большим трудом, с высокой степенью допустимости) способам оценки факторов кредитоспособности;

2) особенности  индивидуальной культуры кредитования (кредитной культуры) и исторически  сложившейся практики оценки  кредитоспособности;

3) использование определенного набора инструментов минимизации кредитного риска, сопровождающееся пристальным вниманием к отдельным инструментам;

4) многообразие  факторов, оказывающих влияние на  уровень кредитоспособности, которое  приводит к тому, что банки уделяют им различное внимание при присвоении кредитного рейтинга;

5) результат  оценки кредитоспособности заемщика, принимающий различные формы, 6) некоторые  банки останавливаются на простом  расчете финансовых коэффициентов,  другие - присваивают кредитные рейтинги и рассчитывают уровень кредитного риска.

Согласно мировому опыту различают три основных способа моделирования уровня кредитоспособности заемщика: 1) модели, основанные на статистических моделях (методах)

2) модели ограниченной  экспертной оценки; 3) модели непосредственно экспертной оценки.

Статистические  модели оценки кредитоспособности представляют собой процесс присвоения кредитного рейтинга исключительно на основе количественного, статистического анализа. Лишь небольшое количество банков полагаются в полной мере на статистические модели. Подобные модели основаны на расчете кредитного рейтинга по определенной формуле, включающей как количественные факторы — финансовые коэффициенты, так и некоторые качественные факторы, но стандартизированные и приведенные к количественному значению аспекты деятельности заемщика, например, отраслевые особенности, кредитную историю.

Модели ограниченной экспертной оценки основаны на применении статистических методов с последующей корректировкой на основании неких качественных параметров. Например, балльное значение рейтинга может быть скорректировано на несколько баллов в зависимости от мнения кредитного экономиста. Также банк может установить максимальное количество баллов для оценки качественных параметров, ограничивая тем самым влияние субъективных факторов на итоговое значение рейтинга. По оценкам Базельского комитета, около 20% банков используют данную модель при анализе кредитоспособности крупных предприятий.

Модели непосредственно  экспертной оценки используются 50% банков при определении кредитоспособности крупных и средних заемщиков. При такой оценке определить влияние того или иного фактора на величину кредитного рейтинга практически не представляется возможным. Экономисты рассчитывают финансовые коэффициенты, но значения интерпретируются индивидуально по каждому заемщику.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 2. Анализ кредитоспособности физических лиц на примере       ЗАО «Банк Русский Стандарт»

 

2.1 Краткая характеристика Банка

 

Название

Закрытое акционерное  общество «Банк Русский Стандарт»

Joint Stock Company «Russian Standard Bank» 

Сокращенное название

ЗАО «Банк Русский Стандарт»

JSC «Russian Standard Bank» 

Лицензии

- Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2289 от 19.07.2001 г.;

- Лицензия биржевого посредника, совершающего товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле, № 879 от 12.09.2006 г., выданная ФСФР;

- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 03.06.2003 г. № 077-06704-001000;

- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности от 03.06.2003 г. № 077-06707-000100;

- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 03.06.2003 г. № 077-06699-100000;

- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности от 03.06.2003 г. № 077-06702-010000;

-Лицензия Центра по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России на осуществление технического обслуживания шифровальных (криптографических) средств от 01.09.2005 г. № 2680 Х;

- Лицензия Центра по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России на осуществление распространения шифровальных (криптографических) средств от 01.09.2005 г. № 2681 Р;

- Лицензия Центра по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России на осуществление предоставления услуг в области шифрования информации от 01.09.2005 г. № 2682 У;

- Разрешение Государственного таможенного комитета Российской Федерации на право выступать перед таможенными органами в качестве гаранта № 226;

- Уполномоченный банк ОАО «Аэрофлот — Российские авиалинии» по предоставлению гарантий в пользу «Аэрофлота» и единственный агент по выдаче БСО (бланков билетов);

- Статус принципиального члена MasterCard International;

- Член валютной и фондовой секции Московской межбанковской валютной биржи (ММВБ);

- Член Некоммерческого партнерства «Национальный депозитарный центр»;

- Член Национальной валютной ассоциации (НВА);

- Член Ассоциации российских банков;

- Член Ассоциации банков Северо-Запада;

- Член Ассоциации региональных банков России;

- Сертификаты ключей электронных цифровых подписей уполномоченных лиц Корпоративного удостоверяющего центра Банка включены в Единый государственный реестр уполномоченного органа Российской Федерации — Федерального агентства по информационным технологиям

Юридический адрес

105187, Москва, ул. Ткацкая, д. 36

Банк «Русский Стандарт» кредиты— частный финансовый институт высокой степени надежности, построенный на современных технологиях.

Мы предлагаем весь спектр розничных услуг для самого широкого круга клиентов, Банк выдает и принимает вклады любой величины, обеспечивает круглосуточное управление счетами, а также многое другое.

ЗАО «Банк Русский  Стандарт» — ведущий частный  Банк на рынке кредитования населения:

- кредитные программы более чем в 1200 населенных пунктах страны;

- более 23 млн. клиентов — частных лиц;

- более 25 млн. банковских карт;

- около 30 млрд. долларов выданных кредитов;

- более 2500 банкоматов и 400 отделений и операционных офисов;

- эксклюзивные права на выпуск и обслуживание карт платежной системы American Express^® на территории Российской Федерации;

-24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году.

ЗАО «Банк Русский  Стандарт» основан в 1999 году. Основным акционером Банка является холдинговая  компания ЗАО «Компания «Русский Стандарт».

Сегодня Банк —  один из крупнейших национальных финансовых институтов федерального значения.

ЗАО «Банк Русский  Стандарт» придерживается самых  высоких стандартов корпоративного управления и корпоративной этики. Менеджмент Банка следует международным  принципам управления и прозрачности ведения бизнеса.