Оптимизация кредитного портфеля

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 01 Октября 2013 в 10:34, статья

Описание работы

Оценка кредитоспособности отдельных заемщиков является необходимым элементом для проведения дальнейшего анализа кредитного риска, состоящего в оценке вероятности дефолта, а также кредитных рейтингов отдельных заемщиков. Дефолт является ключевой характеристикой кредитного риска и наиболее ярким его проявлением. В энциклопедии финансовго риск-менеджмента дефолт определяется как «неисполнение контрагентом в силу неспособности или нежелания условий кредитного соглашения или рыночной сделки».

Содержание работы

1. Управление кредитным риском на индивидуальном уровне
2. Комплексное управление рисками и внутренний контроль в коммерческих банках
3. Под системой внутреннего контроля
5. Поскольку экономические оценки, как правило, носят вероятностный характер

Файлы: 1 файл

Статья_оптимизация кредитного портфеля (4) (1).docx

— 78.86 Кб (Скачать файл)

В условиях неопределенности внешней среды или риска для  ре¬шения разнообразных задач менеджмента  очень широко используются простые, наглядные и близкие по смыслу методы «дерева решений» и «платежной матрицы». Эти методы используются для ответа на вопрос, какая из альтернативных стратегий поведения в наибольшей степени соответствует достижению поставленных целей.

Преимущество данного  подхода заключается в том, что  он заставляет менеджера ввести в  круг рассмотрения все возможные  варианты, в том числе и неблагоприятные; он формализует процесс оценки и  выбора лучшего варианта даже в условиях ограни¬ченной информации о вариантах  и окружающей среде, что всегда лучше, чем принятие решения без использования  каких-либо ме¬тодов; кроме того, его  можно использовать на всех уровнях  управления для решения разнообразных  задач.

Платежная матрица используется при решении простых задач. «Дерево  решений», как любое графическое  представление, более наглядно, поэтому  предпочтительнее в более сложных  ситуациях, при решении многоуровневых задач. 
Решения в условиях риска принимаются в тех случаях, когда существует возможность спрогнозировать, т.е. дать оценку вероятности появление того или иного состояния внешней среды. Выбор лучшего варианта в этом случае производится на основе расчета ожидаемой денежной отдачи. Значения ожидаемой денежной отдачи для каждой альтернативы рассчитываются как взвешенные по вероятностям суммы платежей (принцип Байеса).

Критерий выбора лучшей стратегии  в этом случае — максимальное значение ожидаемой денежной отдачи, т.е. ожидаемой  средней выгоды от принятия решения  при большом числе вариантов  реализации. Возможные состояния  внешней среды в совокупности исчерпывают все принимаемые  в расчет варианты, сумма вероятностей их возникновения всегда должна быть равна единице.

 




Информация о работе Оптимизация кредитного портфеля