Кредитный риск и пути его минимизации

Договоры страхования жизни и здоровья заемщика заключаются при кредитовании физических лиц, где в роли страхователей выступают сами клиенты банка.

Страхование коммерческих (торговых) кредитов предполагает страхование риска неполучения компанией-поставщиком денег по отгруженной на условиях отсрочки платежа продукции компании-покупателю.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 2. УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ И ЕГО МИНИМИЗАЦИЯ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ НА ПРИМЕРЕ «СБЕРБАНКА РОССИИ»

2.1. Кредитный портфель «Сбербанка России»

Кредитный риск находится в прямой зависимости от качества кредитного портфеля. Кредитный портфель – это результат деятельности банка по предоставлению кредитов, который включает в себя всю совокупность выданных банком кредитов за определенный период.

Сбербанк России развивается как универсальный коммерческий банк, направляя усилия на совершенствование обслуживания всех групп клиентов, создание системы, устойчивой к возможным экономическим потрясениям, обеспечение необходимого уровня эффективности банковской деятельности в условиях снижения доходности финансовых инструментов и сокращения процентной маржи.

Банк удовлетворял возрастающий спрос физических и юридических лиц на кредитные ресурсы, добился существенного улучшения своих рыночных и экономических показателей. Он развивает кредитование корпоративных и частных клиентов путем расширения продуктового ряда и углубления его специализации, диверсификации отраслевой структуры ссудного портфеля.

Для начала рассмотрим с какими клиентами работает наш банк и выявим наиболее рискованные кредиты, которые им выдаются.

В настоящее время Сбербанк России занимается кредитованием частных лиц, малого бизнеса, а также корпоративных клиентов. Безусловно, эти операции связаны с кредитным риском.

Основными видами кредитов являются: потребительский, кредитование юридических лиц, а также ипотека.

Самым рискованным среди кредитов является потребительский кредит, а ипотека, напротив, -  наиболее надежным.

 

 

2.2. Минимизация кредитного риска в «Сбербанке России»

В «Сбербанке России», как и в любом другом коммерческом банке ведется борьба с рисками, возникающими по кредитным операциям.

Так, по потребительскому кредиту возможно составление договора поручительства, залога. Также банк ведет совместную работу по страхованию кредитов.

ОАО «Сбербанк России» предлагает страховым компаниям принять участие в страховании рисков смерти застрахованных лиц по любой причине и постоянной утраты трудоспособности (установление застрахованным лицам I или II группы инвалидности) в рамках кредитных продуктов для физических лиц.

Для участия в отборе страховая компания должна предоставить пакет необходимых документов в Управление продаж продуктов благосостояния ОАО «Сбербанк России» для проверки соответствия обязательным требованиям Банка к страховым компаниям и условиям предоставления страховой услуги.

Срок рассмотрения документов составляет не более 60 рабочих дней, с даты получения Банком полного пакета документов в соответствии с установленным Банком перечнем.

Перечень страховых компаний, участвующих в страховании рисков смерти и постоянной утраты трудоспособности (установление застрахованным лицам I или II группы инвалидности) в рамках кредитных продуктов для физических лиц, размещается на сайте Банка.

Страховым компаниям, соответствующим требованиям Банка к страховым компаниям и условиям предоставления страховой услуги, предлагается заключить Соглашение о сотрудничестве.

Принятие страховой защиты страховой компании, не входящей в перечень страховых компаний, участвующих в страховании рисков смерти и постоянной утраты трудоспособности (установление застрахованным лицам I или II группы инвалидности) в рамках кредитных продуктов для физических лиц

Заемщик имеет право страховать жизнь и здоровье в любой страховой компании, отвечающей обязательным требованиям Банка к страховым компаниям и условиям предоставления страховой услуги.

Страховая защита принимается по обращению заемщика после проверки страховой компании на соответствие требованиям, предъявляемым ОАО «Сбербанк России» к страховым компаниям и условиям предоставления страховой услуги.

Срок рассмотрения заявки заемщика о принятии защиты неаккредитованной страховой компании – не более 30 рабочих дней с даты получения Банком полного пакета документов в соответствии с установленным Банком перечнем.

По ипотеке обеспечением возврата кредита, а значит и недопущению возникновения расходов банка, является залог недвижимого имущества.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С НЕСОВЕШЕНСТВОМ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И МИНИМИЗАЦИИ КРЕДИТНОГО РИСКА

3.1. Несовершенства системы управления кредитными рисками

Чаще всего встречаются недостатки в банковской деятельности, свидетельствующие о серьезных проблемах в отношении управления кредитным риском, следующие:

• отсутствие документа, в котором излагается кредитная политика банка;

• отсутствие ограничений концентрации рисков в кредитном портфеле;

• излишняя централизация или децентрализация кредитного руководства;

• неудовлетворительные данные анализа кредитуемой сделки;

• поверхностный финансовый анализ информации о заемщиках;

• завышенная стоимость залога;

• недостаточно частые контакты с клиентом;

• отсутствие контроля за использованием кредитов;

• плохой контроль за документальным оформлением кредитов;

• неполная кредитная документация;

• неумение эффективно контролировать кредитный риск.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Несовершенства  путей минимизации кредитного  риска

Кредитными рисками нужно уметь управлять и принимать все возможные меры по их предупреждению. Но в России система минимизации кредитного риска недостаточно развита, а, следовательно, все пути по уменьшению данных рисков можно разделить на более усовершенствованные и требующие дальнейшего развития.

Степень снижения банковского кредитного риска в зависимости от выбора соответствующего способа обеспечения исполнения обязательств не одинакова и имеет некоторые отличительные особенности.

