Автор работы: Пользователь скрыл имя, 29 Августа 2013 в 22:27, контрольная работа
Построить адаптивную мультипликативную модель Хольта-Уинтерса с учетом сезонного фактора, применив параметры сглаживания α1 = 0,3; α2 = 0,6; α3 = 0,3.
Оценить точность построенной модели с использованием средней ошибки аппроксимации;
Оценить адекватность построенной модели на основе исследования:
случайности остаточной компоненты по критерию пиков;
независимости уровней ряда остатков по d-критерию (в качестве критических использовать уровни d1 = 1,10 и d2 = 1,37) и по первому коэффициенту автокорреляции при критическом уровне значения r1 = 0,32;
1. Задание № 1…………………………………………………………..…………3
2. Задание № 2……………………………………………………………………10
3. Лабораторная работа……………………………………………………..…14
Список использованной литературы……………………………………..........17
Решение
руб.
Список использованной литературы
1. Орлова И.В., Половников
В.А. Экономика –
2. Финансовая математика:
математическое моделирование
3. Экономико – математические методы и прикладные модели. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2000.
4. Лукашин Ю.П. Финансовая математика. – М.: МЭСИ, 2000.
5. Уотшем Т. Дж., Паррамоу К. Количественные методы в финансах: Пер. с англ. / Под ред. М.Р. Ефимовой. – М.: ЮНИТИ, 1999
Дополнительная
6. Четыркин Е.М. Финансовая математика. – М.: Дело, 2000.
7. Лукасевич И.Я. Анализ финансовых операций. Методы, модели, техника вычислений. – М.: ЮНИТИ, 1998.
8. Малыхин В.И. Финансовая математика: Учебное пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2000.
сайта Банк рефератов http://www.vzfeiinfo.ru. ID работы:
Информация о работе Контрольная работа по "Финансовой математике"