Платежная система РФ

Банк России в целях  обеспечения устойчивого и бесперебойного функционирования своей платежной  системы осуществляет наблюдение за ней и оценивает ее доступность при совершении межрегиональных и внутрирегиональных расчетов. Значения среднемесячных коэффициентов доступности платежной системы Банка России (готовности осуществлять прием расчетных документов от клиентов Банка России) в 2010 году находились в диапазоне от 99,95 до 100% (в 2009 году – от 99,99 до 100%) в части приема расчетных документов на бумажном носителе, в диапазоне от 99,62 до 99,95% (в 2009 году – от 99,49 до 99,94%) – в части приема расчетных документов в электронной форме.

Банк России проводит мероприятия  по сокращению сроков совершения расчетных  операций, которое достигается в  основном за счет развития электронных  технологий.

В 2010 году средние сроки  совершения расчетных операций c учетом количества платежей, проведенных через  платежную систему Банка России во всех применяемых технологиях, на внутрирегиональном уровне составили 0,6 дня, на межрегиональном уровне – 0,93 дня.

Техническая инфраструктура платежной системы Банка России получила свое дальнейшее развитие с  учетом изменившихся требований к обработке  платежной информации, в первую очередь  – в связи с увеличением  числа участников системы БЭСП и  продолжением работ по унификации типовых  программных комплексов (ТПК) обработки  платежной информации.

В целях обеспечения централизации  межрегиональных электронных расчетов и последующего перехода на одноуровневое  взаимодействие участников электронных  расчетов с коллективными центрами обработки информации проведены  работы по развитию Транспортной системы  электронных расчетов.

Для организации электронного взаимодействия подразделений Банка  России с клиентами Банка России, доставки электронных платежных  сообщений и отчетности между  участниками расчетов, обеспечения  условий для использования унифицированных форматов электронных банковских сообщений введена в эксплуатацию Унифицированная транспортная среда электронного взаимодействия (СВК) Межрегионального центра информатизации Банка России с клиентами Банка России Московского региона. Завершен перевод клиентов Банка России на использование СВК во всех территориальных учреждениях Банка России и Межрегиональном центре информатизации Банка России.

В целях обеспечения информационной безопасности платежных систем Банка  России в 2010 году были продолжены работы по созданию комплексов средств и  мер защиты подсистем информационной безопасности. В рамках работ по переводу учетнооперационной системы  Банка России на прямое (одноуровневое) взаимодействие участников расчетов с  коллективными центрами обработки  информации, в том числе в системах ВЭР, МЭР и БЭСП, проведены работы по созданию автоматизированной системы  управления ключами кодов аутентификации.

Для обеспечения доступа  к системе БЭСП через международную  систему передачи стандартизованных  финансовых сообщений SWIFT создана Подсистема взаимодействия системы БЭСП с системой SWIFT.

Платежная система как индикатор  экономических процессов.

Приведем основные определения  предмета исследования. Понятие платежная система России (далее - ПС России) в рамках данной статьи используется в качестве синонима понятия «национальная платежная система», определенного в Федеральном законе от 27.06.2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» как «совокупность операторов по переводу денежных средств (включая операторов электронных денежных средств), банковских платежных агентов (субагентов), платежных агентов, организаций федеральной почтовой связи при оказании ими платежных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации, операторов платежных систем, операторов услуг платежной инфраструктуры (субъекты национальной платежной системы)». Платежная система Банка России (далее - ПС БР) - платежная система, оператором которой является Банк России, обеспечивает прохождение около 80% безналичных платежей в стоимостном выражении (80,4% в 2010 г.) ко всему объему платежей, проведенных ПС России. Это, безусловно, доказывает системную значимость ПС БР. Критерии системно значимой платежной системы определены в ст. 22 Федерального закона № 161-ФЗ. Системная значимость ПС БР также задекларирована в «Концепции развития платежной системы Банка России на период до 2015 года» (п. 1.3).

Существенным этапом в развитии ПС БР как системно значимой платежной системы стала реализация системы банковских электронных срочных платежей (БЭСП) - системы валовых расчетов в режиме реального времени Банка России. При этом практически 100% платежей проводятся через ПС БР с использованием электронной технологии (99,9% в 2010 г.). В связи с этим в настоящей статье будет учитываться только система электронных расчетов ПС БР. На региональном уровне значение ПС БР также велико. К примеру, в 2010 г. платежи, проведенные ПС БР на уровне Главного управления Банка России по Вологодской области (далее - ПС БР ВО), составили 49,7% по количеству и 69,7% по сумме к платежам, проведенным в регионе в целом.

