Расчет и анализ основных макроэкономических показателей. Определение условий общего экономического равновесия

LM = IS

300+ 5i = 391,84 – 4,08i

9,08i = 91,84

i_e = 10,11 %

Y_e =300 + 5 ∙ 10,11=350,55

   Покажем равновесие на графике(см.приложение 8).

 

Для вывода уравнения  кривой AD используем уравнение кривой LM, не подставляя в него конкретных значений номинального денежного предложения и уровня цен.

М^D/ Р = 0,4Y – 2i

0,4Y = M^D/ P + 2i;

Y = 2.5M^D/ P +7.5i                    

Теперь решим относительно Y основное макроэкономическое тождество, подставив в него функции потребления и инвестиций, но, не подставляя величины государственных расходов G.

Y = 100 + 0,6 (Y – 100 – 0,15Y + 20) + (60 – 2i) + G.

После преобразований получим:

Y = 112 + 0,51Y – 2i + G.  Из этого выражения получим значение для величины i:

i = 56 – 0,245Y + G/2;

Y=2.5 M^D/ P+5(56 – 0,245Y + G/2)

Y=2.5 M^D/ P+280-1,225Y+2.5G

2,225Y=2.5 M^D/ P+2.5G+280

Выполнив необходимые алгебраические преобразования, получим уравнение кривой AD:

Y=1,12 M^D/ P+125,85+1,12G -  уравнение кривой AD

Представим ситуацию графически(см. приложение 9).

 

 

3.2 Макроэкономическая  политика в модели IS – LM

 

   Модель IS-LM показывает, что происходит  с  уровнем дохода и ставкой процента при переходе экономики от одного равновесного состояния к другому. Поэтому модель IS-LM позволяет проанализировать воздействие фискальной и монетарной политик на экономику и оценить их эффективность. Дело в том, что влияние любого из инструментов фискальной и монетарной политики можно свести в конечном итоге, к сдвигам кривых  IS и LM, поэтому анализ реакции товарного и денежного рынков на экономическую политику государства  можно делать на основе изучения перемещений точки пересечения кривых IS и LM. Кривая IS отражает равновесие товарного рынка и сдвигается при изменении величины автономных расходов. Кривая  LM  отражает равновесие денежного рынка и сдвигается при изменении величины предложения денег. На величину автономных расходов воздействуют все инструменты фискальной политики: а) изменение величины государственных закупок товаров и услуг, б) изменение налогов и в) изменение трансфертов (при этом величина государственных закупок оказывает непосредственное влияние на величину совокупных автономных расходов, а изменение налогов и трансфертов – косвенное – через изменение величины потребительских и инвестиционных расходов). Изменение величины предложения денег является основным инструментом монетарной политики. Таким образом, фискальная политика сдвигает кривую IS, а монетарная политика сдвигает кривую LM.   Фискальная и монетарная политика могут быть как стимулирующей, так и сдерживающей[11].

   Поскольку модель IS-LM  является моделью кейнсианского типа, то по-прежнему необходимо исходить из предпосылки, что уровень цен постоянен и что изменения в номинальном предложении денег представляют изменения в их реальном предложении.

Величина эффекта  дохода, определяющего эффективность стимулирующей фискальной политики, т.е, степень воздействия ее на экономику, зависит от наклонов кривых IS и LM. Фискальная политика тем эффективнее, чем более крутая кривая IS и чем более пологая кривая LM.

   Поскольку наклон кривой IS определяется величиной мультипликатора расходов и чувствительностью изменения автономных расходов к ставке процента (чем эти коэффициенты меньше, тем кривая IS более крутая), а наклон кривой LM  - чувствительностью спроса на деньги к изменению дохода и чувствительностью спроса на деньги к изменению ставки процента (чем меньше чувствительность спроса на деньги к изменению дохода  и больше чувствительность спроса на деньги к изменению ставки процента, тем  кривая LM более пологая). 

   Чтобы  фискальная политика была эффективной:

1. величина мультипликатора расходов должна быть мала (а для этого необходимо, чтобы предельная склонность к потреблению и предельная склонность к инвестированию были малы, а предельная налоговая ставка и предельная склонность к импорту были велики);
2. чувствительность автономных расходов к изменению ставки процента

должна быть мала, т.е. чтобы требовалось очень существенное изменение ставки процента, чтобы изменились автономные расходы

3. чувствительность спроса на деньги к изменению дохода должна быть мала т.е. чтобы требовалось очень существенное изменение величины дохода для изменения величины спроса на деньги
4. чувствительность спроса на деньги к изменению ставки процента должна быть велика, т.е. чтобы даже очень незначительное изменение ставки процента   приводило к существенному изменению спроса на деньги.

