Статистика денежного обращения

 

 Кроме показателя денежной  массы (агрегат М2)  рассчитывается и показатель расширенной денежной массы. Он включает агрегат М2 и депозиты в иностранной валюте.                      

Движение  денег осуществляется  в наличной и в безналичной формах.

Между налично-денежным и  безналичным обращением существует тесная взаимосвязь и тесная взаимозависимость: деньги постоянно переходят из одной  сферы обращения в другую, наличные деньги меняют форму и переходят  в безналичные на счета предприятий  и организаций в кредитном  учреждении и обратно. Поступления безналичных средств на счета в банке – непременное условие для выдачи наличных денег поэтому безналичный оборот неотделим от обращения наличных денег и образует вместе с ним единый денежный оборот страны, в котором циркулируют единые деньги одного наименования.

Наличные деньги используются для кругооборота товаров и услуг, для расчетов, не связанных с движением товаров и услуг. Это расчеты по выплате пособий и пенсий; страховых возмещений, оплате ценных бумаг и доходов по ним, оплата различных услуг населением и др.

Налично-денежный оборот включает движение всей налично-денежной массы  за определенный период времени между  населением и юридическими лицами, между физическими лицами, между  юридическими лицами, между населением и государственными органами, между  юридическими лицами и государственными органами.

Наличное обращение осуществляется с помощью различных видов  денег: банкнот, металлических монет, других кредитных инструментов, бумажных денег (казначейских билетов). Эмиссию (выпуск) наличных денег осуществляет центральный Банк России. Он выпускает  наличные деньги в обращение и  изымает их, если они пришли в  негодность, а также заменяет деньги на новые образцы купюр и монет.

Банкноты и монеты являются безусловными обязательствами Банка  России и обеспечиваются всеми его  активами.

Банкноты (банковские билеты) и монета банка России являются единственным законным средством платежа на территории РФ.

Для кассового обслуживания кредитных учреждений и других юридических  лиц при главных территориальных  управлениях ЦБ РФ созданы расчетно-кассовые центры (РКЦ). Они формируют оборотную  кассу по приему и выдаче наличных денег, ведут контроль за формированием резервных фондов наличности.

Резервный фонд денежных знаков не учитывается при расчете денежных агрегатов. Для нормального обслуживания клиентов для каждого банка устанавливается  лимит остатка наличных денег  в кассе на конец рабочего дня. Выдача денег из кассы клиентом осуществляется в основном за счет привлечения ресурсов в наличной форме. При недостаточности  наличности в коммерческом банке РКЦ подкрепляет наличностью операционные кассы за счет резервного фонда. Большое значение для стабильного денежного обращения имеют разработка прогнозов кассовых оборотов и анализ статистических отчетов. Расхождение прогнозных и фактических кассовых оборотов по отдельным регионам требует принятия мер со стороны как ЦБ РФ, коммерческих банков, так администраций регионов.

Безналичная форма  обращения – это движение стоимости без участия наличных денег: перечисление денежных средств на счета кредитных учреждений, зачет взаимных требований.

Безналичное обращение осуществляется с помощью чеков, векселей, кредитных  карточек и других кредитных инструментов.

Безналичный денежный оборот охватывает расчеты между:

• предприятиями, учреждениями, организациями разных форм собственности, имеющими счета в кредитных учреждениях;
• юридическими лицами и кредитными учреждениями по получению и возврату кредита;
• юридическими лицами и населением по выплате заработной платы, доходов по ценным бумагам;
• физическими и юридическими лицами - с  государством по оплате налогов, сборов и других обязательных платежей, а также получению бюджетных средств.

Объем безналичного оборота  во многом зависит от объема производства, уровня цен, звенности расчетов, а также размера распределительных и перераспределительных отношений, осуществляемых через финансовую систему. Безналичное обращение играет важное экономическое значение в ускорении оборачиваемости оборотных средств, сокращении  потребности в наличных деньгах, снижении издержек обращения.

В Российской Федерации форма  безналичных расчетов определяется правилами Банка России, действующими в соответствии с законодательством. Определено, что расчеты предприятий  всех форм собственности по своим  обязательствам с другими предприятиями, а также между юридическими лицами и физическими за товарно-материальные ценности производятся, как правило, в безналичной форме  через  учреждения банка.

 

В настоящее время доля наличных денег в денежной массе  экономически развитых стран невелика и, например, в США составляет около 8% - 10%.

Одним из показателей характеризующих  состояние денежного обращения  является уровень монетизации экономики(Км). Он характеризует запас денежной массы на 1 рубль валового внутреннего продукта (ВВП).  Его расчет осуществляется по следующей формуле:

        

Для развитых стран с рыночной экономикой этот показатель находился  на уровне  60% - 80%, т.е. в Росси уровень  монетаризации низкий.

Соответствие  количества денежных знаков объему обращения  и факторы обесценения денег определяются с помощью следующих показателей:

1. Количество денежных  единиц, необходимых в данный  период для обращения;

2. Показатель, характеризующий  во сколько раз произведение  количества денег на скорость  обращения  денежной массы  больше произведения уровня цен  на товарную массу;

3. Показатель инфляции;

4. Покупюрное строение денежной массы.

Между потребностями хозяйственного оборота в деньгах и их количеством  в обращении существует устойчивая связь, нарушение которой приводит к обесценению национальной денежной единицы, диспропорциям в  развитии хозяйства и расстройства всей системы  сложившихся отношений.