В экономической практике всегда существует необходимость адекватной и своевременной оценки происходящих процессов, отслеживания тенденций с целью оперативного принятия мер в денежно-кредитной и других сферах регулирования экономики. Попробуем рассмотреть, какие процессы в реальном секторе экономики можно отслеживать путем наблюдения за показателями ПС России и ПС БР.

В качестве теоретической базы исследования возьмем количественную теорию денег, являющуюся краеугольным камнем классической экономической модели. Математически количественную теорию денег можно выразить с помощью «уравнения обмена», предложенного Ирвингом Фишером еще в 1911 г. и принимаемую в качестве отправной точки при исследовании теории денег многими экономистами по сей день. Итак, «уравнение обмена» заключается в следующем выражении M*V=P*Q (1), что означает: Денежная масса * Скорость обращения = Уровень цен * Количество товаров.

В рамках настоящей статьи предлагается подобрать экономические показатели, которые эмпирическим путем помогут  проследить взаимное влияние переменных, составляющих «уравнение обмена».

Рассмотрим более подробно левую  часть уравнения обмена (1). Интуитивно понятно, что результат выражения М*V с точки зрения платежной системы будет отражаться в обороте платежной системы. Обозначим оборот платежной системы условным наименованием МТ (от Money Turnover). Если М – количество денег на счетах, V – коэффициент оборачиваемости, тогда M*V=MT (2).

Выражение (2) достаточно сложно проверить  на практике, т. е. подобрать показатели для точного выполнения равенства, так как адекватная оценка их не производится (или не может быть произведена).

Взяв за основу уравнение обмена, можно утверждать, что и выражение, включающее вместо показателей М, V, Р и Q индексы их изменений (обозначим их М’ V’, Р' и Q' соответственно), будет верным равенством. Т. е.

M'*V'= P'*Q' (3)

и, соответственно:

M'*V'= МТ'. (4)

Попробуем проверить на реальных данных выполнение равенства (4). В таблице 2.1 приведены данные по ряду интересующих нас показателей.

Таблица 2.1 – Показатели валового продукта, денежной массы и оборота  денежных средств

Показатель	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Денежный агрегат М2 (на начало года), млрд. руб.	2 134,50	3 212,60	4 363,30	6 045,60	8 995,80	13 272,10	12 975,90	15 267,60
Обороты ПС России, млрд. руб.	182159,2	223923,9	293502,6	446010	746076,2	882044,6	877432,5	812153,9
Обороты ПС БР. Млрд. руб.	108 166,80	135 356,50	193 971,10	267 308,00	445 753,2	516 274,00	609 865,70	653 352,90
Валовой внутренний продукт (ВВП), млрд. руб.	13 243,20	16 966.4	21 598,00	26 879,80	32 987,40	41 256,00	38 786,40	44 939,20
Сумма оборотов национальной платежной системы в региональном срезе по Вологодской обл., млн. руб.	555 995,30	752 941,30	997 837,90	1 271 338,50	1 856 212,00	2 059 875,10	1 630 162,30	1 756 678,80
Сумма оборотов ПС БР на уровне ГУ Банка России по Вологодской обл., млн. руб.	296 097,90	425 710,70	562 324,80	675 819,90	948 576,00	1 138 218,00	1 015 212,10	1 224 257,50
Валовой региональный продукт (ВРП) (Вологодская область), млн. руб.	107 544,60	161 378,60	193 966,10	201 939,20	243 336,30	294 926,20	212 833,10	Нет данных

 

Поскольку показатель Скорость обращения денежных средств не рассчитывается на федеральном уровне, попробуем пренебречь им. Сделаем предположение, что при относительно стабильном показателе V наблюдение за изменениями таких макроэкономических показателей, как денежный агрегат М2 и совокупный оборот ПС России, позволит продемонстрировать нам правильность формулы (4). Приняв за М показатель М2 (по состоянию на начало года), а за МТ оборот ПС России, построим график изменения этих показателей (рис. 2.1).

Рисунок 2.1 – Сравнительный график изменения  оборотов ПС России и показателя М2

На основании табл. 2.1 и рис. 2.1 можно сделать следующий вывод: изменения оборотов ПС России достаточно точно повторяют изменения графика М2 в период 2003- 2009 гг. Точки перегибов на кривой изменений оборотов в этот период соответствуют всем ключевым изменениям показателя М2. В то же время продолжение снижения оборотов ПС России в 2010 г. (-7,4%) на фоне роста показателя М2 (+17,7%) указывает на то, что ПС России и экономика в целом медленно восстанавливаются в посткризисный период. Эти наблюдения отчасти подтверждают предположение, что показатель МТ может использоваться в качестве индикатора левой части уравнения обмена М*V, но в кризисные периоды эти показатели могут не коррелировать.

