Стратегия обеспечения конкурентоспособности банковской системы в условиях современной экономики

Являясь универсальным финансово-кредитным учреждением, ОАО РАКБ «Донхлеббанк» развивает деятельность по широкому спектру направлений, повышает степень диверсификации и соответственно устойчивость бизнеса¹⁴.

Главным конкурентным преимуществом  ОАО РАКБ «Донхлеббанк» является его самостоятельность, региональная принадлежность. Самостоятельность Банка позволяет максимально оперативно решать вопросы, связанные со всеми аспектами банковского обслуживания  клиентов, значительно увеличивает степень надежности ОАО РАКБ «Донхлеббанк». Эти преимущества, дополняемые гибкой кредитной и тарифной политикой, качественным расчётно-кассовым обслуживанием  клиентов позволяют Банку поддерживать и увеличивать свою клиентскую базу.

Среди самостоятельных коммерческих банков Ростовской области ОАО РАКБ «Донхлеббанк» продолжает удерживать одно из лидирующих мест по масштабам своей деятельности.

 

ГЛАВА 3. Расчет надежности ОАО РКБ «Донхлеббанк»

Таблица 2. - Аналитический баланс 2 порядка банка, тыс. руб.

Агрегированный  баланс	01.01.2011	01.01.2012	01.12.2012
Уставный капитал	89600	89600	89600
Собственный капитал	249047	244536	245158
Обязательства до востребования	508126	713383	546563
Суммарные обязательства	1653673	1788837	1576915
Ликвидные активы	232054	377117	166786
Рисковые активы	1418275	1366796	1398479
Защита капитала	219561	219558	219573
Фонд обязательных резервов	12072	20246	19372

 

Из определенных агрегатов  рассчитаем по каждому банку следующие  шесть коэффициентов:

1. Генеральный коэффициент надежности  К₁:

.

Показывает, насколько рискованные  вложения банка в работающие активы защищены собственным капиталом  банка, которым будут погашаться возможные убытки в случае невозврата или возврата в обесцененном виде того или иного работающего актива. Представляет максимальный интерес  для кредиторов банка.

 

2. Коэффициент мгновенной ликвидности К₂:

.

Показывает, использует ли банк клиентские деньги в качестве собственных  кредитных ресурсов, и таким образом: а) в какой мере клиенты могут  претендовать на получение процентов  по остаткам на расчетных и текущих  счетах и б) в какой мере их платежные  поручения обеспечены возможностью банка быстро совершать платежи. Представляет наибольший интерес для  клиентов, состоящих в банке на расчетном и кассовом обслуживании.

 

3. Кросс-коэффициент К₃:

.

Показывает, какую степень  риска допускает банк при использовании  привлеченных средств.

4. Генеральный коэффициент ликвидности К_4:

.

Характеризует способность  банка при невозврате выданных займов удовлетворить требования кредиторов в предельно разумный срок − срок, необходимый руководству банка для принятия решения и завершения операций по продаже принадлежащих банку имущества и ценностей.

5. Коэффициент защищенности капитала К₅:

.

Показывает, насколько банк учитывает инфляционные процессы и  какую долю своих активов размещает  в недвижимости, ценностях и оборудовании. Кроме того, большое численное  значение этого коэффициента при  достаточно большом значении «фильтра Кромонова» может служить косвенным показателем основательности банка: банки, рассчитанные на кратковременную деятельность, обычно не вкладывают в свое развитие.

6. Коэффициент фондовой капитализации прибыли К₆:

.

Характеризует эффективность  работы банка − способность наращивать собственный капитал за счет прибыли, а не дополнительных эмиссий акций.

 

Сведем полученные коэффициенты в таблицы.

Таблица 3. − Расчетные коэффициенты для измерения текущей надежности для ОАО РАКБ «Донхлеббанк»

Расчет коэффициентов	01.01.2011	01.01.2012	01.12.2012
К1	0,18	0,18	0,18
K2	0,46	0,53	0,31
K3	1,17	1,31	0,39
K4	0,28	0,34	0,26
K5	0,88	0,90	0,90
К6	2,78	2,73	2,74

 

Далее произведем нормировку по нормативам коэффициентов. Под оптимально надежным мы понимаем банк, имеющий разумное распределение активов, пассивов и эффективную долю рисковых активов. Финансовый менеджмент надежного банка позволяет сбалансировать доходность и рисковую часть. Оптимальными коэффициентами для надежного банка принимаем:

.

