Мониторинг портфеля ценных бумаг

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 30 Мая 2013 в 16:38, курсовая работа

Описание работы

Занимаясь инвестициями, необходимо выработать определенную политику, тактику и стратегию своих действий, а также определить основные цели инвестирования (стратегический или портфельный его характер), состав инвестиционного портфеля, приемлемое число ценных бумаг, вероятные и неизбежные риски, качество бумаг, диверсификацию портфеля и т. д. Данная курсовая работа посвящена актуальной для нашей экономики проблеме - проблеме формирования и управления портфелем ценных бумаг. Цель работы - выявить наиболее закономерные процессы управления и формирования портфеля ценных бумаг.

Содержание работы

ВВЕДЕНИЕ.
1. Методика формирования и управления портфелем ценных бумаг
1.1. Основные принципы формирования портфеля инвестиций.
1.2. Стратегия инвестирования
1.3. Модели портфельного инвестирования
1.4. Риск портфеля ценных бумаг при формировании
2. Управление портфелем ценных бумаг
2.1. Мониторинг портфеля
2.2. Стратегия управления портфелем ценных бумаг
2.3. Взаимосвязь риска, дохода и доходности.
2.4. Выбор оптимальных стратегий инвестора на основании анализа доходности ценных бумаг
3. Оптимизация портфеля ценных бумаг и его эффективность
Заключение
Список используемых источников

Скачать архив (263.33 Кб) Сколько стоит заказать работу?
Файлы: 1 файл

monitoring-i-upravlenie-portfelem-cennyx-bumag_126767_1.rtf

— 2.27 Мб (Скачать файл)

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3 Правила доминирования: ожидаемые доход и риск

Инвестиции

Ожидаемая норма дохода %

Стандартная девиация %

A

5

2

B

7

8

C

7

11

D

4

2

E

10

11


 

 

 

 

 

 

 

Таблица 4

Бета

Направление движения дохода

Интерпретация

2,0

Такое же, как на рынке

В 2 раза рискованнее по сравнению с рынком

1,0

То же

Риск равен рыночному

0,5

То же

Риск равен 1/2 рыночного

0

Не коррелируется с рыночным риском

-0,5

Противоположно рыночному

Риск равен 1/2 рыночного

-2,0

То же

В 2 раза рискованнее по сравнению с рыночным


 

 

Список использованных источников:

 

  1. Федеральный Закон « О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996г.

№ 39 - ФГ.

  1. Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 1 января 2002г.
  2. Комментарий к федеральному законодательству РФ об акционерных обществах. - М.: «Ось - 89», 2002г.
  3. Комментарии к федеральному закону об акционерных обществах. Третье издание, дополненное и переработанное/ Под общ. Ред. М. Ю. Тихомирова - М.: 2004г.
  4. Правое положение акционера в акционерном обществе. М.: «Статут»,1999г.
  5. Бердникова Т.Б. Рынок ценных бумаг и биржевое дело. Учебное пособие. М.; ИНФРА - М., 2000г.
  6. Галанова В.А., Басова А.И. Рынок ценных бумаг:.2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2004.- 448с.: ил.
  7. Гусева И.А. практикум по рынку ценных бумаг М., «Юрист», 2000г.
  8. Иванов А.П. Финансовые инвестиции на рынке ценных бумаг. - 2-е издание - М.: Издательство - торговая корпорация Дашков и К0»,2006г.
  9. Килячков А.А., Чалдаева Л.А. Рынок ценных бумаг и биржевое дело: Учебное пособие. 2-е изд., с изм.- М.: ЭкономистЪ, 2005г.- 687с.
  10. Килячков А.А., Чалдаева Л.А. Практикум по российскому рынку ценных бумаг. - М.: Бек, 2002г.
  11. Колесников В.И. Ценные бумаги. Учебник 2-е изд., доп. и перераб. М.: Финансы и стастистика,2000г.
  12. А.С. Морозов, Л.А. Харитоненко Рынок ценных бумаг: Учеб.- метод. комплекс / Белгород: Изд- во БелГУ, 2005.- 184с.
  13. Рубцов Б.Б. Мировые фондовые рынки: современное состояние и закономерности развития. М., Финансовая академия при правительстве РФ,2000г.
  14. «развитие страхования в России »/Плешков А.П./ «Финансы» №7,2006г., стр. 44-49.
  15. «О понятии технического риска»/ Гуштеров Д.Х./ «Финансы», №10, 2006г., стр. 57-60.
  16. «основы страхования финансового риска»/ Яшина Н.М./ «финансы», №11, 2006г., стр.52-56.
  17. «Финансирование инвестиций, инфляция, риски и страхование»/ О. Дж. Говшвань/ «Проблемы прогнозирования» №6, 2006г., стр. 3-11.
  18. Профессиональный журнал «Рынок ценных бумаг» 2008г.
  19. Коряновцев В.Г. Изменения в устав акционерного общества. - М.: «ЭЛИТ 200», 2003г.
  20. Селеванова Т.С. Ценные бумаги: Теория, задачи с решениями, учебные ситуации, тесты: Учебное пособие. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2007г. стр. 352
  21. Электронный ресурс: www.rcb.

Информация о работе Мониторинг портфеля ценных бумаг