   Эффективность стимулирующей монетарной политики определяется эффектом дохода (чем он больше, тем эффективнее монетарная политика).

   Эффективность монетарной политики тем выше, чем более крутая кривая LM и более пологая кривая IS, а это имеет место, если:

1. чувствительность спроса на деньги к изменению дохода велика, т.е. необходимо лишь незначительное изменение величины дохода для существенного изменения величины спроса на деньги;
2. чувствительность спроса на деньги к изменению ставки процента мала, т.е. требуется очень значительное изменение ставки процента для изменения спроса на деньги;
3. чувствительность автономных расходов к изменению ставки процента велика, т.е. даже небольшое изменение ставки процента существенно изменяет величину автономных расходов;
4. величина мультипликатора расходов также велика (а это означает, что предельная склонность к потреблению и предельная склонность к инвестированию велики, а предельная налоговая ставка  и предельная склонность к импорту малы).

 

Практическая часть

Задача 3.2

Таблица 3.2.Изменение государственных  расходов

Показатели	Значение
1	2
Изменение государственных  расходов,△G	30

Задание:1. Предположим, что гос.расходы  увеличились на величину ∆G; рассчитайте эффект вытеснения, а также новый равновесный уровень ВВП. Что и в каком объеме должен предпринять центральный банк, чтобы нейтрализовать эффект вытеснения. Найдите величину изменения предложения денег.

   1.Государственные расходы увеличились на величину ∆G = 30 млрд.руб.

Найдём уравнение кривой IS₁.

Y = 100+ 0,8*(Y – 100 – Y*0,15 + 20) + (60 +2i) + 110

0,49Y = 222 – 2i

Y =453,06– 4,08i

IS₁ = 453,06– 4,08i

Т.к. кривая LM осталась на прежнем  уровне и её уравнение осталось прежним, то найдём новую равновесную ставку процента и равновесный уровень дохода.

IS₁ = LM

300 + 5i = 453,06– 4,08i

9,08i= 153,06

i₁ = 16,86% 

Y₁ = 300+5*16,86=384,3

Найдём «эффект  вытеснения», используя формулу ∆Y = ∆G ∙ m_g.

   m_g = − мультипликатор гос.расходов.

 

m_g =

 

∆Y = 30 ∙ 2,04 =61,22

 Y₃= Y₁₊∆Y=350,51+61,22=411,71

Таким образом, «эффект вытеснения» будет равен:

ЭВ =Y₃-Y₂

ЭВ = 411,71-384,27= 27,44(млрд.руб.)

Чтобы нейтрализовать «эффект вытеснения» Центральный банк должен увеличить денежное предложение на величину ∆М, равную:

M^S = M^D

M^S / P + ∆M/P = M^D / P;           

  600+∆M = (0,4Y-2i)*5

600+∆M=2Y-10i

600+∆M=2*384,27-10*10,11

∆M=-600+768,54-101,1

∆M=67,44 (млрд. руб.)

67,44 млрд. руб. – величина, на которую центральный банк должен изменить денежное предложение.

Графическая интерпретация  ДКП и фискальной политики в IS-LM(см.приложение 10)

 

   Вывод по разделу: В данном разделе была рассмотрена одна из моделей макроэкономического равновесия IS-LM. 

   Кривая IS – это кривая, характеризующая равновесие на товарном рынке, кривая LM отражает  денежный рынок. При слиянии этих кривых в единую систему мы получаем совместное равновесие модели IS-LM, которое характеризуется равновесной ставкой процента, в нашем случае равной 10,11, и равновесным объемом производства, равным 350,55. Уравнение кривой IS имеет вид: Y = 391,844 – 4,08i. А уравнение кривой LM -   Y = 300 + 5i.  Уравнение кривой совокупного спроса AD имеет вид: Y = 1,12* M^D/P + 125,85 + 1,12G.

Также была рассмотрена  макроэкономическая политика в модели IS-LM.

     При рассмотрении «эффекта вытеснения» необходимо обратить внимание на то, что для его нейтрализации центральному банку необходимо увеличить предложение денег. В нашем случае для нейтрализации «эффекта вытеснения» равного 27,44 центральный банк должен увеличить предложение денег на 66,44 млрд. руб., то есть в данном случае применяется денежно-кредитная политика.

