Кредитоспособность заёмщика

         Таким образом, можно выделить  два основных недостатка скоринговой  системы оценки кредитоспособности  физических лиц:

• высокая стоимость адаптации используемой модели под текущее положение дел;
• большая вероятность ошибки модели при определении кредитоспособности потенциального заемщика, обусловленная субъективным мнением специалиста.

         Для адаптации скоринговой модели  оценки кредитоспособности физических  лиц необходимо определить набор  факторов с весовыми коэффициентами  плюс некий порог (значение), преодолев  который человек, обратившийся за  кредитом, считается способным погасить  испрашиваемую ссуду и проценты. Однако полученные результаты  будут по большей части субъективным  мнением и, как правило, плохо  подкрепленные статистикой (статистически  необоснованные). Как следствие всего  этого, полученная модель не в  полной мере отвечает текущей  действительности. Финансовым результатом  такого подхода будет то, что  в процентной ставке кредитования  предлагаемой банком большую  долю будет занимать часть, покрывающая  риск неплатежей.

Таким образом, использование балльных систем оценки кредитоспособности клиентов - это более объективный и экономически обоснованный процесс принятия решений, нежели использование экспертных оценок. Единственная сложность заключается в том, что балльные системы оценки кредитоспособности клиента должны быть статистически тщательно выверены, и они требуют постоянного обновления информации, что может быть невыгодно для банков. По результатам анализа кредитоспособности, чем больше баллов набрал клиент, тем выше уровень его кредитоспособности [59, с. 46].

При проведении анализа кредитоспособности банки особое внимание уделяют оценке личных качеств заемщика. Они могут запросить необходимые справки, в том числе с места работы заемщика, и проверить точность сведений, представленных в анкете клиента. Если банкир выявил неточности в ответах клиента и пришел к выводу, что потенциальный заемщик умышленно ввел в заблуждение банк, то клиент автоматически получает отказ в предоставлении ему кредита.

Оценка капитала относится к определению благосостояния клиента. Она тесно связана с оценкой финансовых возможностей клиента с точки зрения его способности погашать ссуду наряду с обычными повседневными расходами и другими долговыми обязательствами. Практически для всех потребительских ссуд доход клиента является основным источником их погашения. Поэтому банк оценивает достаточность собственных средств клиента для своевременного возмещения ссуды после удовлетворения других претензий и затем сравнивает эту сумму с размером периодических платежей в погашение ссуды и процентов по ней.

Метод коэффициентов является более детальным анализом экономического состояния заемщика. Поэтому особое внимание банкиры во всем мире придают анализу финансовых коэффициентов, например, показателей ликвидности, оборачиваемости средств, обеспеченности собственными средствами, прибыльности или на основе денежного потока, в результате чего определяется класс кредитоспособности заемщика и его рейтинг.

Для установления размера адекватного покрытия кредитного риска по потребительским ссудам целесообразно рассчитать специальные показатели, коэффициенты, характеризующие минимальный размер платежей в погашение ссуды и максимально допустимый размер задолженности по отношению к доходам клиента [60, с. 52]:

                                                 К1 = Мин / Д                                             (1)

где Мин - минимальный размер платежей в погашение ссуды

       Д -  доходы клиента.

                                                         К2 =  Макс / Д                                                (2)

где Макс - максимально допустимый размер задолженности

Используя подобные коэффициенты, банкир оценивает: соответствие размера дохода, указанного в анкете, размеру фактического дохода клиента, стабильность источников доходов и определяет условия погашения ссуды, учитывая возможность потерей заемщиком части дохода из-за снижения общей деловой активности или снижения конкурентоспособности данного вида бизнеса и т.д.

Обобщая вышесказанное, анализ кредитоспособности физического лица заключается в определении перспектив погашения суммы задолженности клиентом в срок и без дополнительных расходов со стороны банка.

