Кредитная политика

Также перспективным  направлением решения проблем потребительского кредитования является выход экономики  страны из общеэкономического кризиса, снижение уровня безработицы и исключение пробелов в действующем законодательстве по взысканию проблемной задолженности. Однако, основным доступным способом регулирования риска по кредитам физических лиц, на современном этапе, остается вопрос совершенствования собственных методик оценки кредитоспособности заемщиков коммерческих банков России.

На современном этапе, на мой взгляд, актуальным является внедрение скоринговых методик  при этом с учетом недостатков  зарубежного опыта путем усовершенствования, включения метода оценки «деревьев  решений». Основной недостаток скоринговой системы оценки кредитоспособности физических лиц - ее низкая адаптируемость. Используемая же для оценки кредитоспособности система должна отвечать настоящему положению дел. Например, в США считается плюсом, если человек поменял много мест работы, что говорит о его востребованности. В нашей стране было наоборот - данное обстоятельство свидетельствовало, что человек либо не может ужиться с коллективом, либо он малоценный специалист, и, соответственно, повышается вероятность просрочки в платежах.

Сложность заключается  только в выборе характеристик, т. е. какая информация является существенной, а какой можно пренебречь. Выборка  подразделяется на две группы: «хорошие»  и «плохие» риски. В Западной Европе «плохим риском» считается клиент, задерживающийся с очередной выплатой на три месяца, либо клиент, слишком рано возвращающий кредит, банк не успевает ничего на нем заработать. В настоящее время скоринг, широко применяемый во всех экономически развитых странах, вероятнее всего, будет использоваться и в России. И скорее будет применим к юридическим, а не к физическим лицам, потому что у банков накоплено гораздо больше информации о предприятиях (с использованием балльных систем оценки риска различной сложности).

Еще одним вариантом  решения поставленной задачи является применение алгоритмов, методом автоматического анализа данных, т. е. отнесения какого-либо потенциального заемщика к одному из заранее известных классов (давать / не давать кредит). Такого рода задачи с большим успехом решаются одним из методов DataMining — при помощи «деревьев решений». Получаемая модель - это способ представления правил в иерархической, последовательной структуре, где каждому объекту соответствует единственный узел, дающий решение.

Сущность этого метода заключается в следующем.

На основе данных за прошлые  периоды строится дерево. При этом класс каждой из ситуаций, на основании  которых строится дерево, заранее  известен. В нашем случае следует  знать, были ли возвращены основная сумма  долга и проценты и не было ли просрочек в платежах. При построении дерева все известные ситуации обучающей выборки сначала попадают в верхний узел, а потом распределяются по узлам, которые в свою очередь также могут быть разбиты на дочерние узлы. Критерий разбиения - это различные значения какого-либо входного фактора. Для определения поля, по которому будет происходить разбиение, используется показатель, называемый энтропия, или мера неопределенности. Выбирается то поле, при разбиении по которому устраняется больше неопределенности. Неопределенность тем выше, чем больше примесей (объектов, относящихся к различным классам) находятся в одном узле. Энтропия равна нулю, если в узле будут находиться объекты, относящиеся к одному классу.

Полученную модель используют при определении класса (давать / не давать кредит) вновь возникших ситуаций (поступила заявка на получение кредита).

При значительном изменении  текущей ситуации на рынке дерево можно перестроить, т. е. адаптировать к существующей обстановке.

Используя такой подход, можно устранить недостатки скоринговой системы оценки кредитоспособности. Дальнейшие усовершенствования модели оценки кредитоспособности физического лица на основе технологии интеллектуального анализа данных DataMining (с использованием деревьев решений) могут затрагивать следующие моменты: более точный подбор определяющих заемщика факторов; изменение самой постановки задачи, например, вместо двух значений целевого параметра можно использовать более детальную информацию (вернул / не вернул / не вовремя), или в качестве целевого значения - вероятность того, что деньги выплачены вовремя. Различные методики отличаются друг от друга числом показателей, применяемых в качестве составных частей общего рейтинга заемщика, а также различными подходами к самим характеристикам и приоритетностью каждой из них. Если бы состав показателей был универсальным для всех банков и стран, то можно было бы обмениваться статистикой и мозаично набирать полную картину. При этом нельзя не отметить отсутствие единства у стран, банков и авторов в выборе системы показателей. В рамках дилеммы «риск - доходность» заемщики, имеющие более слабые финансовые позиции (более подверженные риску), должны платить за кредит больше, чем более надежные заемщики.

В то же время сложность  оценки кредитоспособности обусловливает применение разнообразных подходов к такой задаче - в зависимости от особенностей заемщиков, и от намерений конкретного банка-кредитора. При этом важно подчеркнуть: различные способы оценки кредитоспособности не исключают, а дополняют друг друга, значит, применять их следует в комплексе.

Важной причиной «проблемных  кредитов» (в зависимости от особенностей заемщиков и от намерений конкретного  банка-кредитора) является недостаток кредитной информации. Грамотное  управление кредитами и правильная его оценка невозможны без такой информации.

Выше изложенные предложения  характеризуют усовершенствование действующих методик российских коммерческих банков в целом на современном  этапе развития рынка банковских услуг.

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

Особенности современного российского рынка банковских услуг определяют основные требования как к банковской политике в целом, так и к кредитной политике в частности. Банковские операции базируются на привлеченных и заемных средствах, а основным элементом привлеченных средств являются депозиты, основным элементом размещенных средств являются кредиты.

