Управление кредитным портфелем банка в условиях Республики Беларусь

 

Таблица 2.1 – Доля клиентского кредитного портфеля в активах ОАО "БПС-Банк"

Показатели	На 01.01.2009		На 01.07.2009		На 01.01.2010		На 01.07.2010		Изменение за период (+,-)
	Суммамлрд р.	Уд. вес,%	Сумма млрд р.	Уд. вес,%	Сумма млрд р.	Уд. вес,%	Сумма млрд р.	Уд. вес,%	Сумма млрд р.	Темп при- роста %
Клиентский кредитный портфель	3022,1	71,2	3379,3	77,4	3577,7	73,5	4548,5	80,6	1526,4	50,5
Прочие активы	1219,8	28,8	988,1	22,6	1291,8	26,5	1093,2	19,4	-126,6	-10,4
ИТОГО	4241,9	100	4367,4	100	4869,5	100	5641,7	100	1399,8	33,0

Примечание - Источник: собственная разработка на основе данных консолидированной финансовой отчетности банка.

 

Как свидетельствуют данные таблицы 2.1, на клиентский кредитный портфель приходится значительный удельный вес в активах банка, доля которого за анализируемый период увеличилась на 9,4 процентных пункта, что в абсолютном выражении составило увеличение объема клиентского кредитного портфеля банка на 1526,4 млрд р. Темп прироста при этом составил 50,5 процентных пункта. Также следует отметить, что на протяжении данного периода наблюдается тенденция равномерного роста объема активов банка, темп прироста которых составил 33,0 процентных пункта, что обусловлено увеличением объема клиентского кредитного портфеля.

Для наглядности рассмотрим данные тенденции с помощью рисунка 2.1.

 

Рисунок 2.1 - Динамика доли клиентского кредитного портфеля в активах ОАО "БПС-Банк", %

Примечание - Источник: собственная разработка на основе данных таблицы 2.1

Кредитный клиентский портфель банка можно проанализировать по различным показателям. Проанализируем структуру клиентского кредитного портфеля банка:

- по типу  контрагентов;

- по срокам  выдачи кредита;

- по видам  валют;

- по секторам  экономики.

При проведении анализа сопоставим между собой данные о размере и структуре различных видов кредитов в динамике на четыре даты и выявим произошедшие изменения.

Проанализируем состав и структуру клиентского кредитного портфеля ОАО "БПС-Банк" в разрезе типов контрагентов с помощью таблицы 2.2.

 

Таблица 2.2 – Состав и структура клиентского кредитного портфеля ОАО "БПС-Банк" в разрезе типов контрагентов

Показатели	На 01.01.2009		На 01.07.2009		На 01.01.2010		На 01.07.2010		Изменение за период (+,-)
	Суммамлрд р.	Уд. вес,%	Сумма млрд р.	Уд. вес,%	Сумма млрд р.	Уд. вес,%	Сумма млрд р.	Уд. вес,%	Сумма млрд р.	Темп при- роста %
Кредиты населению	447,9	14,8	422,7	12,5	362,4	10,1	416,5	9,2	-31,4	-7,0
Кредиты юридическим лицам	2574,2	85,2	2956,6	87,5	3215,3	89,9	4132,0	90,8	1557,8	60,5
ИТОГО	3022,1	100	3379,3	100	3577,7	100	4548,5	100	1526,4	50,5

Примечание - Источник: собственная разработка на основе данных консолидированной финансовой отчетности банка.

Как свидетельствуют данные таблицы 2.2, основной удельный вес клиентского кредитного портфеля приходится на кредитные вложения юридическим лицам ― 90,8%. Абсолютная сумма таких кредитов по состоянию на 1 июля 2010г., составила 4132,0 млрд р., т.е. увеличение задолженности юридических лиц за анализируемый период составило 1557,7 млрд р. Темп прироста данной статьи на 01.07.2010г. составил 60,5 %, что обусловило увеличение удельного веса данной статьи по сравнению с началом 2009 года на 5,6 процентных пункта. Таким образом, увеличение объемов кредитования обеспечивалось за счет корпоративного сектора.

Более наглядно данные тенденции представлены на рисунке 2.2.

Динамика кредитных вложений населению нестабильна, со значительным спадом объема операций на начало 2010 года, что, возможно, было вызвано влиянием мирового финансового кризиса и возрастанием процентных ставок по кредитам.

 

Рисунок 2.2 - Динамика объемов кредитов юридическим и физическим лицам в ОАО "БПС-Банк", млрд р.

Примечание - Источник: собственная разработка на основе данных таблицы 2.2

 

Однако на 01.07.2010 года наблюдается увеличение объема данных операций, который в абсолютном выражении составил 416,5 млрд р., что непосредственно связано с улучшением экономического положения страны и уменьшением ставки рефинансирования, а, следовательно, и процентных ставок по кредитам. Темп прироста при этом за анализируемый период составил -7%, что обусловило снижение доли данной статьи на 5,6 процентных пункта.

 

 

 

3. ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИМ КРЕДИТНЫМ ПОТФЕЛЕМ  В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛОРУСЬ

 

 

3.1 Тенденции и проблемы развития кредитных вложений белорусских банков

 

Динамику состава и структуры кредитного портфеля банковской системы Республики Беларусь в разрезе секторов экономики за период с 01.01.2009г. по 01.07.2010г. представим в таблице 3.1.

