Управление кредитным портфелем банка в условиях Республики Беларусь

- достижение  устойчивой рентабельности за  счет регулирования концентрации  кредитов и определения целевых  показателей кредитования таких, например, как максимальный уровень  объема проблемных кредитов от  общего объема текущих кредитов;

- установление  лимитов максимального объема  кредитов с просрочкой по платежам (в разбивке по срокам просрочки);

- установление  лимитов максимального объема  кредитов, проценты по которым  не выплачиваются;

- установление  лимитов максимального объема  убытков от списания проблемных  кредитов;

- регулярное  проведение анализа ретроспективного  и текущего состояния кредитного  портфеля для своевременного  информирования руководства банка  об отступлениях от стратегии  кредитования и формирования  объективной управленческой информации.

Рассматривая проблему улучшения качества управления кредитным портфелем, важно понимать, что во многом качество кредитной деятельности зависит от качества управления кредитными рисками.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное в дипломной работе исследование позволило сделать следующие выводы.

1. В экономической литературе отсутствует единый подход к трактовке понятия "кредитный портфель". За основу в данной работе принята точка зрения, согласно которой кредитный портфель рассматривается как совокупность остатков задолженности по активным кредитным операциям на определенную дату.

Выделяются следующие виды кредитного портфеля банка: валовой и клиентский, диверсифицированный и концентрированный, портфель в национальной валюте и иностранной валюте, портфель срочной, пролонгированной и просроченной задолженности, чистый кредитный портфель и кредитный портфель, взвешенный на риск. Кредитные вложения, составляющие клиентский кредитный портфель банка, можно классифицировать по таким признакам, как вид кредитополучатей, отраслевая принадлежность клиента, срок предоставления кредита, вид валюты, характер задолженности, способ обеспечения обязательств по кредитному договору и т.д.

2 Управление  кредитным портфелем представляет  собой организацию деятельности  банка при осуществлении процесса  кредитования, которая направлена  на предотвращение или минимизацию  кредитного риска. Конечными целями  кредитной организации при управлении  кредитным портфелем является, во-первых, получение прибыли от активных  операций, во-вторых – поддержание  надежной и безопасной деятельности  банка. В основе организационной  структуры управления кредитным  портфелем лежит принцип разграничения  компетенции, то есть четкое распределение  полномочий руководителей различного  ранга по предоставлению кредита, изменения условий кредитной  сделки в зависимости от размера  кредита, степени риска и других  характеристик.

Для формирования оптимального кредитного портфеля банку важно выработать соответствующую кредитную политику ― правильно выбрать рыночные сегменты, определить структуру деятельности. Управление кредитным портфелем тесно связанно с управлением кредитным риском. Управление портфелем позволяет балансировать и сдерживать риск всего портфеля, ожидая и контролируя риск, присущий тем или иным рынкам, клиентам, кредитным инструментам, кредитам и условиям деятельности. Основные методы управления кредитным портфелем следующие: диверсификация портфеля активов, предварительный анализ платежеспособности кредитополучателя, создание резервов для покрытия кредитного риска, анализ и поддержание оптимальной структуры кредитного портфеля.

3 Управление кредитным портфелем в ОАО "БПС-Банк" осуществляется на двух уровнях: управление уже сформированным кредитным портфелем с целью получения максимального дохода от кредитных операций с наименьшим риском и управление каждым отдельно выдаваемым кредитом с целью предупреждения или разрешения неблагоприятных для банка ситуаций. На уровне всего кредитного портфеля установлены и реализуются на практике высокие стандарты его качества, что, прежде всего, проявляется в низкой степени риска, присущей портфелю, и его стабильной доходности. На уровне управления каждым кредитом в отдельности четкие процедуры выдачи, сопровождения, погашения кредитов и разграничение полномочий между службами банка, причастным к кредитному процессу, позволяют своевременно определить и снизить вероятность убытков от кредитной деятельности.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Авсейко, М. Методика оценки и сравнения качества кредитных портфелей банков./Авсейко, М.// Банковский вестник. - 2008. -- №11. -- С.36-40.
2. Алымов, Ю.М. Итоги выполнения Основных направлений денежно-кредитной политики Республики Беларусь за январь – сентябрь 2010г. и задачи банковской системы по их реализации в IV квартале 2010г./ Ю.М. Алымов // Банковский вестник. – 2010. - №9. - С. 5-9.
3. Анализ банковских рисков. Система оценки корпоративного управления и управления финансовым риском / Ханни ван Грюнинг, Соня Брайович Братанович. – Москва: Весь Мир, 2007, - 304 с.
4. Банковский кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ. Беларусь, 25 октября 2000 г., № 441-3: в ред. Закона Респ. Беларусь от 14.06.2010г. № 132-3 // Консультант Плюс: Беларусь [Электронный ресурс] / ООО "ЮрСпектр", Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – Минск, 2010. – Дата доступа: 15.10.2010.
5. Банковское дело: учебник для вузов /Под. ред. проф. Г.Н. Белоглазовой. – 2-е изд. - Санкт Петербург: Питер, 2010. – 400 с.
6. Банковское дело: учебник/ Н.Г.Александрова [и др.]; под ред. Г.Н. Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой. – 2-е изд. – Санкт Петербург: Питер, 2009. -- 400 с.
7. Банковские операции: учебник / А.В. Печникова, Е.Б. Стародубцева, О.М. Маркова, -- М.: Инфра- М, 2009. -- 352 с.
8. Банковское дело: учебник / О.И. Лаврушин, О.И. Мамонова, Н.И. Валенцева [и др.]; под ред. д-ра экон. наук, проф. О.И. Лаврушина. – М.: Кнорус, 2008. – 768с.
9. Батракова, Л.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка / Л.Г. Батракова. -- М.: Логос, 2008. -- 187 с.
10. Банки и банковские операции: учебник / В.А. Челноков. – М.: Высшая школа, 2008. – 296с.
11. Белоглазова, Г.Н., Кроливецкая, Л.П. Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка: учебник. - М.: Издательство Юрайт, 2009. - 422с.
12. Белорусская экономика в условиях кризисного и посткризисного развития//Александр Матяс// Банковский вестник. – 2010. - №10 – С. 5.
13. Деньги, риски и профессиональные приемы: настольная книга аналитика /Под ред. М.В. Рудя, – Днепропетровск: БалансБизнесБукс, 2006. - 672с.
14. Динамика задолженности по кредитам, выданным банками Республики Беларусь по секторам экономики. // Бюллетень банковской статистики.- - 2010.- - №11(137). - - С. 118-121.
15. Динамика кредитных вложений банков по видам деятельности в национальной и иностранной валютах. // Бюллетень банковской статистики.- - 2010 -- №11(137). -- С.146-147.
16. Динамика проблемных кредитов банков по видам деятельности в национальной и иностранной валютах. // Бюллетень банковской статистики.- -- 2010. --- №11(137). --- С.156-157.
17. Динамика проблемных кредитов банков по секторам экономики. // Бюллетень банковской статистики. --- 2010. - №11(137). -- - С.134-137.
18. Жукова, Е.Ф. Банки и банковские операции: учебник. - Мн.: Юнити, 2004. - -564с.