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В отличие от других предметов  экономической теории, макроэкономика представляет собой часть экономической теории, рассматривающую функционирование экономики в целом.

   В данной курсовой работе мы изучили основные макроэкономические положения, рассчитали макроэкономические показатели и определили взаимосвязь между ними; изучили условие достижения общего экономического равновесия.

В первом разделе рассчитали ВВП двумя способами: по доходам  и расходам, причем ВВП по доходам равен ВВП по расходам и составляет 446 млрд. руб.     Так же рассмотрели различные показатели системы национальных счетов, такие как: трансферты, прибыль предприятий, налог на прибыль предприятий, нераспределенная прибыль предприятий, доходы от собственности, чистые косвенные налоги, личный доход и располагаемый доход. Нашли величину располагаемого дохода, которая равна 376 млрд. руб. и величину сбережений домашних хозяйств, которая составляет 45 млрд. руб.Рассмотрели влияние циклической безработицы на величину ВВП, вызванной состоянием экономической конъюнктуры. Ознакомились с законом Оукена, который устанавливает взаимосвязь между фактическим уровнем безработицы и естественным. При помощи этого закона рассчитали уровень безработицы, равный 9,84%.Определили взаимосвязь между управлением инфляции и безработицы, через кривую Филипса. С помощью уравнения кривой Филипса вычислили потери ВВП, вызванные циклической безработицей.

   Равновесный уровень дохода, при заданных показателях экономики страны, равен 463,27  млрд. руб., который меньше потенциального уровеня. Вследствие этого существует рецессионный разрыв, величина которого составляет 58,92 млрд. руб. В результате вмешательства в экономику государства, которое заключается в изменении расходов для достижения потенциального ВВП, изменяется уровень равновесного. Правительство, для достижения потенциального уровня ВВП, должно увеличить госрасходы на 28,9 млрд. руб. Поэтому можно сделать вывод о том, что правительство применяет дискреционную стимулирующую фискальную политику.

   В третьем разделе, рассматривая макроэкономическое равновесие на товарном и денежном рынках, которое представлено моделью IS-LM, вывели уравнение кривой IS = 391,84 – 4,08i, и уравнение кривой LM=300 + 5i. Также нашли равновесный уровень дохода, равный 350,55 млрд. долл. и равновесную ставку процента, равную 10,11%. Вывели уравнение кривой совокупного спроса, которое имеет вид: 1,12 МD/Р + 125,85 + 1,12G.

   Рассмотрели макроэкономическую политику модели IS-LM,  позволяющую найти такие сочетания рыночной ставки процента и уровня дохода, при которых одновременно достигается равновесие как на товарном, так и на денежном рынках, т.е. устанавливается равновесие этих рынков. А так же изучили «эффект вытеснения» и способы его преодоления. Установили, что для нейтрализации «эффекта вытеснения», Центральному банку необходимо увеличить денежную массу в стране в объеме 66,44 млрд. руб.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Агапова Т.А., Серёгина С.Ф. Макроэкономика. Учебник/ Под ред. Сидоровича А.В. – Мн.: 2004.

2. А.С. Булатов. Экономика: учебник. Методы подсчета валового внутреннего продукта

3. Гальперин, В.М. Макроэкономика:учебник/В.М. Гальперин, П.И. Гребенников,А.И. Леусский;общ.ред.Л.С. Тарасевича.-Издю2-е,перераб.и доп.-СПб.:Изд-во СПбГУЭФ, 1997.719с.
4. Ивашковский С. Н. Макроэкономика: Учебник.М.: 2002.
5. Макроэкономика./Под общей редакцией А.В.Сидоровича - М.: "Дело и Сервис", 2005.
6. Макроэкономика:учеб.пособие/И.В. Новикова, А.П. Морова, А.О. Тихонов;под ред. И.В. Новиковой и Ю.М. Ясинского.-Мн.:Акад.упр.при Президенте Республики Беларусь,2006.-343 с.

7. Матвеева Т.Ю. Макроэкономика: Курс лекций для экономистов. – М.: Приор, 2007.

8. Образцова, О. И. Система национальных счетов : учеб. М. : 2008.
9. Общая экономическая теория . Учебник./Под общей редакцией Видяпина В.И., Журавлевой Г.П. – М.: «Промо-Медиа», 1995.

10. Селищев А.С. Макроэкономика. С-Пб: Питер, 2002.

11. Туманова,Е.А.Макроэкономика. Элементы продвинутого подхода:учебник/Е.А. Туманова, Н.Л. Шагас.-М.:ИНФРА-М,2004.-400с.