К примеру, договор страхования, заключенный в обеспечение возвратности кредитных средств по степени надежности, значительно уступает договору залога, чуть менее договору гарантии и поручительства. Все заключается в реальности обеспечения исполнения обязательств по возвратности кредитных средств. Если оценивать возможности договора страхования и договора залога при всех прочих равных условиях и обстоятельствах как объективного, так и субъективного характера, влияющих на степень риска невозврата кредитных средств, то последним - договором залога - обеспечивается все-таки реальное имущество, которое подвергается более реальному контролю со стороны кредитора, нежели денежные средства страховщика и его имущественное положение. Договор гарантии в этой связи находится на ступеньку выше, поскольку гарантийное обязательство в действующей российской системе более практичное и материальное, нежели страховое обязательство, хотя и то и другое обладают определенными признаками финансовой неустойчивости субъектов, осуществляющих страхование или выдачу банковской гарантии. Однако с точки зрения анализа судебно-арбитражной практики, а также принимая во внимание снижение общего количества дел по договорам страхования и увеличения количества дел по договорам гарантии, можно сделать вывод о потере интереса кредиторов к институту страхования как способу обеспечения кредитных обязательств и одновременно повышение интереса к институту банковской гарантии и залогу.

Одной из проблем кредитного страхования является то, что банковская система страны на сегодняшний день более развита, нежели страховая. Тем не менее, данные услуги страховых компаний имеют высокий потенциал роста, так как кредитование является для банка основным и наиболее доходным видом активных операций. При этом качество активов тесно связано с множеством рисков предпринимательской деятельности, и передача части этих рисков страховщику обеспечивает более высокий уровень надежности заемщика, создавая предпосылки к снижению кредитного риска для банка и улучшению качества его активов.

Кроме того, российские страховые компании экономически не готовы активно заниматься страхованием банковских рисков. В условиях, когда суммарный капитал страховых компаний составляет порядка 5 млрд. долл. в противовес более чем 30 млрд. долл. собственного капитала банков, риски банковской системы становятся неприемлемыми для страховых компаний. Также следует отметить организационную неподготовленность последних: в большинстве из страховых компаний, действующих на российском рынке, скоринг либо находится на зачаточном уровне, либо вообще отсутствует, что практически всегда приводит к недооценке кредитного риска, недобору страховых премий и, вследствие этого, высокой убыточности проектов.

Наиболее проблемным направлением кредитного страхования является страхование рисков по потребительским кредитам, в отношении которых многие страховые компании констатируют убыточность. Среди причин такого положения вещей называются недостатки скоринговых систем (систем оценки уровня рисков выдаваемых физическим лицам кредитов), ошибки в андеррайтинге (процессе принятия страховых рисков) и мошенничество ряда заемщиков.

Для ипотечных кредитов достаточно распространенной становится ситуация обязательного страхования имущества только у аккредитованных банком страховщиков. Будущему заемщику предлагается на выбор несколько аккредитованных страховых компаний, а в худшем случае – одна, с которой он обязан заключить договор страхования. Отсутствие четких параметров отбора банками страховых компаний снижает конкуренцию на рынке и ущемляет интересы не только страховых компаний, но и клиентов банка.

Таким образом, российское кредитное страхование в настоящее время переживает этап становления и требует более тесного сотрудничества банковского и страхового сообществ для разработки различных видов банковско-страховых программ и совместного решения проблем страхования рисков.

Если рассматривать залоговый механизм, в том числе и ипотеку, то здесь возникают обычно проблемы с быстрой реализацией заложенного имущества. Вопросы по продаже банком залога решаются через суд. А это все же занимает некоторое время у банка.

Что касается договора поручительства, то на практике некоторые сложности возникли в связи с тем, что обязанность поручителя (гаранта) по выполнению взятых на себя обязательств возникает только в случае невозможности их выполнить должником, то есть когда исполнительный документ, взыскание по которому не производилось, возвращен взыскателю в силу отсутствия доходов и имущества, на которое может быть обращено взыскание. Гражданский Кодекс совершенно четко определяет, что при солидарной ответственности (которая имеет место в случае поручительства) кредитор вправе требовать исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Предложения по борьбе с несовершенствами

Кредитными рисками нужно уметь управлять и принимать все возможные меры по их предупреждению.

Для уменьшения влияния недостатков необходимо применять комплекс методов управления кредитным риском. Основные методы регулирования, управления кредитным риском следующие:

• диверсификация портфеля активов;

• предварительный анализ платежеспособности заемщика или эмитента;

• создание резервов для покрытия кредитного риска;

• анализ и поддержание оптимальной (для банка) структуры кредитного портфеля;

• требование обеспеченности кредитов и их целевого использования.

Диверсификация кредитного портфеля – наиболее простой и дешевый метод хеджирования риска неплатежа по кредиту. Основные способы, применяемые для обеспечения достаточной диверсификации кредитного портфеля, следующие:

1) рационирование кредита, которое предполагает: установление гибких или жестких лимитов кредитования по сумме, срокам, видам процентных ставок и прочим условиям предоставления кредитов; установление лимитов кредитования по отдельным заемщикам или классам заемщиков в соответствии с их финансовым положением; определение лимитов концентрации кредитов в руках одного или группы тесно сотрудничающих заемщиков в соответствии с их финансовым положением;

2) диверсификация заемщиков по отраслевой принадлежности, которая может осуществляться также путем прямого установления лимитов для всех заемщиков данной группы в абсолютной сумме или по совокупной доле в кредитном портфеле банка;

3) диверсификация принимаемого обеспечения по кредитам;

4) применение разных видов процентных ставок и способов начисления и уплаты процентов по ссуде;

5) диверсификация кредитного портфеля по срокам, имеющая особое значение, поскольку процентные ставки по ссудам разной срочности подвержена различным колебаниям.