Размер денежной массы  необходимой для обслуживания хозяйственного оборота, зависит от целого ряда факторов, причинно-следственная связь, между  которыми была установлена К.Марксом, сформулировавшим закон денежного  обращения: количество денег, необходимых  для обращения, изменяется прямо  пропорционально сумме цен товаров, в том числе проданных в  кредит, а также наступившим платежам за вычетов взаимопогашаемых обязательств, и обратно пропорционально скорости обращения денег. Этот закон денежного обращения может быть представлен следующей формулой:

М – количество денег, необходимых  для обращения, или номинальная  денежная масса;

Ц – сумма цен реализованных товаров и услуг;

В – сумма цен товаров, проданных в кредит;

П – наступившие платежи;

ВП – взаимопогашаемые обязательства;

N – скорость оборота одноименной денежной единицы (скорость обращения денег).

В упрощенном виде эта формула  примет вид:

,

где q – масса реализуемых товаров; p– средняя цена товаров.

Из вышеприведенной формулы  получаем уравнение обмена

                           

Следовательно, произведение количества денег в обращении  на скорость обращения  равно произведению товарной массы на уровень цен. Когда  равенство нарушается, происходит обесценение  денег.

Обесценение денег, проявляющееся  в форме роста цен на товары и услуги (инфляция), возникает вследствие переполнения каналов денежного  обращения избыточной денежной массой при отсутствии адекватного увеличения товарной массы.

Происходит обесценивание, как бумажных денег, так и безналичных  денежных средств. Это может быть связано с нарушениями функционирования денежно-кредитной системы, структурными диспропорциями, нарушением соотношения  цен на отдельные продукты и услуги и другими причинами.

Статистика измеряет уровень  инфляции с использованием системы  индексов цен. Важнейшими составляющими которой являются:

• дефлятор валового внутреннего продукта (ВВП);
• индекс потребительских цен (ИПЦ).

К важным показателям, характеризующим  денежное обращение относится показатель, покупательной способности рубля [I_пс]. Его можно определить по формуле:

                     ,

где I_р цен – индекс потребительских цен.

Основным назначением индекса потребительских цен является оценка динамики цен на потребительские товары и услуги, приобретаемые, используемые или оплачиваемые населением для непроизводственного потребления. Для его расчета используется выборочный метод.

ИПЦ (индекс потребительских  цен) для Росси включает:

• сводный ИПЦ. Он характеризует изменение стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, приобретаемых в среднем на одну семью.
• ИПЦ для отдельных социально-экономических групп населения с разными доходами.

Для каждой из социально-экономических  групп могут быть рассчитаны групповые  индексы цен.

Основой для расчета ИПЦ  служат индивидуальные индексы различных  цен на товары и тарифы на услуги, которые рассчитываются на еженедельной и ежемесячной регистрации цен. Расчет ИПЦ осуществляется: к предыдущему  периоду; к декабрю предыдущего  года или кварталу; к соответствующему месяцу (периоду) предыдущего года.

В условиях развития экономики  в России индекс покупательной способности  рубля показывает, во сколько раз  обесценились деньги, т.е. характеризует  инфляцию. Он может исчисляться по отношению к денежной единице  текущего и базисного периодов. Если индекс цен за анализируемый период повысится, то индекс покупательной  способности рубля снизится, и, наоборот.

Уровень инфляции (r) определяется по следующей формуле:

                      r = I_р –1,0 (100%)

Индексы-дефляторы – это индексы цен, которые используются для пересчета стоимостных показателей в текущих (действующих) ценах в постоянные (базисные) цены, т.е. цены периода принятого в качестве базисного. С помощью этих индексов определяется динамика важнейших макроэкономических показателей. Среди них объемы капиталовложений, кредитования, фонда потребления, доходы населения, валовой внутренний продукт, активы банковской системы и другие.

Индекс-дефлятор ВВП используется для пересчета компонентов ВВП  в постоянные (сопоставимы или  базисные) цены.

Существует несколько  методов такого пересчета. К ним  относятся:

Метод непосредственной оценки продукции, т.е. отдельные виды продукции отчетного года пересчитываются в цены постоянные (базисные)

Метод дефлятирования индексами цен. Для этого используются стоимостные объемы ВВП в текущих (действующих) ценах и индивидуальные индексы цен.

Метод экстраполяции – пересчет компонентов ВВП осуществляется в постоянные цены посредством индексов физического объема. Переоценка ведется с использованием стоимостных объемов базисного периода и индексов физического объема для тех видов работ, услуг, продукции, объемы которых в сопоставимых ценах определяются изменением физического объема реализации или производства.

Термин дефляция означает также изъятие государством из обращения  избыточных денежных средств с целью снижения инфляции.

Применительно к денежному  обращению за год формулу уравнения  обмена можно представить в следующем  виде:

Денежный оборот (MN) = валовому внутреннему продукту (ВВП)

Из этого равенства  выводится показатель скорости обращения  денежной массы:

Анализ динамики макроэкономических показателей денежного обращения  производится с использованием индексного метода. Руководствуясь правилом, согласно которому взаимосвязь между индексами  объемных и индексами качественных показателей аналогична взаимосвязи  этих показателей рассмотрим формулу  обмена в динамике:

 , где

- индекс номинальной денежной  массы

- индекс скорости обращения  денежной массы

- индекс физического объема  ВВП

- индекс дефлятор ВВП

- индекс ВВП в текущих ценах

Факторный анализ динамики денежной массы можно провести по следующим формулам:

абсолютное изменение  денежной массы за счет изменения:

а) ВВП : Δ М_(ВВП) =(ВВП₁-ВВП₀): N₀

б) дефлятора ВВП : ΔМ_(р) = ВВП (I_P-1):N₀

в) физического объема ВВП : ΔМ_(q) = Δ М_(ВВП)- ΔМ_(р)

г) скорости обращения денежной массы: М_(N) = (I_N – 1,0)М₁

в) физического объема ВВП : ΔМ_(q) = Δ М_(ВВП)- ΔМ_(р)

г) скорости обращения денежной массы: М_(N) = (I_N – 1,0)М₁