Автор работы: Пользователь скрыл имя, 20 Мая 2013 в 12:44, контрольная работа
1. Методом наименьших квадратов оценить уравнение парной линейной регрессии у по х: . Датьэкономическую интерпретацию параметров регрессии.
2. Оценить статистическую значимость параметров регрессии а иb с помощью t-статистики Стьюдента и путем расчета доверительного интервала для каждого из параметров (на уровне значимости a = 0,05).
3. Дать с помощью среднего (общего) коэффициента эластичности сравнительную оценку силы связи фактора с результатом.
4. Оценить тесноту и направление связи между переменными с помощью коэффициента корреляции
5. Оценить качество уравнения при помощи коэффициента детерминации .
6. С помощью F-критерия Фишера оценить статистическую надежность результатов регрессионного моделирования.
7. Оценить с помощью средней ошибки аппроксимации качество уравнения.
Формулы для расчета доверительных интервалов имеют следующий вид:
Если в границы доверительного интервала попадает ноль, т.е. нижняя граница отрицательна, а верхняя положительна, то оцениваемый параметр принимается нулевым, так как он не может одновременно принимать и положительное, и отрицательное значения.
Прогнозное значение определяется путем подстановки в уравнение регрессии соответствующего (прогнозного) значения . Вычисляется средняя стандартная ошибка прогноза :
где
и строится доверительный интервал прогноза:
Литература.
1. Айвазян С.А., МхитарянB.C. Прикладная статистика и основы эконометрики: Учебник. - М.: ЮНИТИ, 1998.
2. ДжонстонДж. Эконометрические методы. - М.: Статистика, 1980.
3. Доугерти К. Введение в эконометрику. — М.: Финансы и статистика, 1999.
4. Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики.— 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Финансы и статистика, 2001.
5. Кейн Э. Экономическая статистика и эконометрия. Введение в количественный экономический анализ. — М.: Статистика, 1977. - Вып. 1.
6. Кремер Н. Ш., Путко Б. А. Эконометрика. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002.
7. Ланге О. Введение в эконометрику / Пер. с польск. -М.: Прогресс, 1964.
8. Лизер С. Эконометрические методы и задачи. — М.: Статистика, 1971.
9. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика: Начальный курс. - М.: Дело, 1998.
10. Маленво Э. Статистические методы эконометрии. — М.: Статистика, 1976.
11.Тинтнер Г. Введение в эконометрию. — М.: Финансы и статистика, 1965.
12.Фишер Ф. Проблема идентификации в эконометрии. — М.: Статистика, 1978.
13.Четыркин ЕМ. Статистические методы прогнозирования. — М.: Статистика, 1977.
14. Эконометрика/Под ред. Н.И. Елисеевой. — М.: Финансы и статистика, 2001.
15. Практикум по эконометрике/Под ред. Н.И. Елисеевой. — М.: Финансы и статистика, 2001.