Далее, исходя из формул (3) и (4), можно  сделать следующее заключение:

МТ' = P'*Q'. (5)

Это подводит нас к мысли о  том, что индекс МТ' может использоваться в качестве индикатора изменений для правой («товарной») части уравнения обмена.

Рассмотрим правую часть уравнения  обмена P*Q.. По сути, результат выражения Уровень цен * Количество товаров должен соответствовать уровню валового продукта, как комплексного показателя, учитывающего цену и количество произведенной продукции, т. е.

P*Q = ВВП               (6)

и, соответственно:

P’*Q’ = ВВП’           (7)

На основании данных, приведенных  в табл., проследим за изменением показателей валового внутреннего продукта (далее - 55/7) и денежного агрегата М2 (рис. 2.2).

Рисунок 2.2 – Сравнение изменений  ВВП и показателя М2

 

На основании рис. 2.2 получаем подтверждение  того, что:

М2 '= ВВП'. (8)

Исходя из формул (5) и (7), с учетом приведенных графиков делаем следующее  заключение:

МТ = ВВП'.             (9) 

По имеющимся на сегодняшний  день данным можно судить о достаточно тесной корреляции показателей на рис. 3 в период 2003-2009 гг. Хотя значения показателя ВРП еще не доступны за весь исследуемый период, взаимосвязь оборотов платежной системы и активности в реальном секторе экономики, выраженной в валовом продукте, показана наглядно и логически вполне объяснима. Таким образом, с использованием реальных данных нам удалось подтвердить формулу (9), а также сделать заключение о взаимосвязи показателей МТ и ВВП.

Теперь попробуем оценить  возможность использования показателя Обороты ПС БР вместо Обороты ПС России, так как показатель Обороты ПС БР доступен нам в рамках мониторинга ПС БР и его актуальное значение может быть получено достаточно оперативно за любой интересующий нас период. Для этого построим соответствующие графики для федерального и регионального уровней (рис. 2.3 и 2.4).

Рисунок 2.3 – Сравнение динамики оборотов ПС России и ПС Банка России

 

Рисунок 2.4 – Сравнение  динамики оборотов ПС ВО и ПС БР ВО

          2003         2004        2005        2006         2007        2008        2009        2010

На основании рис. 4 можно  сделать вывод, что в докризисный период (по 2008 г. включительно) изменения оборотов ПС БР соответствовали изменениям оборотов ПС России. В то же время в 2009 г. на фоне незначительного снижения оборотов ПС России в целом (-1%) ПС БР показала ощутимый прирост оборотов (+18%). Можно предположить, что таким образом отразились стабилизационные меры, проводимые Банком России в сфере денежно-кредитного регулирования. В связи с этим применимость показателя Обороты ПС БР для оценки экономических процессов в кризисные периоды может быть ограничена. При этом можно сделать сопутствующий вывод о том, что в кризисных для экономики страны ситуациях роль ПС БР возрастает.

Вместе с этим рис. 5 наглядно показывает возможность применения показателя Обороты платежной системы Банка России на уровне Главного управления Банка России по Вологодской области (далее - Обороты ПС БР ВО) для оценки изменений в реальном секторе экономики на региональном уровне. Изменения графиков и точки перегибов совпадают на протяжении всего периода 2003- 2010 гг. Этот вывод можно проверить, построив графики изменений Оборотов ПС БР ВО и ВРП (рис. 2.5).

 

 

 

 

Рисунок 2.5 – Изменение  ВРП и оборотов ПС БР ВО

Доказательность предположения о  взаимосвязи показателей ВРП и Обороты ПС БР ВО несколько страдает из-за отсутствия данных по валовому региональному продукту за 2010 г. В то же время большие задержки в оценке ВРП дополнительно указывают на актуальность настоящего исследования.

Измерения многих макроэкономических показателей (в частности, ВВП и  ВРП) имеют статистический характер и не могут быть точно измерены в текущий момент времени (задержки в оценке этих показателей могут  составлять до полугода и более), что делает невозможным их использование для оперативного мониторинга экономических процессов. Дополнительные трудности при оценке и сравнении этих показателей придают методологические изменения, вносимые в статистическую отчетность. Сделанные в статье выводы и предположения свидетельствуют о необходимости дальнейшего углубленного анализа взаимосвязей отдельных показателей ПС БР с процессами в реальном секторе экономики.