По результатам изучения теоретических основ оценки кредитоспособности заемщика можно сделать следующие выводы:

1. Кредитная политика – это определение направлений деятельности банка в области кредитных и инвестиционных операций и разработка процедур кредитования, обеспечивающих снижение рисков.  Выработка грамотной кредитной политики – важнейший элемент банковского менеджмента.  Сущность кредитной политики банка состоит в обеспечении безопасности, надежности и прибыльности кредитных операций, то есть в умении свести к минимуму кредитный риск.
2. Банковский риск – это риск, которому подвергаются коммерческие банки. Кредитный риск является для банков очень значимым. Он представляет собой существующий для кредитора риск неуплаты заемщиком основного долга и процентов по нему. Наиболее распространенным в практике банков мероприятием, направленным на снижение кредитного риска, является оценка кредитоспособности заемщика.
3. Под оценкой банком кредитоспособности заемщика - физического лица  подразумевается анализ возможности и целесообразности предоставления заемщику денежных средств, определение вероятности их возврата своевременно и в полном объеме. Наиболее эффективной считается скоринговая система оценки потенциальных заемщиков. Она предполагает наличие как минимум трех разделов: информация по кредиту, сведения о клиенте, финансовое положение клиента.

 

2 Анализ кредитоспособности клиента  на   примере   банка   ЗАО  «ВТБ 24» 

2.1 Оценка кредитоспособности заемщика

 

         Кредитование физических лиц  в ЗАО «ВТБ 24» производится  в соответствии со следующими  локальными нормативными актами:

• Регламент предоставления кредитов физическим лицам ЗАО «ВТБ 24» и его филиалами (утвержден Приказом Правления банка от 30 июня 2006 г., протокол № 432 § 8);
• Порядок кредитования физических лиц ЗАО «ВТБ 24» (утвержден Приказом Правления банка от 30 марта 2007 г., протокол № 459 § 7).

         Основным источником кредитного  риска ЗАО «ВТБ 24»  является  кредитный  риск, который связан  с вероятностью неисполнения  заемщиками банка своих обязательств.  Основным его  источником  являются  операции  кредитования  физических  лиц. 

         Для  снижения  риска  возможных  потерь  Банк  осуществляет  всестороннюю  оценку заемщиков, которая включает  в себя использование аппликационного  и поведенческого скоринга,  анализ  финансового положения, кредитной  истории (в том числе учитываются  кредитные истории и  обязательства  перед  другими  банками,   полученные  из  бюро  кредитных  историй),  структуры сделки, целей кредитования, а также оценку качества предлагаемого  обеспечения и соответствие всех  необходимых  юридических  документов  заемщиков  требованиям  законодательства.

         На основании  анализа финансового  положения,  результатов  работы  скоринговых моделей  с  учетом  имеющихся  обязательств  банком  рассчитываются  лимиты  кредитования,  которые  формируют  приемлемый  уровень риска на конкретного  заёмщика.

         Рассмотрим методику оценки кредитоспособности  заемщиков – физических лиц, применяемую  в ЗАО «ВТБ 24». Проверка проводится  методом кредитного скоринга  в несколько этапов.

         На первом этапе собираются  сведения о потенциальном заемщике. Для этого заемщик заполняет  тест – анкету  (табл. 2.4).

Таблица 2.4 - Оценка общих сведений о клиенте

№ п/п	Характеристика заемщика	Варианты ответа	Баллы
1	Пол	Мужской	0
		Женский	1
2	Возраст	20 – 30 лет	1
		30-  45 лет	2
		45 – 60 лет	1
3	Семейное положение	Женат (замужем)	1
		Холост (не замужем)	1
		Разведен (а)	0
		Вдовец (ва)	0
4	Брачный контракт	Есть	1
		Нет	0

 

         При определении оценки по  критерию «Общие сведения о  клиенте» от потенциального заемщика  требуется: общегражданский паспорт  или иной документ, удостоверяющий  личность заемщика; свидетельство о браке; брачный контракт (если имеется); свидетельства о рождении детей.

         На втором этапе банк изучает  сведения о занятости потенциального  заемщика.

         При определении оценки по  критерию «Занятость клиента»  от потенциального заемщика требуется: рекомендательное письмо из организации-работодателя; копия трудовой книжки; копия диплома об образовании. 
        Третий этап оценки кредитоспособности заемщика – физического лица – это проверка его кредитной истории.  Выясняется, кредитовался ранее клиент или нет. Если кредитовался, заемщику присваивается один балл, если нет – ноль баллов. Если кредит был ранее  получен в ЗАО «ВТБ 24», клиенту присваивается один балл, если в другом банке – ноль баллов. Наличие непогашенных кредитов оценивается в (-5) баллов, их отсутствие – в один балл.  Наличие непогашенных кредитов в ЗАО «ВТБ 24» оценивается в два балла, в другом банке – ноль баллов.