От эффективности размещения денежных средств в кредиты зависит и финансовая устойчивость, и ликвидность, и надежность банка, следовательно, все это обуславливает актуальность выбранной темы исследования.

По масштабам развития в России кредитование пока существенно  отстает от развитых стран. Однако в  последние годы диверсификация кредитных  продуктов получила довольно динамичное развитие.

Следствием бурного  развития кредитования стало возросшее число просроченных долгов заемщиков перед банками. Под воздействием этого процесса началось образование цивилизованного рынка услуг по возврату долгов частных лиц.

Проблема оценки кредитоспособности клиентов, их финансового состояния  с точки зрения способности своевременно вернуть сумму основного долга и процентов была и остается одной из самых актуальных проблем кредитной политики в деятельности банков. В зависимости от методов оценки, которые применяет тот или иной банк в последующем во многом зависит его финансовое состояние и жизнеспособность. Неправильная оценка может привести к невозврату кредита, что в свою очередь вызовет нарушение ликвидности банка и в конечном итоге, возможно, приведет к банкротству. Поэтому каждый банк придает особое значение совершенствованию проводимой кредитной политики.

         Сущность кредитной политики определяется как стратегия и тактика банка по привлечению ресурсов на возвратной основе и их инвестированию в части кредитования клиентов банка. Предметной стороной реализации кредитной политики являются функциональные формы и виды кредитной политики банка. В основу классификации видов кредитной политики положены различные критерии: срок, цена кредита, тип рынка и др. Независимо от вида кредитная политика банка имеет внутреннюю структуру. Основными элементами кредитной политики коммерческого банка являются:

1) стратегия банка  по разработке основных направлений кредитного процесса;

2) тактика банка по  организации кредитования;

3) контроль за реализацией  кредитной политики.

Функцией кредитной  политики банка в общем плане  является оптимизация кредитного процесса, имея в виду, что цели и приоритеты развития (совершенствования) кредитования, определенные банком, и составляют его кредитную политику.

Основополагающим моментом при разработке кредитной политики является правильная постановка цели и выбор соответствующих инструментов для реализации. Основной целью коммерческого банка является его развитие, понимаемое в самом широком смысле.

Принципы кредитной  политики являются основой кредитного процесса, они подразделяются: общие (научная обоснованность, оптимальность, эффективность, а также единство, неразрывная связь элементов кредитной политики); специфические принципы кредитной политики, такие как доходность, прибыльность, безопасность и надежность. Роль кредитной политики банка заключается в определении приоритетных направлений развития и совершенствования банковской деятельности в процессе аккумуляции и инвестирования кредитных ресурсов, развитии кредитного процесса и повышении его эффективности.

При формировании кредитной  политики банк должен учитывать ряд  объективных и субъективных факторов. Таких как макроэкономические, отраслевые и региональные и внутри банковские.

Особенности кредитной  политики ОАО Сбербанка РФ, заключается в предоставлении кредитов заемщикам на цели, предусмотренные их уставом для осуществления текущей и инвестиционной деятельности. Предоставление банком кредитов основывается на учете необходимых потребностей заемщиков в заемных средствах, наличии достаточных гарантий для своевременного их возврата. Банк предоставляет кредиты в пределах собственного капитала и привлеченных средств, обеспечивая сбалансированность размещаемых и привлекаемых ресурсов по срокам и объемам.

Процесс организации эффективной кредитованной политики многогранный, дискуссионный и базируется не только на предлагаемых разнообразных кредитных продуктах, а также на проведении качественной оценки кредитоспособности заемщиков коммерческими банками, что подтверждает значимость и актуальность, вопроса исследования, так как кредитование является одним из самых доходных направления банковской деятельности, а критериев единой эффективной кредитной политики для современного коммерческого банка не существует.

 

 

 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

 

1. Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от26.01.1996 №14-ФЗ (в редакции от 17.12.1999)

2. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.90 № 395-1 (ред. от 15.02.2010г., с изм. от 08.05.2010)

3. Федеральный закон «О кредитных историях» от 30.12.04 № 218-ФЗ

4.  Положение «О порядке предоставления (размещения) кредитными организациями денежных средств и их возврата (погашения)» от 31.08.98 № 54-П

5. Положение «Положение о порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности» от 26.03.04 №254-П

6. Банки и банковские операции: Учебник для вузов /Под ред. Е.Ф.Жукова.- М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2007.

7. Банковское дело: современная система кредитования: учебное пособие/ под ред. И.О. Лаврушина. – М.: КНОРУС, 2009.

8. Банковское дело: управление и технологии: Учебник для вузов / Под ред. Проф. А.М. Тавасиева. - М.: ЮНИТИ-ДАНА. Единство. 2007.

9. Банковское дело: Учебник.-2-е изд., перераб. и доп. /Под ред. О.И. Лаврушина.- М.: Финансы и статистика, 2005.

10. Банковское дело/ Под редакцией проф. Колесникова В.И -М:Финансы и статистика,2006.

11.Жарковская Е.П. Банковское дело: учебник. 2006.

12.Лаврушина О.И. Деньги, кредит, банки: учебник 7-е изд., стер. - М.: КНОРУС, 2008.

13. Пещанская И.В. Организация деятельности коммерческого банка: Учебное пособие.- М.: ИНФРА-М, 2005.

14. Российская банковская энциклопедия / Гл. ред. О. И. Лаврушин. - Москва, 2005.

15. Финансы, деньги, кредит: Учебник /Под ред. О.В. Соколовой. – М.: ЮРИСТЪ, 2006.