Таблица 4. − Нормированные коэффициенты банка

	01.01.2011	01.01.2012	01.12.2012
Генеральный коэффициент  надежности К1	0,57	0,57	0,57
Коэффициент мгновенной ликвидности  К2	0,56	0,57	0,54
Кросс-коэффициент К3	0,72	0,74	0,58
Генеральный коэффициент  ликвидности К4	0,56	0,57	0,55
Коэффициент защищенности капитала К5	0,81	0,82	0,81
Коэффициент фондовой капитализации  прибыли К6	1,00	1,00	1,00

 

Найдем плотность распределения  функции − первое слагаемое расчетной  функции.

 

 

 

Таблица 5. − Плотность распределения банка

	01.01.2011	01.01.2012	01.12.2012
Генеральный коэффициент  надежности К1	0,61	0,62	0,57
Коэффициент мгновенной ликвидности  К2	0,55	0,57	0,54
Кросс-коэффициент К3	0,71	0,79	0,54
Генеральный коэффициент  ликвидности К4	0,52	0,52	0,51
Коэффициент защищенности капитала К5	0,53	0,53	0,52
Коэффициент фондовой капитализации  прибыли К6	1,00	1,00	1,00

 

Взвесим полученные значения плотности распределения по параметру  А.

 

Таблица 6. − Показатели взвешенного по параметру А распределения вероятности банка

	01.01.2011	01.01.2012	01.12.2012
Генеральный коэффициент  надежности К1	0,34	0,33	0,34
Коэффициент мгновенной ликвидности  К2	0,34	0,32	0,32
Кросс-коэффициент К3	0,43	0,54	0,35
Генеральный коэффициент  ликвидности К4	0,33	0,32	0,33
Коэффициент защищенности капитала К5	0,49	0,66	0,49
Коэффициент фондовой капитализации  прибыли К6	0,60	0,99	0,60

 

Рассчитаем второе слагаемое  расчетной функции  .

Таблица 7. − Значения, принимаемые функцией в банке

	01.01.2011	01.01.2012	01.12.2012
Генеральный коэффициент  надежности К1	0,011	0,011	0,011
Коэффициент мгновенной ликвидности  К2	0,011	0,011	0,011
Кросс-коэффициент К3	0,014	0,015	0,011
Генеральный коэффициент  ликвидности К4	0,011	0,011	0,011
Коэффициент защищенности капитала К5	0,016	0,016	0,016
Коэффициент фондовой капитализации  прибыли К6	0,019	0,019	0,019

 

Складываем полученные значения двух частей функции, т.о. вычислим совокупное значение расчетной функции:

.

 

Таблица 8. − Совокупное значение расчетной функции в банке

	01.01.2011	01.01.2012	01.12.2012
Генеральный коэффициент  надежности К1	19,53	8,16	19,52
Коэффициент мгновенной ликвидности  К2	8,54	3,51	8,24
Кросс-коэффициент К3	5,48	3,59	4,40
Генеральный коэффициент  ликвидности К4	6,35	2,59	6,30
Коэффициент защищенности капитала К5	3,08	2,44	3,10
Коэффициент фондовой капитализации  прибыли К6	3,79	4,37	3,79

 

Далее, для получения уровня надежности банка, взвесим коэффициенты по их значимости в системе ранжирования надежности банка. Принимаемые удельные веса:

.

Для этого вычислим значения для каждого банка по итоговой формуле методики расчета надежности:

.

Таблица 9. − Показатели надежности банка, %

	01.01.2011	01.01.2012	01.12.2012
БАНК	46,77	24,67	45,34

 

Отобразим полученные значения на графике (рисунок 6).

 

Рисунок 6. Динамика надежности банка ОАО РАКБ  «Донхлеббанк»

Проведенный анализ показал, что в период с 2011-2012г динамика надежности регионального коммерческого  банка «Донхлеббанк» значительно менялась.

Данная динамика обусловлена  последствиями банковского кризиса 2008-2009 г. В условиях кризиса надежность банковского сектора была не неустойчивой. Для поддержания устойчивости российского  банковского сектора ЦБ РФ поддерживает политику финансовой поддержки. При финансовой поддержке государства «Донхлеббанк» преодолел все критические точки банковского кризиса, это представлено на достаточно высоком уровне надежности на начало 2011г., которая составила 46,53%, но на начало 2012г. надежность банка резко снижается до 24,46%. Это обусловлено тем, что банк должен на начало 2012г. ответить по своим обязательствам перед государством за финансирование во время кризиса.