         На четвертом этапе оценки  кредитоспособности заемщика –  физического лица оцениваются  его активы и обязательства (табл. 2.6).

Таблица 2.6 - Оценка активов и обязательств клиента

№ п/п	Характеристика заемщика	Варианты ответа	Баллы
1	Среднемесячный размер заработной платы за последние 6 месяцев, тенденция к ее изменению	до $1000	0
		$1000 — 2000	3
		$2000 — 3000	5
		>$3000	6
2	Динамика заработной платы	Растет	3
		Стабильна	2
		Снижается	0

 

         На  пятом этапе банк запрашивает  у потенциального заемщика справку с места работы о доходах за прошедший год и за все полные месяцы текущего года. Справка должна быть подписана главным бухгалтером и заверена печатью. Запрашиваются также документы, подтверждающие получение прочих доходов и уплату обязательств (например, решения суда о взысканиях).

         Пятый этап оценки кредитоспособности  заемщика – физического лица -  оценка имеющегося у него  имущества. Наличие собственности, владельцем которой потенциальный  заемщик является, позволяет присвоить  ему следующие баллы: приватизированная квартира  - 3 балла; собственный дом, дача – 2 балла; садовый (дачный) участок – 1 балл; автомобиль -  2 балла; катер (яхта) – 3 балла; прочее -  (-1) балла.

         Если перечисленные объекты собственности  застрахованы, клиенту дополнительно  присваиваются три балла, если  не застрахованы – ноль баллов.

         На данном этапе потенциальный  заемщик должен предоставить документ, подтверждающий собственность на жилье или договор аренды (найма) жилья, страховые полисы.

         На шестом этапе банк изучает  сведения о приобретаемом за  счет запрашиваемого кредита  имуществе.

         Если объектом кредитования является  покупка квартиры, потенциальному  заемщику присваиваются следующие  баллы: до $50.000 – 3 балла; до $75.000  - 2 балла; до $100.000 - 1 балл свыше $100.000  - 0 баллов.

2. Срок кредита: 1 год  - 5 баллов; 2 года – 4 балла; 3 года – 3 балла; 4 года – 2 балла; 5 лет – 1 балл, 40 % - 3 балла; 50 % - 5 баллов; >50 % -  6 баллов.

         На седьмом этапе оценки кредитоспособности  физического лица изучаются сведения  о поручителе (если клиент желает  получить кредит под поручительство  юридического лица). Если поручитель  является клиентом ЗАО «ВТБ 24», клиенту присваивается 5 баллов, если другого банка – 0 баллов. Если поручитель является работодателем потенциального заемщика, клиенту присваивается 5 баллов, если не является работодателем – 0 баллов

         На восьмом этапе оценки кредитоспособности  клиента рассматриваются дополнительные  сведения о потенциальном заемщике: Наличие неисполненных решений суда, находится ли клиент под судом или следствием, предъявлены ли к клиенту иски в порядке гражданского судопроизводства, предпринимает ли клиент действия по получению кредитов в других банках (кредитных учреждениях).

         По результатам оценки кредитоспособности  клиента в зависимости от набранных  баллов кредит попадает в одну  из категорий качества (табл. 2.9).

Таблица 2.9 - Категории  качества заемщиков

Количество набранных баллов при оценке качества кредита	Категория качества	Оценка
Свыше 65	1
От 30 до 65 включительно	2
До 30 включительно	3

 

         Кредиту присваивается третья  категория качества вне зависимости  от итоговой оценки, если выполняется  хотя бы одно из условий:

• клиент не проживает постоянно в городе (пригороде) расположения кредитующего подразделения Банка или срок его постоянного непрерывного проживания в данном городе (или пригороде) меньше одного полногогода; оценка по критерию «Характер клиента» не положительная; оценка по критерию «Финансовые возможности клиента» отрицательная; 
  оценка по критерию «Обеспечение кредита» равна нулю.