 

Таблица 3.1 – Состав и структура кредитов банков Республики Беларусь по секторам экономики

Кредиты	На 01.01.2009		На01.07.2009		На 01.01.2010		На 01.07.2010		Темп при- роста %
	Сумма, млрд р.	Уд. вес,%	Сумма, млрд р.	Уд. вес,%	Сумма, млрд р.	Уд. вес,%	Сумма, млрд р.	Уд. вес,%
Государственным предприятиям	10562,9	23,6	13226,5	24,4	16113,6	25,3	17287,6	24,2	63,7
Частному сектору	21253,0	47,5	26319,7	48,5	30913,3	48,6	35064,7	49,1	65,0
Физическим лицам	12588,5	28,1	14280,4	26,3	15953,5	25,1	18350,6	25,6	45,8
Небанковским финансовым организациям	361,5	0,8	449,8	0,8	659,5	1,0	768,2	1,1	112,5
Кредитные вложения, всего	44765,9	100	54276,4	100	63639,9	100	71471,2	100	59,6

Примечание - Источник: собственная разработка на основе [14, с.118]

 

Как видно из приведенных в таблице 3.1 данных, основной объем кредитных вложений приходится на кредиты частному сектору. В абсолютном выражении данная статья увеличилась с 21253,0 млрд р. по состоянии на 01.01.2009г. до 35064,7 млрд р. к 01.07.2010г., то есть темп прироста за анализируемый период составил 65 процентных пункта. В относительном выражении также отмечается равномерная динамика. Удельный вес данной статьи увеличился с 47,5% на 01.01.2009г. до 49,1% к 01.07.2010г.

По другим статьям так же наблюдается равномерная тенденция роста. Однако следует отметить значительное увеличение кредитов небанковским финансовым организациям, темп прироста которых составил 112,5%, что обусловило увеличение данной статьи на 406,7 млрд р. На рисунке 3.1 наглядно изобразим динамику кредитов банков по секторам экономики.

 

Рисунок 3.1 - Состав и структура кредитов банков Республики Беларусь в разрезе секторов экономики, млрд р.

Примечание - Источник: собственная разработка на основе данных таблицы 3.1

 

Рассмотрим тенденции изменения структуры кредитного портфеля банков по срочности, для этого сгруппируем кредиты на долгосрочные и краткосрочные, и результаты рассмотрим с помощью таблицы 3.2.

 

 

Таблица 3.2 – Состав и структура кредитов банков Республики Беларусь по срокам выдачи кредитов

Кредиты	На 01.01.2009		На01.07.2009		На 01.01.2010		На 01.07.2010		Темп прироста, %
	Сумма млрд р.	Уд. вес,%	Сумма млрд р.	Уд. вес,%	Сумма млрд р.	Уд. вес,%	Сумма млрд р.	Уд. вес,%
Краткосрочные	12156,6	27,2	14470,0	26,7	17821,6	28,0	18525,4	25,9	52,4
Долгосрочные	32609,3	72,8	39806,4	73,3	45818,3	72,0	52945,8	74,1	62,4
Кредитные вложения, всего	44765,9	100	54276,4	100	63639,9	100	71471,2	100	59,6

Примечание - Источник: собственная разработка на основе [14, с.118]

 

Как свидетельствуют данные таблицы 3.2, в кредитном портфеле белорусских банков наибольший объем занимают долгосрочные кредиты, темп роста которых за анализируемый период составил 62,4 процентных пункта, что на 10 п.п. выше темпов прироста краткосрочных кредитных вложений.

Более наглядно данные тенденции представлены на рисунке 3.2.

 

Рисунок 3.2 - Динамика объемов краткосрочных и долгосрочных кредитов банков Республики Беларусь, млрд р.

Примечание - Источник: собственная разработка на основе данных таблицы 3.2

 

Как видно из рисунка 3.2, за анализируемый период наблюдается равномерная тенденция увеличения объемов как краткосрочных, так и долгосрочных кредитов. На 01.07.2010г. сумма долгосрочных кредитов составила 52945,8 млрд р., что на 20336,6 млрд р. больше по сравнению с началом 2009 года. Темп прироста по краткосрочным кредитам за соответствующий период составил 52,4%, что обусловило увеличение объема кредитных операций по данной статье на 6368,8 млрд р. В относительном выражении отмечается неравномерная динамика по обоим показателям. Удельный вес краткосрочных кредитов за период с 01.01.2009г. по 01.07.2009г. уменьшился с 27,2% до 26,7%. На начало 2010г. наблюдается увеличение доли данной статьи до 28,0%, однако на 01.07.2010г. наблюдается обратная ситуация и доля краткосрочных кредитов в общем объеме снизилась на 2,1 процентных пункта и составила 25,9%. По долгосрочным кредитам прослеживается обратная тенденция.

 

3.2 Пути совершенствования управления кредитным портфелем в банках республики

 

Кредитным организациям в целях построения эффективной системы управления качеством кредитного портфеля необходимо обеспечить проведение комплекса мероприятий, в частности:

- формирование  кредитного портфеля в соответствии  с выбранной стратегией кредитования, периодически корректируемой на  рыночную ситуацию, а также удовлетворяющего  оптимальным показателям кредитного  риска, ликвидности и рентабельности;

- проведение  подбора квалифицированного персонала, который будет выполнять свои  функции под руководством опытных  менеджеров при наличии четкой  мотивации труда;

- возложение  на руководство банка ответственности  за формирование в банке кредитной  культуры, позволяющей выполнять  поставленные цели;

- разработки  четкого механизма по исследованию  рынка, управлению продаж, подготовке  персонала, идентификации потенциальных  клиентов и анализа перспектив  их кредитования;

- проведение  постоянного мониторинга кредитных  активов, учитывая относительную  нестабильность кредитного портфеля, в первую очередь, на предмет  выявления ухудшающихся кредитов  и отказа от них (вызывающий  опасение кредит нужно выявить  до его перехода к разряду  проблемного – чтобы своевременно  принять решение о сохранении  или прекращении кредитных отношений);